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Comment le profil de volume est-il utilisé dans le trading à terme?

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Le profil de volume est une étude avancée du flux de commandes qui affiche la distribution du volume au prix au fil du temps. Affiché sur un graphique sous forme d'histogramme horizontal, le profil de volume peut aider à révéler des niveaux de prix significatifs, y compris le support et la résistance.

Voir le volume au prix pour plus d'informations

Élément clé de l'analyse technique des contrats à terme, le volume est couramment utilisé comme indicateur graphique affichant le nombre total de contrats négociés au cours d'une période donnée. Le volume peut être segmenté en volume d'achat et volume de vente, ce qui aide les traders à identifier le déséquilibre sur les marchés.

Avant l'émergence du profil de volume, les données de volume étaient limitées à l'axe des x et affichées sous forme d'histogramme dans un panneau sous les informations de prix.

La photo ci-dessus montre l'action des prix dans Micro E-mini S&P 500 futures (MES) sur une période de 60 minutes. Un indicateur de volume traditionnel est tracé dans le panneau sous les barres de prix.

Le profil de volume est essentiellement des données de volume affichées sur le graphique horizontalement dans le même panneau de graphique que les données de prix. La possibilité de voir le volume à des niveaux de prix correspondants donne un aperçu supplémentaire de la façon dont un marché a atteint son prix actuel et, plus important encore, où il pourrait évoluer.

Dans le graphique ci-dessus, le profil de volume indique deux niveaux de prix importants que les traders doivent considérer comme des points d'inflexion ou des zones de support / résistance possibles. De plus, avec le mode d'affichage «Acheter et vendre» sélectionné, le profil de volume révèle la répartition entre les comportements d'achat et de vente agressifs à chaque niveau de prix.

Profil de volume vs profil de marché

Bien que le profil de volume soit parfois utilisé de manière interchangeable avec le profil de marché, il y a des différences importantes à prendre en compte. Alors que le profil de marché indique combien de temps le prix est négocié à chaque niveau, le profil de volume indique le volume qui y a été négocié.

Étant donné que c'est le volume - l'achat et la vente - et non le temps qui fait bouger les marchés, le profil de volume est davantage considéré comme une «véritable» étude d'analyse technique par de nombreux traders.

Répartition du profil de volume

Vous trouverez ci-dessous les niveaux de signification courants dans un profil de volume:

  1. Point de contrôle (POC) - Le niveau de prix avec le volume d'échange le plus élevé dans le profil, représenté par une ligne horizontale jaune.
  2. Profil bas - Le prix négocié le plus bas dans la période spécifiée.
  3. Profil élevé - Le prix négocié le plus élevé au cours de la période spécifiée.
  4. Zone de valeur - La plage dans le profil où le plus de volume est négocié. Les zones de valeur haute et basse sont également considérées comme des niveaux significatifs dans un profil de volume.

Une fois familiarisés avec le profil de volume, les traders peuvent tirer parti de cet outil puissant pour détecter les niveaux de support et de résistance, les inversions de prix, etc. L'approche des marchés de chaque commerçant étant différente, le profil de volume peut être appliqué dans diverses méthodologies pour aider à l'analyse technique.

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Le profil de volume est inclus avec la suite Order Flow + de NinjaTrader d'outils d'analyse technique haut de gamme. Il propose des 3 modes de profil, 6 modes d'affichage et peut être appliqué aux graphiques en tant qu'indicateur et outil de dessin.
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