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3 estratégias de negociação de perfil de volume

Um componente chave da análise do fluxo de pedidos, o Perfil de Volume pode ser usado de várias maneiras. Exibindo a concentração do volume distribuído em cada nível de preço, o Perfil de Volume pode fornecer uma visão sobre o que o mercado pode fazer a seguir.

Abaixo estão 3 estratégias simples de Perfil de Volume que comparam o preço de abertura do dia atual com o Perfil de Volume do dia anterior:

  1. Sinal de alta
  2. Sinal de baixa
  3. “Corredor” em qualquer direção

Sinal de alta

Para um sinal de perfil de volume de alta, observe que o preço de abertura do dia atual cairá acima da área de valor do dia anterior, mas abaixo da alta do perfil do dia anterior. Quando a abertura está nesta faixa, observe o preço para retornar ao Ponto de Controle (POC) do dia anterior e, a partir daí, reverter na direção positiva.

Quando o preço remonta ao POC do dia anterior, esta é uma oportunidade de compra potencial.

No exemplo abaixo, 2 dias de negociação de futuros Micro E-mini S&P 500 (MES) são mostrados por meio de barras de preço de 60 minutos. O preço de abertura do 2 dia estava acima da área de valor do dia anterior, mas não acima da alta do perfil. Como podemos ver, o preço retrocedeu em direção ao POC (linha amarela) do primeiro dia antes de subir.

Sinal de baixa

Oposto ao exemplo anterior, para um sinal de baixa, observe a abertura do dia atual abaixo da área de valor do dia anterior, mas ainda acima da mínima do perfil do dia anterior. Se a abertura estiver neste intervalo, o preço pode primeiro voltar para cima em direção ao POC do dia anterior antes de cair e colocar novas mínimas.

Portanto, uma oportunidade de venda em potencial ocorre quando o preço retorna no início do dia.

No exemplo abaixo, o preço abriu abaixo do fechamento do dia anterior, mas acima da mínima do perfil do dia anterior. Como você pode ver, o preço primeiro subiu em direção ao POC do dia anterior, antes de cair e colocar em mínimos mais baixos.

Corredor

Único em ambos os exemplos anteriores, se o preço de abertura cair totalmente fora do perfil do dia anterior, isso pode ser interpretado como um potencial “corredor” na direção da abertura.

Ou seja, se o preço abrir completamente acima do perfil do dia anterior, o preço pode potencialmente abrir e continuar a “subir” durante toda a sessão. Por outro lado, se o preço abrir completamente abaixo do perfil do dia anterior, isso pode ser interpretado como um potencial corredor no lado vendido.

No exemplo abaixo, depois que o preço foi aberto abaixo da mínima do perfil do dia anterior, o preço continuou caindo para fechar mais baixo.

Observação: como com todos os outros indicadores e abordagens de análise técnica, o uso do Perfil de Volume pode resultar em sinais falsos e a gestão de risco é essencial para os traders protegerem o capital.

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