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Wie man Futures mit einem Kalender-Spread handelt

Ein Kalender-Spread ist eine Handelsstrategie, bei der der Händler zwei Kontrakte mit unterschiedlichen Ablaufdaten desselben Finanzinstruments gleichzeitig kauft und verkauft. Dieser Handel soll es dem Händler ermöglichen, potenziell von der Preisdifferenz zwischen den beiden Ablaufdaten zu profitieren.

Der Handel mit Futures über die Ausführung eines Kalender-Spread ist insofern einzigartig, als er entweder Schritt für Schritt oder gleichzeitig implementiert werden kann.

Handeln Sie den Unterschied im Futures-Kontraktpreis

Zwei Terminkontrakte desselben Finanzinstruments, jedoch mit unterschiedlichen Ablauf- oder Rollover-Daten, haben normalerweise aktuelle Preise, die nicht gleich sind. Dies kann auf viele Variablen zurückgeführt werden, darunter: Saisonalität, geopolitische Ereignisse, Gewinnsaison und mehr.

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit zwei WTI-Rohöl-Futures-Kontrakten (CL) mit zwei unterschiedlichen Ablauf- oder Rollover-Daten:

WTI-Rohölkarte

Diese Preisdifferenz kann möglicherweise als Grundlage für eine Kalender-Spread- Futures-Handelsstrategie verwendet werden . Jeder Kontrakt, aus dem die Handelsposition besteht, dass es sich um Long- und Short-Kontrakte mit zwei unterschiedlichen Kontrakten handelt, wird als "Bein" bezeichnet.

Zum Beispiel kauft ein Händler sowohl kurzfristig als auch verkauft einen Terminkontrakt, der abläuft oder zu einem späteren Zeitpunkt "rollt". Der Händler kann möglicherweise von der Preisdifferenz zwischen den beiden Kontrakten profitieren. Je größer der Preisunterschied zwischen den beiden Kontrakten ist, desto größer ist die Möglichkeit, vom Online-Handel mit Futures zu profitieren.

Absicherung gegen Preisänderungen bei Terminkontrakten

Neben dem Eingehen einer Long-Position können Futures-Händler auch einen Kontrakt mit einem späteren Ablaufdatum verkaufen, um sich gegen potenzielle Risiken abzusichern oder abzusichern. Durch den Verkauf eines Terminkontrakts nach dem Kauf oder das Hinzufügen eines „Beines“ zu ihrer beabsichtigten Position können Händler das Risiko, dem sie ausgesetzt sind, begrenzen.

Wenn der Markt sinkt, könnte ein Händler seine Position durch Verkauf oder Leerverkauf eines Terminkontrakts desselben Finanzinstruments, jedoch mit einem späteren Ablaufdatum, „abdecken“. Neben der Absicherung gegen potenzielle Abwärtsrisiken könnte der Händler möglicherweise auch von der Änderung der Marktrichtung profitieren.

Beim Spread des Handelskalenders ist es wichtig, das Risiko zu beachten, wenn sich der Spread gegen Ihre Position bewegt. Denken Sie immer daran, dass die Implementierung eines Kalender-Spreads keinen vorteilhaften Handel garantiert. Wie bei jeder Handelsstrategie beinhalten Kalender-Spreads Risiken, die verwaltet werden müssen. Da Sie einen Sekundärhandel eröffnen würden, um den Spread abzuschließen, würden auch für diesen Handel Provisionen und Gebühren anfallen.

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