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Comprender el procesamiento de relleno histórico
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NinjaTrader utiliza métodos y técnicas avanzadas de procesamiento de llenado histórico para obtener los resultados más realistas posibles en las pruebas históricas.
Nuestro Algoritmo de relleno histórico se ejecutará en los datos existentes que está probando y simulará órdenes históricas utilizando el método que se describe a continuación en "Comprensión del algoritmo de relleno histórico". Opcionalmente, puede optar por incorporar una serie de datos secundaria que se utilizará para obtener un llenado más granular en los pedidos y se explica en la sección "Comprender la resolución de llenado de pedidos"
Comprender el algoritmo de relleno histórico
Algoritmo de relleno históricoNinjaTrader ofrece dos opciones para controlar la granularidad del procesamiento histórico de pedidos: Estándar y alto. La resolución de llenado de pedidos estándar utiliza un algoritmo para dividir cada barra histórica en tres barras virtuales para imitar el movimiento del precio dentro del marco de tiempo de cada barra. Las barras virtuales se crean en función de la proximidad del precio de apertura a los precios alto y bajo. Esto proporciona rellenos intrabarras más realistas en comparación con los algoritmos tradicionales de backtesting que solo usan valores estáticos de OHLC.
La configuración estándar crea barras virtuales de acuerdo con la siguiente lógica:
Cuando el precio de apertura de la barra está más cerca del precio alto que del precio bajo :
1. Abrir el precio a la alta precio 2. alto precio a la baja los precios 3. bajo precio a la Cerrar precio
Cuando el precio de apertura de la barra está más cerca del precio bajo que del precio alto :
1. Abrir el precio a la baja los precios 2. Baja precio de la alta precio 3. Alto precio de la Cerrar precio
DeslizamientoSe puede agregar deslizamiento a los rellenos de pedidos para ayudar a imitar las condiciones reales del mercado. El valor se expresa en "ticks", el valor mínimo de fluctuación para un instrumento, y solo se aplica a las órdenes de mercado, stop-market y Market-if-touch. NinjaTrader agregará el deslizamiento a cada pedido, sin embargo, no puede tener más deslizamiento que el precio alto / bajo de la barra siguiente. |
Comprender la resolución de llenado de pedidos
Resolución de llenado de pedidosNinjaTrader le permite obtener datos históricos adicionales que serán más granulares de lo que está utilizando para el backtest de estrategia que se utilizará para proporcionarle más puntos de datos para completar los pedidos. Permitiendo una mayor precisión en la simulación de llenado de pedidos.
La resolución de llenado de pedidos de " Estándar (más rápido) " es la configuración predeterminada y utilizará el tipo de barra existente y el intervalo en el que está ejecutando la prueba de respaldo para completar sus pedidos. Esto significa que el algoritmo de llenado histórico utilizará los mismos valores de Abrir, Alto, Bajo, Cerrar y Tiempo que están disponibles para la estrategia para ejecutar la simulación de llenado de pedidos.
La selección de la resolución de llenado de pedidos de " Alta " le permitirá establecer una serie de barras secundaria para usar como datos de precios para completar sus pedidos, esto le permite traer datos más granulares de los que actualmente está ejecutando la estrategia. Por ejemplo, puede tener una estrategia que ejecute en barras "Diarias", pero luego desee incluir barras "Minutos" para que se base el algoritmo de relleno histórico.
La serie de barras secundaria imitará la configuración de 'precio basado en' en la configuración de su Analizador de estrategias, si desea mezclar diferentes tipos de precios, por ejemplo, generar señales de los últimos datos basados y ejecutarlos en una serie de oferta / demanda, esto podría lograrse con más programación personalizada .
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