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Che cos'è una media mobile ponderata in base al volume (VWMA)?

Volume medio mobile VWMA ponderato

Le medie mobili sono una pietra miliare dell'analisi tecnica, aiutano a smussare le fluttuazioni dei prezzi a breve termine e evidenziano le tendenze a lungo termine. Mentre la semplice media mobile (SMA) e media mobile esponenziale (EMA) prendono unicamente dati di prezzo in considerazione, un volumi ponderato media mobile (VWMA) incorpora anche dati di volume, rivelando un altro aspetto importante dell'analisi tecnica.

Il VWMA calcola la media dei dati sui prezzi con un'enfasi sul volume, il che significa che le aree con un volume maggiore avranno un peso maggiore. Nei giorni di volume pesante, il VWMA seguirà più da vicino il prezzo e nei giorni di volume inferiore il VWMA agirà in modo simile a una semplice media mobile.

Come viene utilizzato il VWMA?

Spesso utilizzata in combinazione con altri indicatori, una media mobile ponderata in base al volume può aiutare i trader:

  • Scopri le tendenze emergenti - Quando l'aumento del volume accompagna la pressione di acquisto o vendita, il VWMA dovrebbe seguire più da vicino il prezzo di chiusura di ogni barra, attraversando sopra o sotto una SMA dello stesso periodo.
  • Conferma le tendenze esistenti - Se il VWMA si trova tra le barre dei prezzi e la SMA, questo può aiutare i trader a giudicare la forza di una tendenza. Maggiore è la divergenza tra VWMA e SMA, più forte è la tendenza.
  • Identificare le inversioni di mercato - Simile alla scoperta delle tendenze emergenti, il segnale opposto può essere utilizzato per aiutare i trader a segnare la fine di un trend di mercato.

Esempio di analisi VWMA

Nell'esempio seguente, una media mobile ponderata in base al volume viene utilizzata in combinazione con una media mobile semplice di periodo più breve su un grafico futures Micro E-mini S&P 500 a 5 minuti. Un indicatore del volume si trova nel pannello inferiore visualizzato con barre bianche. Quando il VWMA a 15 periodi più veloce (linea blu) ha incrociato sopra il SMA a 20 periodi più lungo (linea gialla), il prezzo ha continuato a salire da un canale instabile, indicando un potenziale trend rialzista emergente.

Inoltre, dopo un picco di volume, il VWMA si è allontanato ulteriormente dalla SMA e si è avvicinato alle barre dei prezzi, rivelando un potenziale aumento della forza del trend.

Tutti gli indicatori possono produrre falsi segnali e i trader dovrebbero sempre essere consapevoli dei rischi finanziari coinvolti quando fanno trading sui mercati live.

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