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Il "rallentamento estivo" si applica ai day trader?

La saggezza convenzionale ha affermato che durante i mesi estivi i mercati hanno la tendenza a diventare un po 'tranquilli. Tra il Memorial Day e il Labor Day, i trader possono ridurre la loro esposizione per concentrarsi sulle vacanze e sulle attività estive con le loro famiglie, mentre molte aziende registrano rallentamenti simili.

Tuttavia, mentre i magnati di Wall Street si godono le loro fughe negli Hamptons, è probabile che si verifichino picchi sporadici di volatilità. Sebbene i mesi di maggio, giugno e luglio siano i tre mesi medi più bassi per l' Indice VIX , agosto ha storicamente presentato alcuni eventi di elevata volatilità.

Per i day trader, il mantra ampiamente accettato di "Vendi a maggio e vai via" non si applica necessariamente. Uno dei vantaggi del day trading rispetto alla mentalità buy-and-hold è che la direzione del mercato non è un fattore. Sia che il mercato vada su o giù, un day trader può generare opportunità di scambio da movimenti in entrambe le direzioni. Spesso alimentati da pura speculazione, picchi di volatilità inaspettati possono sostenere un'estate di trading attiva.

Il grafico VIX riportato di seguito, creato utilizzando NinjaTrader, mostra la misura della volatilità futura prevista negli ultimi cinque anni. L'indicatore Fisher Transform è stato applicato anche nel pannello sottostante. L'indice VIX si muove in modo quasi binario, motivo per cui è ampiamente utilizzato per identificare gli estremi del sentiment e le inversioni di mercato.

VIX Index trading volatility

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