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Le «ralentissement estival» s'applique-t-il aux day traders?

La sagesse conventionnelle a soutenu que pendant les mois d'été, les marchés ont tendance à se calmer un peu. Entre le Memorial Day et le Labor Day, les commerçants peuvent réduire leur exposition pour se concentrer sur les vacances et les activités estivales avec leurs familles, tandis que de nombreuses entreprises connaissent également des ralentissements similaires.

Cependant, alors que les bosses de Wall Street profitent de leurs escapades dans les Hamptons, il y aura probablement des pics sporadiques de volatilité. Bien que les mois de mai, juin et juillet soient les trois mois moyens les plus faibles pour l' indice VIX , le mois d'août a historiquement présenté des événements de forte volatilité.

Pour les day traders, le mantra largement accepté de «Vendre en mai et partez» ne s'applique pas nécessairement. L'un des avantages du day trading par rapport à la mentalité d'achat et de conservation est que l'orientation du marché n'est pas un facteur. Que le marché augmente ou diminue, un day trader peut générer des opportunités commerciales à partir de mouvements dans les deux sens. Souvent alimentés par de la pure spéculation, des pics de volatilité inattendus peuvent soutenir un été actif de négociation.

Le graphique VIX ci-dessous créé à l'aide de NinjaTrader montre la mesure de la volatilité future attendue au cours des cinq dernières années. L'indicateur Fisher Transform a également été appliqué dans le panneau ci-dessous. L'indice VIX évolue de manière presque binaire, c'est pourquoi il est largement utilisé pour identifier les extrêmes de sentiment et les inversions de marché.

Volatilité du trading de l'indice VIX

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