Statistikdefinitionen
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Im Folgenden werden Definitionen und Formeln für die Statistik der Handelsperformance aufgeführt.
Hinweise: •Die Anzahl ist definiert als die Anzahl der gehandelten Kontrakte •Der Punktwert ist definiert als die Währungsumrechnung jedes Punktes (z.B. 100 für Währungspaare) •Die FX-Lotgröße ist die Standard-Forex-Lotgröße für das Konto •Bitte beachten Sie auch die Informationen über die Gewinn- und Verlustberechnungsmodi, sofern vorhanden |
GewinnDie Preisdifferenz zwischen der Ein- und Ausstiegsausführung. Dieser Wert kann positiv oder negativ sein und wird verwendet, um den Gewinn gegenüber dem Verlust von Trades zu bestimmen
•(Ausstiegspreis - Einstiegspreis) für Long Trades •(Einstiegspreis - Exitpreis) für Short-Trades
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Verständnis des gesamten Nettogewinns
Gesamter NettogewinnDiese Statistik liefert einen Geldwert, der einen endgültigen kumulativen Gewinn der alle profitablen Trades und alle unrentablen Trades darstellt.
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BruttogewinnsDiese Statistik gibt einen Geldwert zurück, der eine Summe aller Gelder darstellt, die über alle Ihre Trades verdient wurden.
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Verständnis des Brutto-Verlusts
Brutto-VerlustDiese Statistik gibt einen Geldwert zurück, der eine Summe aller verlorenen Gelder über alle Ihre Trades darstellt.
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GebührenDiese Statistik liefert einen Geldwert, der die Summe aller Gebühren ist, die mit den ausgeführten Geschäften verbunden sind.
SUMME(GebührenvonallengehandeltenAusführungen)
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Verständnis des Profit-Faktors
ProfitfaktorDiese Statistik liefert eine Kennzahl, die als Leistungsmaß für Ihre Strategie verwendet werden kann. Es gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie viel mehr Geld Ihre Strategie verdient, als sie verliert. Ein höheres Verhältnis kann als charakteristisch für eine leistungsstarke Strategie angesehen werden. Ein Verhältnis von weniger als eins zeigt an, dass Ihre Strategie mehr Geld verliert, als sie verdient.
BruttoProfit/BruttoVerlust |
Max. DrawdownDie maximale Drawdown-Statistik liefert Ihnen Informationen über den größten Rückgang (Drawdown) der Kontogröße aus dem höchsten gesehenen High. Der Drawdown wird häufig als Indikator für das Risiko verwendet.
Drawdown=localmaximumrealizedprofit–localminimumrealizedloss
Als Beispiel steigt Ihr Konto von 25.000 $ auf 50.000 $. Es sinkt dann auf 40.000 $, steigt aber wieder auf 60.000 $. Die Drawdown in diesem Fall wäre $10.000 oder -20%. Beachten Sie, dass Drawdown nicht unbedingt mit einem Verlust Ihres ursprünglichen Kontokorrents übereinstimmen muss.
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Sharpe RatioDiese Statistik liefert eine Kennzahl, die die Risikoprämie pro Risikoeinheit Ihrer Strategie misst. Es kann Ihnen helfen, Entscheidungen auf der Grundlage des übermäßigen Risikos Ihrer Strategien zu treffen. Möglicherweise haben Sie eine Strategie mit hoher Rendite, aber die hohen Renditen können auf Kosten des überhöhten Risikos gehen. Die Sharpe Ratio hilft Ihnen festzustellen, ob es sich um einen angemessenen Risikoanstieg für die höhere Rendite handelt oder nicht. Im Allgemeinen ist ein Verhältnis von 1 oder mehr gut, 2 oder mehr ist sehr gut, und 3 und mehr ist groß.
(ProfitperMonth–riskfreeRateofReturn)/standarddeviationofmonthlyprofits
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Verständnis des Sortino-Verhältnisses
Sortino RatioDiese Statistik wird wie die Sharpe Ratio verwendet, mit dem einzigen Unterschied, dass Sortino nur die Abweichung nach unten berücksichtigt. Sie würden diese Statistik verwenden wollen, wenn Sie zwischen schädlicher Volatilität und allgemeiner Volatilität (Sharpe Ratio) unterscheiden wollen.
(ProfitperMonth–riskfreeRateofReturn)/standarddeviationofmonthlydrawdown
Siehe auch Verständnis des Gewinns pro Monat auf dieser Seite
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Ulcer IndexDiese Statistik misst das Abwärtsrisiko, der Ulcer Index wird höher, wenn der Gewinn von dem maximal erzielten realisierten Gewinn sinkt und niedriger, wenn der Gewinn steigt. Je niedriger der Wert, desto besser, da dies darauf hindeutet, dass insgesamt weniger Abwärtsrisiken bestehen.
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WahrscheinlichkeitDiese Statistik bestimmt, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Handel stattfindet, der den gleichen PnL wie Ihr durchschnittlicher Tradeliefert. Dies basiert darauf, wie viele PnLs des Handels innerhalb einer Standardabweichung des durchschnittlichen Trades liegen. Die t-Verteilung des Studenten wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit zu finden. |
Verständnis für Gewinn, Verlust, Even und Gesamtzahl der Trades
Trade TotalsDies sind einfache Statistiken, die verwendet werden, um die Gesamtperformance des Leistungsberichts zu messen.
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Verstehen des durchschnittlichen Trades
Durchschnittlicher TradeDiese Statistik liefert einen Wert, der den durchschnittlichen Gewinn darstellt, den Sie aus allen Ihren Trades erzielen. Es ist nützlich, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel Sie bei zukünftigen Trades verdienen können.
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Verstehen des durchschnittlichen Gewinntrades
Durchschnittlicher GewinntradeDiese Statistik gibt einen Wert zurück, der den durchschnittlichen Gewinn darstellt, den Sie aus allen Ihren gewonnenen Trades erzielen. Es ist nützlich, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel Sie mit dem Gewinnen von Trades verdienen können.
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Verständnis des durchschnittlichen Verlusttrades
Durchschnittlicher VerlusttradeDiese Statistik gibt einen Wert zurück, der den durchschnittlichen Verlust darstellt, den Sie aus all Ihren verlorenen Trades erleiden. Es ist nützlich, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel Sie bei einem Verlust von Trades verlieren könnten.
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Verständnis des Verhältnisses Avg Win / Avg Loss
Verhältnis Durchschnittlicher Gewinn / Durchschnittlicher VerlustDiese Statistik liefert eine Kennzahl, die als Leistungsmaß für Ihre Strategie verwendet werden kann. Ein Wert größer als 1 bedeutet, dass Sie mehr gewinnen, als Sie verlieren. Ein Wert unter 1 bedeutet, dass Sie mehr verlieren als Sie gewinnen.
AverageWinningTrade/AverageLosingTrade |
Verstehen Max. aufeinanderfolgende Gewinner
Max. aufeinanderfolgende GewinnerDiese Statistik liefert die größte Anzahl von gewinnenden Trades, die auf einen früheren gewinnenden Trade folgten. Sobald ein verlorener Trade erkannt wird, wird die fortlaufende Gewinneranzahl zurückgesetzt, bis ein weiterer erfolgreicher Trade gefunden wird |
Verstehen von maximal aufeinanderfolgenden Verlierern
Max. aufeinanderfolgende VerliererDiese Statistik liefert die größte Anzahl von verlorenen Trades, die auf einen früheren verlorenen Trade folgten. Sobald ein gewinnbringender Trade erkannt wird, wird die Anzahl der aufeinanderfolgenden Verlierer zurückgesetzt, bis ein weiterer verlorener Trade gefunden wird |
Verständnis für den größten Gewinner Trade
Größter GewinntradeDiese Statistik liefert den profitabelsten Trade Wert aus der Sammlung von Trades
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Verständnis für den größten Verlusttrade
Größter VerlusttradeDiese Statistik liefert den am wenigsten profitablen Handelswert aus der Sammlung von Trades
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Verständnis der durchschnittlichen Anzahl von Trades pro Tag
Durchschnittliche Anzahl von Trades pro TagDiese Statistik gibt einen Wert zurück, der die durchschnittliche Anzahl der Trades darstellt, die Sie pro Tag abschließen. Dies ist nützlich, damit Sie feststellen können, ob Sie übermäßig handeln. Diese Statistik schließt Wochenenden und Feiertage aus, indem sie 252 Handelstage in einer Jahreskonstanten verwendet.
SUM(ofalltrades)/(# Anzahl der Tage zwischen dem Datum des ersten Handels und dem Datum des letzten Handels) * 252 / 365 |
Verstehen der durchschnittlichen Zeit im Markt
Durchschnittliche Zeit im MarktDiese Statistik liefert einen Wert, der Ihnen eine Vorstellung davon vermittelt, wie lange Sie damit rechnen können, dass Ihre Positionen offen sind. Sie können dies nutzen, indem Sie eine Position manuell schließen, wenn Sie das Gefühl haben, dass sie zu lange auf dem Markt war.
SUM(exitdate/time–entrydate/time)ofalltrades/# of trades |
Verständnis des Gewinns pro Monat
Gewinn pro MonatDiese Statistik liefert einen Wert, der als Leistungsmaß für Ihre Strategie verwendet werden kann. Es gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie viel Gewinn Sie pro Monat erwarten können. Ein Monat ist definiert als 30,5 Tage, die durch das Folgende gefunden werden: (Anzahl der Tage) / (Anzahl der Monate eines Jahres unter Berücksichtigung des Schaltjahres)
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Verständnis von Max. Erholungszeit
Max. ErholungszeitDie maximale Zeit zur Wiederherstellung der Statistik gibt die größte Zeit zurück, die benötigt wurde, um wieder zum höchsten erzielten Gewinn zurückzukehren. Dies zeigt an, wie lange Sie gewartet haben, bevor Sie wieder profitabel wurden. |
Verstehen Längste Stagnationsphase
Längste StagnationsphaseThis statistic returns the longest time duration that occurred between trades Dies kann sich in Gesamtminuten oder Gesamttagen widerspiegeln.
aktuelle Handels-Eintrittszeit - letzte Handels-Austrittszeit |
Verstehen des Durchschnitts MAE
Durchschnittlicher MAE (Maximum Adverse Excursion)Diese Statistik gibt einen Wert zurück, der den durchschnittlichen maximalen Auslauf Ihrer Trades darstellt. Diese Informationen helfen Ihnen zu beurteilen, wie schlecht Ihre Einstiegsbedingungen die bevorstehenden Preisbewegungen vorhersagen. Ein geringer Prozentsatz ist hier wünschenswert, da er bedeuten würde, dass die Preisbewegung nach dem Eintritt in eine Position der Richtung Ihres beabsichtigten Geschäfts folgt.
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Verstehen des durchschnittlichen MFEs
Durchschnittliche MFE (Maximum Favorable Excursion)Diese Statistik gibt einen Wert zurück, der den durchschnittlichen maximalen Hochlauf Ihrer Strategie darstellt. Diese Informationen helfen Ihnen zu beurteilen, wie gut die Einstiegsbedingungen Ihrer Strategie die bevorstehenden Preisbewegungen vorhersagen. Ein hoher Prozentsatz ist hier wünschenswert, da er hohe Rentabilitätschancen mit sich bringen würde.
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Verständnis für den durchschnittlichen ETD-Wert
Durchschnittlicher ETD (End Trade Drawdown)Diese Statistik liefert einen Wert, der nützlich ist, um Ihnen ein Maß dafür zu geben, wie effektiv Ihre Exit-Konditionen die Preisbewegungen erfassen, nachdem Ihre Strategie eine Position eingegangen ist. Es zeigt Ihnen, wie viel Sie vom besten Preis zurückgeben, den Sie erreicht haben, bevor Sie den Trade verlassen. Eine kleine Zahl hier ist im Allgemeinen wünschenswert, da sie hochoptimierte Exit-Bedingungen implizieren würde, die den größten Teil der Preisbewegung erfassen, die Sie anstreben.
AverageMFE–AverageTrade |
Kumulierter GewinnDiese Statistik gibt einen Wert zurück, der eine Summe aller Gewinne darstellt, die durch alle Ihre Trades erzielt wurden. Es kann als Leistungsmaß interpretiert werden.
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Verständnis von Einstiegs-, Austiegs- und Gesamteffizienz
Nachfolgend sind die Formeln für die Berechnung der Eingangs-, Ausstiegs- und Gesamteffizienz aufgeführt.
Nehmen wir folgendes an: - Kaufen Sie Long zum Preis von 100 - Der Markt sinkt auf einen Preis von 90 - Der Markt steigt auf einen Preis von 130 - Exit zum Preis von 110
Die Effizienz des Einstiegs wird berechnet als:
Die Exit-Effizienz wird berechnet als:
(exitprice-minimumpriceseen)/(maximumpriceseen-minimumpriceseen)
Der Gesamteffizienz wird berechnet als:
(exitprice-entryprice)/(maximumpriceseen-minimumpriceseen)
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