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Marge Futures: Day Trading vs Overnight Trading

position à terme du jour au lendemain

Lorsqu'ils apprennent à négocier des contrats à terme, il est essentiel pour les nouveaux traders de comprendre les exigences de la marge contrats à terme et la manière dont ces exigences peuvent changer en fonction de la durée pendant laquelle vous détenez ou portez une position.

Plus précisément, l'exigence de marge pour porter une position entre les séances de négociation est nettement supérieure à la marge requise pour détenir une position uniquement pendant les heures normales de négociation. Il est important que les day traders à terme soient conscients de ces exigences de marge et de leurs délais respectifs pour sortir des positions avant la clôture.

Regardez un guide de démarrage rapide sur la gestion de la marge des contrats à terme:

Qu'est-ce qu'une position de nuit?

Une position au jour le jour est une position, longue ou courte, qui n'est pas aplatie avant la fin de la journée de négociation. Pour porter cette position après la clôture, l'exigence de marge initiale fixée par la bourse applicable doit être respectée. Si le compte de trading ne dispose pas de suffisamment de fonds pour répondre à ces exigences, la position peut être liquidée par le courtier et des frais supplémentaires seront probablement engagés.

Si la position reste ouverte, il est également possible que le compte fasse l'objet d'un appel de marge ou d'une demande du courtier pour amener les dépôts de marge à leurs niveaux requis. Le client dispose alors de 24 heure pour transférer des fonds sur le compte de trading afin de répondre à l'exigence de marge initiale.

En plus des exigences de marge, il est important de comprendre le risque associé à la détention d'une position pendant la nuit, comme l'exposition à des mouvements de prix défavorables potentiels survenant en dehors des heures normales de négociation.

Marge intrajournalière vs marge initiale

  • La marge intrajournalière est le montant minimum d'argent par contrat requis sur votre compte pour détenir une position pendant les heures normales de négociation.
  • La marge initiale est le montant minimum par contrat requis dans votre compte pour maintenir une position pendant la nuit. La marge initiale est nettement supérieure à l'exigence de marge intrajournalière.
  • Vous trouverez ci-dessous un diagramme montrant les exigences de marge intrajournalière et initiale de NinjaTrader Brokerage pour les contrats à terme Micro E-mini S&P 500 ( MES ). Comme vous pouvez le constater en fonction des exigences de marge croissantes, il est extrêmement important de connaître la taille de compte nécessaire pour détenir une position après la clôture du marché.

    Quand est la «clôture» sur les marchés à terme 24 heures sur 24?

    Les produits à terme se négocient près de 24 heure par jour, 6 jour par semaine. Cela permet une plus grande flexibilité de négociation et la liberté de gérer les positions presque à tout moment de la journée. Cependant, cela peut également compliquer le suivi des «ouvert» et «fermé» officiels.

    Pour éviter de porter accidentellement une position après la clôture, il est impératif pour les day traders de connaître les heures de négociation d'un contrat à terme. Pour les clients NinjaTrader Brokerage, les positions intrajournalières doivent être fermées 15 minute avant la clôture de la session. Ceci est 3 : 45 h HNC pour la majorité des contrats populaires de CME qui est 15 minutes avant la séance de clôture officiel à 4 : 00 h HNC.

    Les heures de négociation des contrats à terme sont déterminées par leurs bourses respectives. Chaque catégorie, comme l'énergie ou l'indice d'actions, a ses propres heures d'ouverture et de fermeture.

    • Les horaires de négociation des produits à terme du Groupe CME sont disponibles ici .
    • Les horaires de négociation des produits à terme ICE sont disponibles ici .
    • Les horaires de négociation des contrats à terme Eurex sont disponibles ici .
    • Les heures de négociation des contrats à terme CBOE peuvent être trouvées ici .

    Surveiller la marge pour éviter les violations

    Il est important de se rappeler que les exigences de marge sont le montant minimum nécessaire par contrat pour maintenir une position. Bien que la gestion des positions relève du trader individuel, il est recommandé de donner à un trade une marge de manœuvre suffisante pour éviter au mieux les violations de marge.

    L'effet de levier financier peut entraîner des pertes supérieures à la marge initiale et les traders doivent être conscients des risques liés à la négociation de contrats à terme. Les politiques de gestion des risques sont strictement appliquées et peuvent entraîner des frais d'exécution ainsi que des marges de day trading plus élevées.

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