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Como o Perfil de Volume é usado na negociação de futuros?

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Perfil de volume é um estudo de fluxo de pedido avançado que exibe a distribuição de volume a preço ao longo do tempo. Exibido em um gráfico como um histograma horizontal, o Perfil de Volume pode ajudar a revelar níveis de preços significativos, incluindo suporte e resistência.

Veja o volume a preço para obter mais informações

Um componente chave na análise técnica de futuros, o volume é comumente usado como um indicador gráfico que exibe o número total de contratos negociados em um período de tempo especificado. O volume pode ser posteriormente segmentado em volume de compra e volume de venda, ajudando os traders a identificar desequilíbrios nos mercados.

Antes do surgimento do Perfil de Volume, os dados de volume eram confinados ao eixo x e exibidos como um histograma em um painel abaixo das informações de preço.

A figura acima é a ação do preço nos futuros de Micro E-mini S&P 500 (MES) em um período de 60 minuto. Um indicador de volume tradicional é plotado no painel abaixo das barras de preço.

Perfil de volume é essencialmente dados de volume exibidos no gráfico horizontalmente no mesmo painel de gráfico que os dados de preço. A capacidade de ver o volume nos níveis de preços correspondentes fornece uma visão mais aprofundada de como um mercado atingiu seu preço atual e, mais importante, para onde ele pode se mover em seguida.

No gráfico acima, o Perfil de Volume indica dois níveis de preços significativos para os comerciantes considerarem como possíveis pontos de inflexão ou zonas de suporte / resistência. Além disso, com o modo de exibição “Compra e Venda” selecionado, o Perfil de Volume revela a divisão entre o comportamento agressivo de compra e venda em cada nível de preço.

Perfil de Volume vs Perfil de Mercado

Embora o Perfil de Volume às vezes seja usado alternadamente com o Perfil de Mercado, há diferenças importantes a serem consideradas. Enquanto o Perfil de Mercado indica por quanto tempo o preço foi negociado em cada nível, o Perfil de Volume mostra quanto volume foi negociado lá.

Uma vez que é o volume - compra e venda - e não o tempo que move os mercados, o Perfil de Volume é considerado mais um "verdadeiro" estudo de análise técnica por muitos comerciantes.

Composição do Perfil de Volume

Abaixo estão os níveis comuns de significância em um Perfil de Volume:

  1. Ponto de Controle (POC) - O nível de preço com o maior volume negociado dentro do perfil, representado por uma linha horizontal amarela.
  2. Perfil baixo - o menor preço negociado dentro do período de tempo especificado.
  3. Perfil alto - o preço mais alto negociado dentro do período de tempo especificado.
  4. Área de valor - a faixa dentro do perfil onde o maior volume negociado. A área de valor alto e baixo também são considerados níveis significativos em um Perfil de Volume.

Uma vez familiarizados com o Perfil de Volume, os comerciantes podem aproveitar esta ferramenta poderosa para ajudar a detectar níveis de suporte e resistência, reversões de preços e muito mais. Como a abordagem de cada trader aos mercados é diferente, o Perfil de Volume pode ser aplicado em várias metodologias para auxiliar na análise técnica.

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O Perfil de Volume está incluído no Fluxo de Pedidos + pacote de ferramentas de análise técnica premium da NinjaTrader. Possui 3 modos de perfil, 6 modo de exibição e pode ser aplicado a gráficos como indicador e ferramenta de desenho.
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