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Marge im Futures-Handel verstehen

Futures-Handelsmarge über Nacht im Intraday-Daytrading

Margin ist ein wichtiges Konzept, das neue Futures-Händler verstehen müssen. Beim Handel mit Futures ist die Marge im Wesentlichen eine nach Treu und Glauben erforderliche Einlage, die zur Kontrolle eines Futures-Kontrakts erforderlich ist.

Die Futures-Marge ist der Geldbetrag, den Sie auf Ihrem Brokerage-Konto haben müssen, um sowohl den Händler als auch den Broker vor möglichen Verlusten bei einem offenen Trade zu schützen. Es stellt im Allgemeinen einen viel geringeren Prozentsatz des Kontrakts dar, typischerweise 3 - 12 % des fiktiven Wertes des Terminkontrakts.

Mit dieser Einlage können Futures-Händler Instrumente mit einem viel höheren Wert als dem Margenpreis handeln. Dies wird als Hebelwirkung bezeichnet .

Sehen Sie sich eine Kurzanleitung zur Verwaltung der Futures-Marge an:

Arten von Margin

Die Handelsmargen für Futures fallen in 2 Hauptkategorien:

  1. Intraday Margin ist der Mindestkontostand, den Ihr Broker benötigt, um während der Handelszeiten eine Position eines Kontrakts (Long oder Short) zu halten. Dies wird manchmal auch als Tageshandelsmarge bezeichnet .
  2. Die anfängliche Margin ist der Mindestbetrag pro Vertrag, der von der Börse benötigt wird und auf Ihrem Konto geführt werden muss, um eine Position über Nacht zu halten. Dies wird manchmal als Übernachtungsmarge bezeichnet . *

* Bitte beachten Sie: Es ist wichtig zu beachten, dass die angegebenen Margin-Raten das Minimum sind, das zum Halten einer Position erforderlich ist, und nicht als Minimum zum Öffnen einer Position angesehen werden. Während das Positionsmanagement dem einzelnen Trader überlassen bleibt, wird empfohlen, ausreichend Platz für einen Trade zum Atmen zu lassen und Margenverletzungen zu vermeiden. Finanzielle Hebel können zu Verlusten führen, die über der ursprünglichen Marge liegen, und Händler sollten sich der Risiken bewusst sein, die mit dem Handel mit Futures verbunden sind.

Über Nacht eine Position tragen

Eine Übernachtposition ist eine Long- oder Short-Position, die nicht vor dem Ende des Handelstages geschlossen wird. Es ist wichtig, das mit dem Halten einer Position über Nacht verbundene Risiko zu verstehen, z. B. das Risiko potenzieller nachteiliger Preisbewegungen außerhalb der normalen Handelszeiten.

Aufrechterhaltung einer angemessenen Überschussmarge

Überschüssige Marge kann als der Betrag des Eigenkapitals auf einem Brokerage-Konto definiert werden, der über den Mindestmargenanforderungen liegt. Das Management überschüssiger Margen ist ein wichtiges Konzept im Futures-Handel, da die Nichteinhaltung ausreichender Margen zu einer möglichen Liquidation und / oder Geldbußen des Brokers führen kann.

  • Liquidation bedeutet einfach die Schließung einer Long- oder Short-Futures-Position und kann auch als Offset bezeichnet werden. Die Liquidation resultiert aus einer unzureichenden Intraday-Marge.
  • Ein Margin Call ist eine Aufforderung Ihres Brokers, die Margin-Einzahlungen auf das erforderliche Niveau zu bringen, um eine vollständige oder teilweise Liquidation zu vermeiden. Ein Margin Call resultiert aus einer unzureichenden anfänglichen Margin.

Der Handel mit „voller Hebelwirkung“ bedeutet, dass keine überschüssige Marge und damit kein Spielraum für Fehler bleibt. Wenn ein Trade bei voller Hebelwirkung einen Tick gegen Sie bewegt, besteht für Ihre Position das Risiko einer erzwungenen Liquidation durch den Trade Desk. Jedes Konto in Lastschrift gilt als Verstoß gegen die Margin-Anforderungen und unterliegt der Liquidation.

Im Großen und Ganzen besteht der einfachste Weg, um überschüssige Margen zu verwalten, darin, Kontraktgrößen zu handeln, die für Ihr vorbestimmtes Risiko und Ihre Kontogröße geeignet sind.

  • Tipp: Verwenden Sie die Anzeige des NinjaTrader-Kontos für überschüssige Margen, um die verfügbare Marge direkt über die Plattform zu überwachen!

Anzeige des Überschusses

Positionsgrenzen

Ein Positionslimit ist eine voreingestellte Anzahl von Kontrakten, die ein Händler gleichzeitig halten kann, egal ob Long oder Short. Diese Grenzwerte dienen zur Kontrolle des gesamten Marktengagements eines Händlers und werden durch die typische Liquidität und Volatilität jedes Marktes bestimmt.

Margen unterliegen den Marktbedingungen

Die Margen können sowohl von der Börse als auch vom Broker geändert werden, insbesondere in Zeiten hoher Marktvolatilität, mit begrenzter oder keiner vorherigen Benachrichtigung der Händler. Um einem erhöhten Risiko Rechnung zu tragen, kann eine höhere Marge erforderlich sein. Wenn die erhöhte Volatilität nachlässt, werden die Margenanforderungen häufig auf die vorherigen Niveaus reduziert.

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