Operações > Analisador de Estratégia > Discrepâncias: Tempo Real vs Backtest

Você deve esperar que uma estratégia em execução em tempo real (conta de corretagem ao vivo, simulação de mercado ao vivo ,conexão de reprodução,etc ...) produza resultados diferentes dos resultados de desempenho gerados durante um backtest. Essa diferença pode ser mais facilmente vista em certos tipos de Barras (por exemplo, Ponto e Figura) do que outras devido à sua natureza inerente na formação de barras.

Ficando preenchido em um pedido

•Os preenchimentos são determinados com base em 4 pontos de dados, OHLC de uma barra, já que essa é a única informação que é conhecida durante um backtest.

•Durante a simulação, usando dados em tempo real do mercado ouPlayback, o algoritmo de preenchimento é dinâmico, pois usa dados de mercado de entrada (preço e volume) para determinar se um pedido deve ser preenchido ou não.

•Durante a negociação de corretagem ao vivo em tempo real, os pedidos são preenchidos de acordo com a dinâmica do mercado.

Como você pode ver, existem três modelos diferentes para como e quando um pedido pode ser preenchido. É por isso que você pode ver os pedidos NÃO serem preenchidos em tempo real que você pode esperar ver preenchidos com base nos resultados do seu backtesting.

O preço de preenchimento de pedidos

•Durante um backtest, as suposições são feitas sobre o preço de um pedido baseado no OHLC de uma barra e no preço do próprio pedido. Você também pode ter diferenças dependendo do algoritmo de preenchimento escolhido.

•Durante a simulação usando dados de mercado em tempo real ouPlayback, o preço de preenchimento é baseado em dados de mercado e volume recebidos, você pode receber preços de preenchimento melhores ou piores dependendo de onde o lance ou preço de venda é e qual volume está disponível a esses preços de mercado.

•Durante a negociação de corretagem em tempo real, os pedidos são preenchidos de acordo com a dinâmica do mercado.

Como você pode ver, existem três modelos diferentes em que preço um pedido pode ser preenchido.

Executando uma estratégia no fechamento de um bar ou Tick by Tick

•Durante o backtest, as estratégias só podem ser processadas no final de cada barra.

•Durante a operação em tempo real, você tem a opção de executar um tick de estratégia por tick (Calculardefinido como 'Em cada tick'), o que pode produzir resultados diferentes. Isso ocorre porque você pode ter um sinal que executa uma ordem no fechamento de uma barra, mas quando estiver correndo, por tick, enquanto em uma barra, uma condição de sinal pode ser verdadeira, embora seja falsa no fechamento da mesma barra.

Diferenças nos dados do gráfico

•Se você executar uma estratégia em tempo real em DAY1 e depois em DAY2, estará fazendo backtesting de sua estratégia nos dados de DAY1, em vez de processá-los como em tempo real, para que possa haver diferenças. Você deve entender como asbarras de gráfico são construídas.

•Se você usar gráficos baseados em ticks, bastará uma diferença de tick entre dados em tempo real e históricos para gerar gráficos de aparência completamente diferentes. Isso, por sua vez, afetaria os cálculos de sua estratégia, caso os conjuntos de dados fossem diferentes.