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¿Cómo se utiliza el perfil de volumen en el comercio de futuros?

indicador de comercio ninjatrader de flujo de órdenes de perfil de volumen

El perfil de volumen es un estudio de flujo de pedidos avanzado que muestra la distribución del volumen al precio a lo largo del tiempo. El perfil de volumen, que se muestra en un gráfico como un histograma horizontal, puede ayudar a revelar niveles de precios significativos, incluidos soporte y resistencia.

Consulte el volumen a precio para obtener más información

Un componente clave en el análisis técnico de futuros, el volumen se usa comúnmente como un indicador gráfico que muestra el número total de contratos negociados dentro de un período de tiempo específico. El volumen se puede segmentar aún más en volumen de compra y volumen de venta, lo que ayuda a los operadores a identificar el desequilibrio en los mercados.

Antes de la aparición de Volume Profile, los datos de volumen se habían confinado al eje x y se mostraban como un histograma en un panel debajo de la información de precios.

En la imagen de arriba se muestra la acción del precio en los futuros de Micro E-mini S&P 500 (MES) en un período de tiempo de 60 minuto. Un indicador de volumen tradicional se traza en el panel debajo de las barras de precios.

El perfil de volumen es esencialmente datos de volumen que se muestran en el gráfico horizontalmente en el mismo panel de gráfico que los datos de precios. La capacidad de ver el volumen a los niveles de precios correspondientes proporciona una mayor comprensión de cómo un mercado alcanzó su precio actual y, lo que es más importante, hacia dónde podría moverse a continuación.

En el gráfico anterior, el perfil de volumen indica dos niveles de precios significativos para que los operadores los consideren como posibles puntos de inflexión o zonas de soporte / resistencia. Además, con el modo de visualización "Comprar y vender" seleccionado, el Perfil de volumen revela la división entre el comportamiento agresivo de compra y venta en cada nivel de precios.

Perfil de volumen vs perfil de mercado

Si bien el perfil de volumen a veces se usa indistintamente con el perfil de mercado, existen diferencias importantes a considerar. Mientras que el perfil del mercado indica cuánto tiempo se negoció el precio en cada nivel, el perfil de volumen muestra cuánto volumen se negoció allí.

Dado que es el volumen (compra y venta) y no el tiempo lo que mueve los mercados, el perfil de volumen se considera más un estudio de análisis técnico "verdadero" por muchos traders.

Desglose del perfil de volumen

A continuación se muestran los niveles comunes de significación dentro de un perfil de volumen:

  1. Punto de control (POC) : el nivel de precio con el volumen negociado más alto dentro del perfil, representado con una línea horizontal amarilla.
  2. Perfil bajo : el precio negociado más bajo dentro del período de tiempo especificado.
  3. Perfil alto : el precio negociado más alto dentro del período de tiempo especificado.
  4. Área de valor : el rango dentro del perfil donde se negoció el mayor volumen. El área de valor alto y bajo también se consideran niveles significativos dentro de un perfil de volumen.

Una vez familiarizados con el perfil de volumen, los operadores pueden aprovechar esta poderosa herramienta para ayudar a detectar niveles de soporte y resistencia, reversiones de precios y más. Como el enfoque de los mercados de cada operador individual es diferente, el perfil de volumen se puede aplicar en varias metodologías para ayudar con el análisis técnico.

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