Lucro

La diferencia de precio entre la ejecución de entrada y salida.  Este valor puede ser positivo o negativo y se utiliza para determinar las operaciones ganadoras frente a las perdedoras.

•(precio de salida - precio de entrada) para operaciones largas  

•(precio de entrada - precio de salida) para operaciones cortas

Beneficio neto total

Esta estadística devuelve un valor monetario que representa una ganancia acumulativa final de todas las operaciones rentables y todas las operaciones no rentables.

Beneficio bruto

Esta estadística devuelve un valor monetario que representa una suma de todo el dinero ganado en todas sus operaciones.

Pérdida bruta

Esta estadística devuelve un valor monetario que representa una suma de todo el dinero perdido en todas sus operaciones.

Comisión

Esta estadística devuelve un valor monetario que es la suma de todas las comisiones asociadas con las operaciones ejecutadas.

SUMA (comisión de todas las ejecuciones negociadas )

Factor de ganancia

Esta estadística devuelve una relación que puede usarse como una medida de rendimiento para su estrategia. Le da una idea de cuánto dinero gana su estrategia y luego pierde. Una relación más alta puede considerarse característica de una estrategia de alto rendimiento. Una proporción inferior a uno indica que su estrategia pierde más dinero del que gana.

Beneficio bruto / pérdida bruta

Max. Drawdown

La estadística de reducción máxima le proporciona información sobre la mayor disminución (reducción) en el tamaño de cuenta experimentado desde el máximo más alto visto. La reducción se usa a menudo como un indicador de riesgo.

Disposición = local de máximo dado cuenta de ganancias - local de mínima se dio cuenta de la pérdida
máxima reducción = sola más grande reducción

Como ejemplo, su cuenta aumenta de $ 25,000 a $ 50,000. Posteriormente, cae a $ 40,000, pero vuelve a subir a $ 60,000. La reducción en este caso sería de $ 10,000 o -20%. Tenga en cuenta que la reducción no necesariamente tiene que corresponder con una pérdida en el principal de su cuenta original.

Relación de Sharpe

Esta estadística devuelve una relación que mide la prima de riesgo por unidad de riesgo de su estrategia. Puede ayudarlo a tomar decisiones basadas en el riesgo excesivo de sus estrategias. Es posible que tenga una estrategia de alto rendimiento, pero los altos rendimientos pueden tener un costo de exceso de riesgo. La relación de Sharpe lo ayudará a determinar si es un aumento apropiado en el riesgo de un mayor rendimiento o no. Generalmente, una relación de 1 o mayor es buena, 2 o mayor es muy buena, y 3 y más es excelente.

(Beneficio por mes - Tasa de rendimiento libre de riesgo ) / desviación estándar de los beneficios mensuales

Ratio de Sortino

Esta estadística se usa igual que la relación de Sharpe, la única diferencia es que Sortino solo tiene en cuenta la desviación a la baja. Desearía utilizar esta estadística si desea diferenciar entre la volatilidad dañina de la volatilidad en general (Sharpe Ratio).

(Beneficio por mes - Tasa de rendimiento libre de riesgo ) / desviación estándar de reducción mensual

Consulte también Comprensión de las ganancias por mes en esta página.

Índice de úlcera

Esta estadística mide el riesgo a la baja, el índice de úlcera se vuelve más alto a medida que disminuye el beneficio del beneficio máximo alcanzado alcanzado y más bajo a medida que aumenta el beneficio. Cuanto más bajo sea el valor, mejor, ya que esto indica que hay un riesgo general a la baja menor.

Probabilidad

Esta estadística determina la probabilidad de que ocurra una operación que arroje el mismo PnL que su Promedio. el comercio . Esto se basa en la cantidad de PnL de la operación dentro de una desviación estándar del Promedio. el comercio . La distribución t de Student se usa para encontrar la probabilidad.

Totales comerciales

Estas son estadísticas simples que se utilizan para medir el rendimiento general del informe de rendimiento.

Comercio promedio

Esta estadística devuelve un valor que representa el beneficio promedio que experimenta de todas sus operaciones. Es útil para tener una idea de cuánto podría esperar ganar en futuras operaciones.

Comercio ganador promedio

Esta estadística devuelve un valor que representa el beneficio promedio que experimenta de todas sus operaciones ganadoras. Es útil para tener una idea de cuánto podría esperar ganar en las operaciones ganadoras.

Comercio con pérdida promedio

Esta estadística devuelve un valor que representa la pérdida promedio que experimenta de todas sus operaciones perdedoras. Es útil para tener una idea de cuánto podría esperar perder al perder operaciones.

Ratio Avg Win / Avg Loss

Esta estadística devuelve una relación que puede usarse como una medida de rendimiento para su estrategia. Un valor mayor que 1 significa que gana más de lo que pierde. Un valor inferior a 1 significa que pierde más de lo que gana.

Comercio ganador promedio / Comercio perdedor promedio

Max. consec. ganadores

Esta estadística devuelve el mayor número de operaciones ganadoras que siguieron a una operación ganadora anterior.  Una vez que se detecta una operación perdedora, el recuento de ganadores consecutivos se restablece hasta que se encuentre otra operación ganadora.

Max. consec. perdedores

Esta estadística devuelve el mayor número de operaciones perdedoras que siguió a una operación perdedora anterior.  Una vez que se detecta una operación ganadora, el recuento de perdedores consecutivos se restablece hasta que se encuentre otra operación perdedora.

El mayor comercio ganador

Esta estadística devuelve el valor comercial más rentable de la colección de operaciones.

El mayor comercio perdedor

Esta estadística devuelve el valor comercial menos rentable de la colección de operaciones.

# Promedio de transacciones por día

Esta estadística devuelve un valor que representa el número promedio de operaciones que realiza por día. Esto es útil para que pueda determinar si está sobretrabajando. Esta estadística excluye los fines de semana y feriados al usar 252 días hábiles en un año constante.

SUMA (de todas las operaciones) / (# de días entre la fecha de la primera operación y la fecha de la última operación) * 252/365

Tiempo promedio en el mercado

Esta estadística devuelve un valor que le da una idea de cuánto tiempo puede esperar que sus posiciones estén abiertas. Puede usar esto cerrando manualmente una posición si cree que ha estado en el mercado durante demasiado tiempo.

SUM (salida fecha / hora - entrada de fecha / hora) de todos los oficios / # de oficios

Beneficio por mes

Esta estadística devuelve un valor que puede usarse como una medida de rendimiento para su estrategia. Le da una idea de cuánto beneficio puede esperar obtener por mes. Un mes se define como 30.5 días que se encuentran por lo siguiente: (número de días) / (número de meses en un año considerando el año bisiesto)

Max. Hora de recuperarse

El tiempo máximo para recuperar la estadística devuelve el mayor tiempo que llevó recuperar el mayor beneficio experimentado. Esto indica cuánto tiempo esperó antes de volver a ser rentable.

Período plano más largo

Esta estadística devuelve la duración de tiempo más larga que ocurrió entre operaciones.  Esto puede reflejarse en minutos totales o días totales.

hora actual de entrada de comercio - última hora de salida

Promedio de MAE (excursión adversa máxima)

Esta estadística devuelve un valor que representa el promedio máximo de deterioro de su experiencia comercial. Esta información le ayuda a evaluar qué tan mal predicen sus condiciones de entrada las próximas direcciones de movimiento de precios. Un porcentaje bajo aquí es deseable ya que implicaría que el movimiento del precio después de ingresar una posición sigue la dirección de su operación prevista.

Promedio MFE (excursión máxima favorable)

Esta estadística devuelve un valor que representa la ejecución máxima promedio que experimenta su estrategia. Esta información le ayuda a evaluar qué tan bien las condiciones de entrada de su estrategia predicen los próximos movimientos de precios. Aquí es deseable un alto porcentaje, ya que implicaría grandes oportunidades de rentabilidad.

ETD promedio (Reducción del comercio final)

Esta estadística devuelve un valor que es útil para darle una medida de cuán efectivas son las condiciones de salida para capturar los movimientos de precios después de que su estrategia ingresa en una posición. Le muestra cuánto devuelve del mejor precio alcanzado antes de salir de la operación. Un pequeño número aquí es generalmente deseable ya que implicaría condiciones de salida altamente optimizadas que capturan la mayor parte del movimiento de precios que buscaba.

MFE promedio - Comercio promedio

Ganancia acumulada

Esta estadística devuelve un valor que representa una suma de todas las ganancias obtenidas por todas sus operaciones. Se puede interpretar como una medida de rendimiento.

Las siguientes son las fórmulas para el cálculo de la entrada, la salida y la eficiencia total.

Suponga lo siguiente:

- Ingrese largo al precio de 100

- El mercado baja a un precio de 90

- El mercado sube a un precio de 130

- Salir a un precio de 110

La eficiencia de entrada se calcula como:

 
(máximo precio visto - entrada precio) / (máximo precio visto - mínimo precio visto)
= ( 130 - 100 ) / ( 130 - 90 )
= 75 %
= La entrada tomó 75 % de la comercio gama

La eficiencia de salida se calcula como:

(salida precio - mínimo precio visto) / (máximo precio visto - mínimo precio visto)
= ( 110 - 90 ) / ( 130 - 90 )
= 50 %
= La salida tomó 50 % de la disponible comercio gama

La eficiencia total se calcula como:

(salida precio - entrada precio) / (máximo precio visto - mínimo precio visto)
= ( 110 - 100 ) / ( 130 - 90 )
= 25 %
= El comercio representado solamente 25 % de la comercio gama