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¿Se aplica la "desaceleración del verano" a los comerciantes diarios?

La sabiduría convencional ha sostenido que durante los meses de verano, los mercados tienden a quedarse un poco tranquilos. Entre el Día de los Caídos y el Día del Trabajo, los comerciantes pueden reducir su exposición para centrarse en las vacaciones y las actividades de verano con sus familias, mientras que muchas empresas también experimentan ralentizaciones similares.

Sin embargo, mientras los magnates de Wall Street disfrutan de sus escapadas en los Hamptons, es probable que haya picos esporádicos de volatilidad. Si bien los meses de mayo, junio y julio son los tres meses promedio más bajos para el índice VIX , agosto ha presentado históricamente algunos eventos de alta volatilidad.

Para los comerciantes intradía, el mantra ampliamente aceptado de "Vender en mayo y salir" no se aplica necesariamente. Una de las ventajas de la negociación intradía frente a la mentalidad de comprar y mantener es que la dirección del mercado no es un factor. Ya sea que el mercado suba o baje, un operador diario puede generar oportunidades comerciales a partir de movimientos en cualquier dirección. A menudo impulsados por pura especulación, los picos de volatilidad inesperados pueden sostener un verano activo de operaciones.

El siguiente gráfico VIX creado con NinjaTrader muestra la medida de la volatilidad futura esperada durante los últimos cinco años. El indicador de transformación de Fisher también se ha aplicado en el panel siguiente. El índice VIX se mueve de una manera casi binaria, por lo que se usa ampliamente para identificar extremos de sentimiento y reversiones del mercado.

Volatilidad de negociación del índice VIX

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