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Was ist Futures-Volatilität?

Volatilitäts-Futures-Chart

Die Volatilität ist ein Maß für die Marktbewegung in beide Richtungen im Vergleich zu einem „normalen“ Markt. Mit anderen Worten, wenn sich ein Terminmarkt mehr als normal nach oben oder unten bewegt, wird er als volatil angesehen.

Während Volatilität manchmal als Instabilität angesehen werden kann, ist sie tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil der Terminmärkte. Bei richtigem Verständnis kann die Volatilität Händlern auf beiden Seiten des Marktes Chancen bieten.

Was verursacht Volatilität an den Terminmärkten?

Da es sich bei Futures um derivative Instrumente handelt, wird die Volatilität von Futures-Kontrakten meist durch Faktoren verursacht, die den Preis ihrer zugrunde liegenden Vermögenswerte beeinflussen.

Am Beispiel von Rohöl-Futures könnte ein Nachrichtenereignis eintreten, bei dem der Ölpreis schnell schwankt. Faktoren, die diese Preisschwankungen auslösen, hängen häufig mit der Ölförderung, dem Angebot und der Nachfrage, wirtschaftspolitischen Änderungen, geopolitischen Spannungen zwischen Ölförderländern und / oder Ölverbrauchernationen und anderen fundamentalen Einflüssen zusammen.

Daher wird ein sehr volatiler Öl-Futures-Markt häufig durch Probleme in Bezug auf seinen derivativen Vermögenswert, Rohöl, verursacht. Im Futures-Handel wird allgemein berücksichtigt, dass:

  • Ein nicht volatiler Markt schwankt innerhalb einer einzigen Handelssitzung 1 % (maximal 2
  • Ein sehr volatiler Markt schwankt innerhalb einer Sitzung um 10

Wie wird die Volatilität gemessen?

Futures-Händler haben verschiedene Methoden, um die Volatilität in einem bestimmten Markt zu erkennen. Preisbewegungen selbst sind ein wichtiger Indikator für die Volatilität. Wenn Sie sich mit einem Markt vertraut machen, können Händler Verschiebungen der Volatilität erkennen.

  • Tipp: Um die Volatilität in einem Terminmarkt schnell zu messen, beziehen Sie sich auf die letzten 20 - 100 Tage der Preisaktion, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich der Markt regelmäßig bewegt.

Benchmark-Volatilitätsindizes werden von Händlern auch häufig verwendet, um die Volatilität zu bewerten:

  • Volatilitätsindex (VIX ) der Chicago Board Options Exchange (CBOE) - Der VIX ist der am häufigsten verwendete Volatilitätsindex und basiert auf S & P 500 -Indexoptionen. Je turbulenter die aktuelle Preisbewegung ist, desto höher ist der VIX-Wert. Je stabiler die aktuelle Marktpreisbewegung ist, desto niedriger wird der VIX-Wert sein.
  • Nasdaq- 100 Volatility Index ( VOLQ ) - Basierend auf dem techlastigen Nasdaq- 100 -Index bietet 30 Tagen, ausgedrückt durch bestimmte aufgelistete Optionen. Ähnlich wie beim VIX zeigt ein niedrigerer Wert eine verringerte implizite Volatilität an und umgekehrt.

Was ist "implizite Volatilität"?

Implizite Volatilität bezieht sich einfach auf ein vorausschauendes Maß für die Volatilität. Das heißt, die implizite Volatilität erfasst die Meinung des Marktes zu einer höheren oder niedrigeren Volatilität in naher Zukunft.

Technische Indikatoren zur Überwachung der Volatilität

Eine beliebige Anzahl von Indikatoren kann verwendet werden, um die Volatilität zu verfolgen, und letztendlich hängt dies von Ihren spezifischen Präferenzen ab. Hier sind jedoch einige Indikatoren aufgeführt, die von technischen Händlern häufig verwendet werden, um die Volatilität zu verfolgen und zu identifizieren.

Die obige Grafik, die 100 % KOSTENLOS erstellt wurde, zeigt die täglichen Preisbewegungen bei Rohöl-Futures während eines volatilen Zeitraums. Im oberen Bereich zeigen Bollinger-Bänder einen Anstieg der Volatilität an, wenn der Preis unter dem unteren Band zusammenbricht. Im unteren Bereich hilft die ATR-Anzeige, dies mit einem plötzlichen Wertanstieg zu bestätigen. (Beide oben gelb eingekreist)

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