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Utilizzo di Micro E-mini per una copertura più precisa su un portafoglio

Utilizzo di Mico E-Minis per la copertura

A 1 / 10 esimo della dimensione delle loro controparti E-mini, i futures Micro E-mini possono essere utilizzati come strumento per coprire in modo più preciso un portafoglio di qualsiasi dimensione. Per comprendere il significato di questi contratti, diamo un'occhiata alla storia dei mercati dei futures su indici.

Il grande contratto S&P 500

In 1982 , CME Group ha lanciato il contratto futures 500 negoziato in pit-trade. Poiché la popolarità di questo contratto è cresciuta e i mercati sono rimasti relativamente rialzisti attraverso 80 e 90 , con esso è cresciuta la dimensione del 500 , quindi la dimensione del valore nozionale del prezzo del contratto molti trader alla ricerca di un'opzione di copertura. Nella metà di 90 il contratto future standard S&P 500 è ora un 800 , 000 , quindi se non hai almeno $ 800 , 000 , non è possibile utilizzare il prodotto per la copertura.

Entra in E-mini Futures

A seguito dell'enorme barriera all'ingresso nei 500 , CME Group ha lanciato il contratto futures E-mini S&P 500 1997 e presto sarebbero seguiti altri prodotti E-mini futures. Al momento del lancio, l'E-mini S&P 500 aveva un valore nozionale di circa $ 60 - 80 , 000 , rendendolo un prodotto più adatto per i singoli trader e un prodotto più realistico da utilizzare in una strategia di copertura. Da allora, con l'S&P 500 continua su una traiettoria rialzista, il valore nozionale è aumentato fino a $ 180 , 000 . Proprio come in 1997 , i requisiti di margine per il contratto E-mini sono diventati proibitivi per molti trader. Come strumento di copertura, il valore nozionale dell'E-mini S&P 500 è semplicemente troppo alto per molti.

L'era del Micro E-mini

In 2019 , sono stati introdotti il Micro E-mini S&P, insieme ad altri importanti mercati dei future su indici di dimensioni micro. Ciò ha portato il valore nozionale del 500 più recente e più piccolo a circa $ 17 , 000 , rendendolo ancora una volta uno strumento di copertura adatto. I futures Micro E-mini includono tutti i livelli di investitori indipendentemente dalle dimensioni del portafoglio. Con appena 1 / 10 la dimensione dei contratti E-mini, i trader Micro E-mini di tutti i livelli possono ora ottenere una copertura più precisa.

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