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Come negoziare futures utilizzando uno spread di calendario

Uno spread di calendario è una strategia di trading in quanto il trader acquista e vende due contratti con date di scadenza diverse dello stesso strumento finanziario contemporaneamente. Questa operazione è progettata per consentire al trader di beneficiare potenzialmente della differenza di prezzo tra le due date di scadenza.

Il trading di futures tramite l'esecuzione di uno spread di calendario è unico in quanto può essere implementato passo dopo passo o simultaneamente.

Scambia la differenza nel prezzo del contratto future

Due contratti futures dello stesso strumento finanziario, ma con date di scadenza o "rollover" diverse, di solito hanno prezzi correnti che non sono gli stessi. Ciò può essere attribuito a molte variabili tra cui: stagionalità, eventi geopolitici, stagione degli utili e altro.

Di seguito è riportato un grafico di due contratti future sul petrolio greggio WTI (CL) con due diverse date di scadenza o di "rollover":

Grafico petrolio greggio WTI

Questa differenza di prezzo può potenzialmente essere utilizzata come base per una strategia di trading futures con spread di calendario. Ogni contratto che costituisce la posizione di negoziazione di essere sia lungo che breve due contratti con scadenza diversa è chiamato "gamba".

Ad esempio, un trader acquista un contratto a breve termine e vende un contratto futures che scade o che "ritorna" in un secondo momento. Il trader potrebbe potenzialmente beneficiare della differenza di prezzo tra i due contratti. Maggiore è la differenza di prezzo tra i due contratti, maggiore è la possibilità di beneficiare del trading di futures online .

Copertura contro la variazione del prezzo dei contratti future

Oltre a entrare in una posizione "lunga", i trader di futures possono anche vendere un contratto con una data di scadenza successiva per proteggersi o "coprirsi" da potenziali rischi. Vendendo un contratto futures dopo l'acquisto o l'aggiunta di una "gamba" alla posizione prevista, i trader sono in grado di limitare la quantità di rischio a cui sono esposti.

Se il mercato diminuisce, un trader potrebbe "coprire" la propria posizione vendendo o "shorting" un contratto futures dello stesso strumento finanziario ma con una data di scadenza successiva. Oltre alla copertura contro il potenziale rischio di ribasso, il trader potrebbe anche beneficiare del cambiamento nella direzione del mercato.

Quando si fa trading sugli spread del calendario, è importante notare il rischio se lo spread si muove contro la tua posizione. Tieni sempre presente che l'implementazione di uno spread di calendario non garantisce uno scambio vantaggioso. Come con qualsiasi strategia di trading, gli spread di calendario comportano rischi che devono essere gestiti. Inoltre, poiché apriresti una negoziazione secondaria per completare lo spread, commissioni e commissioni si applicheranno anche a questa operazione.

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