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A “desaceleração do verão” se aplica aos day traders?

A sabedoria convencional afirma que, durante os meses de verão, os mercados tendem a ficar um pouco quietos. Entre o Memorial Day e o Dia do Trabalho, os comerciantes podem reduzir sua exposição para se concentrar nas férias e atividades de verão com suas famílias, enquanto muitas empresas também experimentam desacelerações semelhantes.

No entanto, embora os magnatas de Wall Street aproveitem suas escapadas nos Hamptons, é provável que ocorram picos esporádicos de volatilidade. Embora os meses de maio, junho e julho sejam os três meses médios mais baixos para o Índice VIX , agosto historicamente apresentou alguns eventos de alta volatilidade.

Para os day traders, o mantra amplamente aceito de “Venda em maio e vá embora” não se aplica necessariamente. Uma das vantagens do day trading em relação à mentalidade de comprar e manter é que a direção do mercado não é um fator. Quer o mercado suba ou desça, um day trader pode gerar oportunidades de comércio a partir de movimentos em qualquer direção. Muitas vezes alimentada por pura especulação, inesperados picos de volatilidade pode sustentar um verão ativa de negociação.

O gráfico VIX abaixo, criado com o NinjaTrader, mostra a medida da volatilidade futura esperada nos últimos cinco anos. O indicador Fisher Transform também foi aplicado no painel abaixo. O índice VIX se move de maneira quase binária, razão pela qual é amplamente usado para identificar extremos de sentimento e reversões de mercado.

Volatilidade de negociação do índice VIX

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