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Order Flow Volumetric Bars
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NinjaTrader Order Flow Volumetric Bars bieten einen detaillierten Röntgenblick über die aggressive Kauf- und Verkaufsaktivität jeder Preisstufe. Diese Technik versucht in erster Linie, die Frage zu beantworten, welche Seite auf jeder Preisstufe die aggressivste war. Dies geschieht durch die Berechnung des Deltas (griechisch für Differenz) zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen (siehe Erklärung der Eigenschaften vom Typ Delta unten).
Mit dem für jedes Preisniveau in dem Balken bekannten Deltawert wird er dann pro Sitzung zur Analyse klassifiziert und betont die sich entfaltende Kauf- / Verkaufsstärke. Dies geschieht durch einen Farbverlauf, der die Wertzellen im Balken schattiert, wobei die Empfindlichkeit für den Farbverlauf über die Eigenschaft Shading sensitivity eingestellt werden kann. Je höher dieser Wert eingestellt ist, desto feiner kann der Gradient auf verschiedene Festigkeitsstufen angewendet werden - der NinjaTrader Standard sind 20 Stufen.
Dies kann als eine Möglichkeit angesehen werden, nicht nur zu sagen, wer die Auktion des Preisniveaus "gewonnen / verloren" hat, sondern auch mit welcher Marge oder Stärke. Dies ist an sich kein Signal, sondern ein mechanisches Mittel, um die Kauf- und Verkaufsaktivitäten auf jeder einzelnen Preisstufe zu klassifizieren und dem Händler so einen detaillierteren Einblick in das Geschehen innerhalb der Preisbalken zu geben.
Ein zweiter Vergleich der Kaufverkaufsvolumina ist die Ungleichgewichtserkennung. Hier wird das Preisniveau von Kauf- und Verkaufsvolumen diagonal verglichen, um zu verstehen, welche Seite des Marktes durch Überschreiten des eingestellten Imbalance Ratio stärker war. Wenn beispielsweise das Kaufvolumen 1000 Kontrakte betrug und die untenstehende Umsatzdiagonale 300 betrug, wurde eine Kauf-Imbalance festgestellt (bei einem Imbalance Ratio von 1,5). Dies kann besonders hilfreich sein, wenn mehrere Imbalance' Cluster' eng beieinander liegen, um Unterstützungs-/Widerstandsbereiche zu bilden.
NinjaTraderOrder Flow Volumenbalken können ein großes Maß an Details liefern und die Anzeige der Informationen auf dynamische Weise erleichtern, da der Text in der Größe verändert wird, wie Sie den Skalenbereich des Charts horizontal oder vertikal anpassen.
Kritisch: Um die Delta Buy / Sell Aggressor Klassifizierung (DeltaType BidAsk) durchführen zu können, ist ein historischer Bid / Ask Tick Datenzugriff durch Ihren Provider erforderlich. Um zu sehen, welche Datenanbieter welche Art von Daten in NinjaTrader anbieten können, lesen Sie bitte diese Tabelle. Wenn Ihr Provider nur "letzte" historische Tickdaten unterstützen kann, dann kann die Klassifizierung weiterhin im DeltaType UpDownTick-Modus erfolgen.
Die Darstellung von Devisenkassadaten wird traditionell nur von der Bid-Seite gesteuert, da es kein "wahres" Letztes gibt. Die angegebenen Werte würden keinen zentralisierten, auktionsbasierten Markt wie bei Aktien oder Futures darstellen - als solche würden Order Flow Volumetrische Balken nicht auf Forex-Spotdaten unterstützt. |
Order Flow Volumetric Übersicht
Order Flow Volumetric Übersicht
Unten zeigen wir ein 5-minütiges Order Flow Volumetrisches BidAsk Style Chart des beliebten E-Mini S&P 500 Vertrages. Ein exemplarischer Balken ist mit Anmerkungen versehen, um die verschiedenen Komponenten, mit denen Sie arbeiten werden, in einem Order Flow Volumetric Chart darzustellen.
1. Order Flow Volumetric bar 2. Verkaufsvolumen pro Preisstufe in der Balkenansicht 3. Kaufvolumen pro Preisstufe in der Leiste sichtbar 4. Open / Close Balken 5. Maximales Highlight in der Bar - zeigt die Preise mit dem höchsten Volumen oder Delta in der Bar an 6. Balkenstatistik (nur 3 von 10 möglichen Werten hier aktiviert)
Auf dem nächsten Bild sehen wir einen Ausschnitt aus dem gleichen Chart, aber jetzt wird der Chartstil-Typ auf Delta geändert. Der gelb markierte Balken entspricht dem obigen kommentierten Balken - dieser Stil zeigt anstelle der einzelnen Kauf- / Verkaufsvolumina den kombinierten Deltawert für jede Preisstufe an. Wenn das Niveau positiv war, sah es Kaufkraft - negativ, wenn es Verkaufskraft hatte.
Schauen wir uns nun an, wie die tatsächlichen Werte, die wir in der Balkenanzeige sehen, aus den Marktdaten berechnet werden, als Beispiel nehmen wir die erste Ebene unserer volumetrischen BidAsk-Leiste im ersten Screenshot (Zahlen direkt unter den 2/3 kommentierten Zahlen) :
Wir sehen ein Bid- bzw. Verkaufsvolumen von 70 und ein Ask- bzw. Kaufvolumen von 254.
Wenn wir die Differenz (Kaufvolumen - Verkaufsvolumen) so 254 - 70 nehmen, erhalten wir den Deltawert von 184 - den wir als ersten Zellenwert im zweiten Screenshot sehen, der den Delta-Typ zeigt.
Die Schattierung in den Balken basiert immer auf diesem berechneten Deltawert, der Chartstil definiert nur, welche Art von textuellen Datendetails angezeigt werden (das tatsächliche Bid Ask Volumen oder der Deltawert).
Kommen wir zum unteren Teil der Balkenstatistik (6), sehen wir das Buy Vol und Sell Vol für den Balken und ein Delta sowie das Exposure - bitte beachten Sie jedoch, dass es sich um summierte Werte für den gesamten Balken handelt.
Wenn wir alle Kaufvolumina summieren, erhalten wir 21949; die Summe der Verkaufsvolumina für die Bar ist 17919. Alle summierten Preisstufen-Deltas würden dem Delta des gesamten Balkens 4030 entsprechen.
Order Flow Volumetric Imbalance Charting:
Der folgende Screenshot erklärt die Funktionsweise der Imbalance Erkennung im Detail. Sie können sehen, dass die Kauf- / Verkaufsvolumina hier diagonal verglichen werden, um zur Klassifizierung zu gelangen, wenn ein Kauf- oder Verkaufsungleichgewicht vorliegt.
Lassen Sie uns die erste Berechnung für die Beispielbalken durchgehen:
1. Das Kaufvolumen von 57wird mit der Diagonale unter dem Verkaufsvolumen von 106 verglichen 2. Unterteilt man das Kaufvolumen in das Verkaufsvolumen, erhält man ein Verhältnis von 106 / 57 = 1,86 3. NinjaTrader setzt standardmäßig das Verhältnis für Imbalance auf 1,5, so dass dieser Level mit Sell Imbalance (magentafarbene Textfarbe per Default) markiert wird. 4. Als weitere Bedingung muss eine Mindestdifferenz zwischen den Vergleichswerten vorliegen. Dieser Wert ist auf 10 voreingestellt - was auch in unserem Beispiel gilt.
Für den Fall, dass sowohl Imbalance als auch Maximum für dieselbe Zelle auslösen würden, würde das Maximum überschrieben und angezeigt (Beispiel unten bei Anmerkung 1).
Order Flow Volumetric Bar StatistikenDie Volumetric Bar Statistik zeigt wichtige Werte für jeden Volumetric Bar in einer statischen, rasterartigen Weise. Hier wird die gleiche Gradientenstärke-Schattierung wie bei den Haupt-Volumetric Bars angewendet.
Über einen Rechtsklick im rechten Skalenbereich (1) können die einzelnen Statistikwerte "on the fly" ein- und ausgeschaltet werden. |
Order Flow Volumetrische Imbalance Anpassungsbeispiel eines Kunden
Order Flow Volumetrische Imbalance Anpassungsbeispiel eines Kunden:Dieser Abschnitt stellt ein Beispiel dafür dar, wie NinjaTrader Order Flow Volumetric Bars sehr individuell an Ihren Handelsstil angepasst werden können. Händler, die sich auf volumetrische Order Flow Imbalancen konzentrieren, sollten diese Chart-Ideen in ihr NinjaTrader Setup integrieren.
Die Einstellungen, die wir unten präsentieren, könnten als Ausgangspunkt dienen -
Das reguläre 5-Minuten-CandleStick-Diagramm wird über eine zweite Datenreihe in dieses Chart eingebracht und bildet so ein MultiSeries-Diagramm mit unseren wichtigsten 5-Minuten-Orderflow-Volumetrischen Balken. Dies kann von Vorteil sein, wenn Sie es vorziehen, den regulären Balken-/Cadlestickteil in der Mitte der Balken zwischen den Spalten Kaufen/Verkaufen Volumen zu zeichnen. |
Order Flow Volumetric Bars Parameter
Datenreihe:
Chartstil:
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Order Flow Volumetrische Werte NinjaScript Zugriff
Informationen zum Zugriff auf die Werte für die Volumenstäbe und die Balkenstatistik in NinjaScript finden Sie auf der Seite für die Volumetric Bars für den Order Flow im Abschnitt NinjaScript des Hilfeleitfadens.
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