Operações > Desempenho comercial > Definições de Estatísticas

A seguir estão definições e fórmulas usadas para estatísticas de desempenho comercial.

Notas:

•Quantidade é definida como o número de contratos negociados

•O valor do ponto é definido como a conversão monetária de cada ponto (por exemplo, 100 para pares de moedas)

•O tamanho do lote FX é o tamanho padrão do lote de Forex da conta

•Por favor, reveja também as informações sobre osmodos de cálculo de lucros e perdasquando indicado como aplicável

Lucro

A diferença de preço entre a execução de entrada e saída. Esse valor pode ser positivo ou negativo e é usado para determinar negociações vencedoras versus negociações perdedoras

•(preço de saída - preço de entrada) para negócios longos

•(preço de entrada - preço de saída) para negócios curtos

Nota : Essa estatística também pode ser exibida emunidades de exibiçãoselecionadas (porcentagem, pontos, pips ou ticks). Para ver o cálculo básico por trás de cada execução, consulte apágina Modos de cálculo de ganhos e perdas.

Entendendo o Lucro Líquido Total

Lucro líquido total

Essa estatística retorna um valor monetário que representa um lucro acumulado final de todas as negociações lucrativas e todas as negociações não lucrativas.

Moeda, Pips, Pontos, Ticks	SUM (lucro bruto e perda bruta) de todos os negócios
Percentagem	SUM ((1lucro bruto em porcentagem) * (1perda bruta em porcentagem) - 1) de todas as negociações

Notas:

•Veja tambémEntendendo o Lucro BrutoeEntendendo a Perda Brutanesta página

•Essa estatística também pode ser exibida emunidades de exibiçãoselecionadas (porcentagem, pontos, pips ou ticks). Para ver o cálculo básico por trás de cada execução, consulte apágina Modos de cálculo de ganhos e perdas.

Compreender o Lucro Bruto

Lucro bruto

Essa estatística retorna um valor monetário que representa uma soma de todo o dinheiro ganho em todos os seus negócios.

Moeda, Pips, Pontos, Ticks	SUM (lucro*quantidade)detodas asnegociaçõesvencedoras
Percentagem	SUM ((1Lucro bruto atual em porcentagem) * (1perda bruta em porcentagem) - 1) de todas as negociações ganhando

Compreender a perda bruta

Perda Bruta

Essa estatística retorna um valor monetário que representa uma soma de todo o dinheiro perdido em todos os seus negócios.

Moeda, Pips, Pontos, Ticks	SUM (lucro *quantidade)detodos osnegócios com perda
Percentagem	SOMA ((1Perda bruta atual em porcentagem) * (1perda bruta em porcentagem) - 1) de todas as negociações ganhando

Entendendo a Comissão

Comissão

Essa estatística retorna um valor monetário que é a soma de todas as taxas de comissão associadas aos negócios executados.

SUM (comissãodetodas asexecuçõesnegociadas)

Nota : As comissões devem ser configuradas na conta usando ummodelo de Comissão

Compreender o fator de lucro

Fator de lucro

Essa estatística retorna uma taxa que pode ser usada como uma medida de desempenho para sua estratégia. Ele dá uma idéia de quanto mais dinheiro sua estratégia ganha, então perde. Uma proporção maior pode ser considerada característica de uma estratégia de alto desempenho. Um rácio inferior a um indica que a sua estratégia perde mais dinheiro do que ganha.

LucroBruto/PerdaBruta

Entendendo o máximo. Rebaixamento

Max. Rebaixamento

A estatística de rebaixamento máximo fornece informações sobre a maior redução (rebaixamento) no tamanho da conta do mais alto valor visto. O saque é frequentemente usado como um indicador de risco.

Rebaixamento= locaismáximapercebeu lucro-locaismínimo percebeu perda
Maxrebaixamento=único maior drawdown

Por exemplo, sua conta aumenta de US $ 25.000 para US $ 50.000. Em seguida, ele cai para US $ 40.000, mas sobe novamente para US $ 60.000. O rebaixamento neste caso seria de US $ 10.000 ou -20%. Tome nota que o levantamento não precisa necessariamente corresponder a uma perda no seu principal original.

Entendendo o índice de Sharpe

Relação de Sharpe

Essa estatística retorna um índice que mede o prêmio de risco por unidade de risco de sua estratégia. Pode ajudá-lo a tomar decisões com base no risco excessivo de suas estratégias. Você pode ter uma estratégia de alto retorno, mas os altos retornos podem ter um custo de excesso de risco. O índice de Sharpe ajudará você a determinar se é um aumento apropriado no risco para o maior retorno ou não. Geralmente, uma proporção de 1 ou maior é boa, 2 ou maior é muito boa e 3 e até é ótimo.

(Lucro por mês - taxa de retorno livre de risco ) / desvio padrão dos lucros mensais

Notas :

•Veja também Entendimento do Lucro Por Mês nesta página

•NinjaTrader define duramente a "taxa de retorno livre de risco" para um valor de zero

•O Índice de Sharpe é definido para um valor de "1" se houver dados insuficientes para calcular o desvio padrão mensal dos lucros (ou seja, há apenas 1 mês de histórico de transações ou menos)

•Um mês é definido como 30,5 dias, que é o (número de dias) / (número de meses em um ano, considerando o ano bissexto)

Entendendo a Proporção de Sortino

Razão Sortino

Essa estatística é usada da mesma forma que o Sharpe Ratio, a única diferença é que o Sortino leva em conta apenas o desvio para baixo. Você gostaria de usar essa estatística se quisesse diferenciar entre a volatilidade prejudicial da volatilidade em geral (Índice de Sharpe).

(Lucro por mês - taxa de retorno livre de risco ) / desvio padrão da redução mensal

Veja também Entendendo o Lucro por Mês nesta página.

Notas :

•NinjaTrader define duramente a "taxa de retorno livre de risco" para um valor de zero

•A Proporção de Sortino é definida para um valor de "1" se houver dados insuficientes para calcular o desvio padrão mensal dos lucros (ou seja, há apenas 1 mês de histórico de transações ou menos)

•Um mês é definido como 30,5 dias, que é o (número de dias) / (número de meses em um ano, considerando o ano bissexto)

Noções básicas sobre o índice de úlcera

Índice de úlcera

Esta estatística mede o risco de queda, o índice de úlcera torna-se mais alto à medida que o lucro cai do lucro máximo realizado e diminui à medida que o lucro sobe. Quanto menor o valor, melhor, pois isso indica que há menos risco global de queda.

Moeda	SQRT (Somatório ((lucro acumulado da moeda - lucro monetário máximo realizado) ^ 2) / Número total de negócios)
Por cento	SQRT (Somatório ((1 lucro percentual acumulado / (1 lucro percentual máximo realizado) - 1) ^ 2) / Número total de negócios)
Pontos	SQRT (Somatório ((lucro do ponto acumulado - lucro máximo do ponto realizado) ^ 2) / Número total de negócios)
Pips	SQRT ((Somatório ((lucro de ponto acumulado - lucro máximo de ponto realizado) ^ 2) / PipSize) / Número total de negócios)
Carrapatos	SQRT ((Somatório ((lucro do ponto acumulado - lucro máximo do ponto realizado) ^ 2) / TickSize) / Número total de negócios)

Entendendo a probabilidade

Probabilidade

Essa estatística determina a probabilidade de ocorrer uma negociação que retorne o mesmo PnL que sua média. comércio . Isso é baseado em quantos PnLs da negociação estão dentro de um desvio padrão da Média. comércio . A distribuição t de Student é usada para encontrar probabilidade.

Compreender Ganhar, Perder, Par e Número Total de Negociações

Totais de comércio

Estas são estatísticas simples usadas para avaliar o desempenho geral do relatório de desempenho.

Nº total de negociações	O número total de negociações realizadas entre a data de início e de término na coleção
Nº de negociações vencedoras	O número total de negociações cujo lucro é maior que 0
# de negociações perdedoras	O número total de negociações que é menor que 0
Nº de negociações iguais	O número total de negociações cujo lucro é igual a 0
Porcentagem lucrativa	O número total de negócios lucrativos dividido pelo número total de negócios

Nota : Os negócios vencedores e perdedores são fatorados pelos seus lucros calculados somente em pontos. É possível ter negociações que são tecnicamente lucrativas em porcentagem, mas não são lucrativas com base no valor em pontos (ou vice-versa).

Entendendo o comércio médio

Comércio Médio

Essa estatística retorna um valor representando o lucro médio que você experimenta em todos os seus negócios. É útil para ter uma ideia de quanto você pode esperar ganhar em negociações futuras.

Moeda	SUM (lucro * quantidade * valor do ponto ) de todos os comércios / # de negociações
Por cento	SUM (lucro * quantidade / preço de entrada ) de todos os negócios / # de lotes negociados
Pontos	SUM (lucro * quantidade) de todos os comércios / # de negociações
Pips	SUM (lucro * quantidade / tamanho do lote FX ) de todos os negócios / # de negociações
Carrapatos	SUM (lucro * quantidade / tamanho do tick ) de todos os comércios / # de negociações

Entendendo o comércio médio vencedor

Comércio Vencedor Médio

Esta estatística retorna um valor que representa o lucro médio que você experimenta em todas as suas negociações vencedoras. É útil para ter uma ideia de quanto você pode esperar ganhar em negociações vencedoras.

Moeda	SUM (lucro * quantidade * valor do ponto ) de todos os comércios vencedores / # de negociações vencedoras
Por cento	SUM (lucro * quantidade / preço de entrada ) de todos os comércios vencedores / # de lotes negociados vencedores
Pontos	SUM (lucro * quantidade) de todos os comércios vencedores / # de negociações vencedoras
Pips	SUM (lucro * quantidade / tamanho do lote FX ) de todos os comércios vencedores / # de negociações vencedoras
Carrapatos	SUM (lucro * quantidade / tamanho do tick ) de todos os comércios vencedores / # de negociações vencedoras

Entendendo o Comércio Perdido Médio

Média perdendo o comércio

Essa estatística retorna um valor que representa a perda média que você experimenta em todos os seus negócios perdidos. É útil para ter uma ideia de quanto você pode perder em negociações perdidas.

Moeda	SOMA (perda * quantidade * valor do ponto ) de todos os comércios perdedores / # de negociações perdidas
Por cento	SOMA (lucro * quantidade / preço de entrada ) de todos os coméritos perdedores / # de lotes negociados perdidos
Pontos	SUM (lucro * quantidade) de todos os comércios perdedores / # de negociações perdidas
Pips	SUM (lucro * quantidade / tamanho do lote FX ) de todos os comércios perdedores / # de negociações perdidas
Carrapatos	SOMA (lucro * quantidade / tamanho do tick ) de todos os trades perdedores / # de trades perdidas

Noções sobre o rácio de ganho médio / perda média

Proporção média de ganho / perda média

Essa estatística retorna uma taxa que pode ser usada como uma medida de desempenho para sua estratégia. Um valor maior que 1 significa que você ganha mais do que perde. Um valor menor que 1 significa que você perde mais do que ganha.

Comércio Vencedor Médio / Comércio Perdido Médio

Entendendo os Vencedores Máximos Consecutivos

Max. consec. vencedores

Essa estatística retorna o maior número de negociações vencedoras que se seguiram a uma negociação vencedora anterior. Uma vez que uma negociação perdedora é detectada, a contagem consecutiva do vencedor é redefinida até que outra negociação vencedora seja encontrada

Entendendo os Perdedores Consecutivos Máximos

Max. consec. perdedores

Essa estatística retorna o maior número de negociações perdidas que se seguiram a uma negociação anterior perdida. Uma vez que uma negociação vencedora é detectada, a contagem de perdedores consecutivos é redefinida até que outra negociação com perda seja encontrada

Entendendo o Maior Comércio Vencedor

Maior comércio vencedor

Essa estatística retorna o valor comercial mais lucrativo da coleção de negociações

Compreender Maior Perder Comércio

Maior perda de comércio

Essa estatística retorna o valor comercial menos lucrativo da coleção de negociações

Entendendo o número médio de negociações por dia

Número médio de negociações por dia

Essa estatística retorna um valor que representa o número médio de negociações realizadas por dia. Isso é útil para que você possa determinar se você está em overtrading. Essa estatística exclui fins de semana e feriados usando 252 dias de negociação em uma constante de ano.

SUM (de todas as negociações) / (número de dias entre a data da primeira negociação e a data da última negociação) * 252/365

Entendendo o tempo médio no mercado

Tempo Médio no Mercado

Essa estatística retorna um valor que lhe dá uma idéia de quanto tempo você pode esperar que suas posições sejam abertas. Você pode usar isso fechando manualmente uma posição se achar que está no mercado há muito tempo.

SUM (saída de data / hora - entrada de data / hora) de todos os comércios / # de comércios

Compreender o lucro por mês

Lucro por mês

Essa estatística retorna um valor que pode ser usado como uma medida de desempenho para sua estratégia. Dá uma ideia de quanto lucro você pode esperar fazer por mês. Um mês é definido como 30,5 dias, o que é encontrado pelo seguinte: (número de dias) / (número de meses em um ano considerando o ano bissexto)

Moeda	lucro acumulado * ( 30,5 / # dias)
Por cento	( 1 lucro acumulado ) ( 1 * ( 30,5 / # dias)) - 1
Pontos	lucro acumulado * ( 30,5 / # dias)
Pips	lucro acumulado * ( 30,5 / # dias)
Carrapatos	lucro acumulado * ( 30,5 / # dias)

Nota : Veja a estatística de lucro acumulado abaixo para sua definição

Entendendo o máximo. Hora de recuperar

Max. Hora de recuperar

O tempo máximo para recuperar a estatística retorna o maior tempo necessário para recuperar o lucro mais alto experimentado. Isso indica quanto tempo você esperou antes de se tornar lucrativo novamente.

Entendendo o Período Mais Longo

Período Mais Longo

Essa estatística retorna a duração de tempo mais longa que ocorreu entre negociações. Isso pode ser refletido no total de minutos ou no total de dias.

tempo atual de entrada no comércio - o último horário de saída do comércio

Noções básicas sobre média MAE

MAE médio (excursão adversa máxima)

Essa estatística retorna um valor que representa a média da duração máxima de sua experiência de negociações. Essas informações ajudam a avaliar quão mal suas condições de entrada preveem direções de movimentação de preço futuras. Uma baixa porcentagem aqui é desejável, pois implicaria que o movimento do preço depois que você entra em uma posição segue a direção de sua negociação pretendida.

Moeda	SUM (MAE * quantidade * valor do ponto ) de todos os comércios / # de negociações
Por cento	SUM (MAE * quantidade / preço de entrada ) de todos os negócios / # de lotes negociados
Pontos	SUM ( quantidade MAE * ) de todos os comércios / # de negociações
Pips	SUM (MAE * quantidade / tamanho do lote FX ) de todos os negócios / # de negociações
Carrapatos	SUM (MAE * quantidade / tamanho do tick ) de todos os comércios / # de negociações

Nota :

•O MAE (máx. Excursão adversa) é definido como o pior preço atingido - preço de entrada

•Para negociações em tempo real, o preço máximo e mínimo visto é gravado ao vivo durante a duração do negócio e armazenado por execução de entrada / saída. Esse valor inclui preços de compra / venda que podem não estar refletidos no gráfico. Se houver períodos de tempo em que você esteja recebendo atualizações de preços em tempo real, esses preços nesse período não poderão ser usados.

•Quando backtesting, o alto e baixo da série bar é usado

Entendendo o MFE Médio

MFE Média (Excursão Máxima Favorável)

Essa estatística retorna um valor que representa a média de execução máxima que sua estratégia experimenta. Essa informação ajuda você a avaliar quão bem as condições de entrada da sua estratégia preveem os próximos movimentos de preços. Uma alta porcentagem aqui é desejável, pois implicaria em altas oportunidades de lucratividade.

Moeda	SUM (MFE * quantidade * valor do ponto ) de todos os comércios / # de negociações
Por cento	SUM (MFE * quantidade / preço de entrada ) de todos os negócios / # de lotes negociados
Pontos	SUM ( quantidade MFE * ) de todos os comércios / # de negociações
Pips	SUM (MFE * quantidade / tamanho do lote FX ) de todos os negócios / # de negociações
Carrapatos	SUM (MFE * quantidade / tamanho do tick ) de todas as torades / # de negociações

Nota :

•MFE (máx. Excursão favorável) é definida como (melhor preço de negociação alcançado - preço de entrada)

•Quando backtesting, o alto e baixo da série bar é usado

Entendendo o ETD Médio

ETD Médio (Drawdown do Comércio Final)

Essa estatística retorna um valor que é útil para dar a você uma medida de como suas condições de saída são eficazes para capturar os movimentos de preço depois que sua estratégia entra em uma posição. Ele mostra quanto você devolve do melhor preço alcançado antes de sair da negociação. Um pequeno número aqui é geralmente desejável, uma vez que implicaria condições de saída altamente otimizadas que capturam a maior parte do movimento de preços que você buscava.

Média MFE - Average Trade

Entendendo o Lucro Cumulativo

Lucro acumulado

Essa estatística retorna um valor que representa uma soma de todo o lucro obtido por todos os seus negócios. Pode ser interpretado como uma medida de desempenho.

Moeda	SUM (Lucro em Moeda) de todas as negociações
Por cento	SUM ((1 Lucro atual em porcentagem) * (1 Lucro em porcentagem) - 1) para todos os negócios
Pontos	SUM (Lucro em Pontos) de todos os negócios
Pips	SUM ( Lucro em Pontos / Tamanho do Pip) para todos os negócios
Carrapatos	SUM ( Lucro em Pontos / Tamanho do Pip) para todos os negócios

Sugestão : O lucro acumulado no modo% reinvestirá seus lucros - como um exemplo digamos que você faz 3 negociações com um valor inicial de 10K - nesses negócios você fez $ 500, $ 1000 e $ 750. As porcentagens iniciais para esses negócios são 5%, 10% e 7,5%, respectivamente. Na Trade 1, fizemos 5% de $ 10k, que é $ 500. Colocando isso no Trade 2, fizemos 7,5% de ($ 10k $ 500), ou $ 1050. Rolando isso para o trade 3, fizemos 7,5% de ($ 10k $ 500 $ 1050) ou $ 866,25. Isso significa que, após a 3ª negociação, fizemos um extra de $ 866,25 acumulando lucros. Isso significa que nosso lucro líquido acumulado mostrará ($ 500 $ 1000 $ 750 $ 866,25) / $ 10k ou 31% do nosso investimento, e não ($ 500 $ 1000 $ 750) / $ 10k = 22,5% do nosso investimento.

Nota : Para ver o cálculo da base por trás de cada modo de cálculo, consulte a página Modos de cálculo de lucros e perdas .

Compreensão de entrada, saída e eficiência total

A seguir estão as fórmulas para o cálculo da entrada, saída e eficiência total.

Suponha o seguinte:

- Digite longa ao preço de 100

- O mercado desce para um preço de 90

- O mercado sobe a um preço de 130

- Saia ao preço de 110

A eficiência de entrada é calculada como:

(maximumpriceseen-entryprice)/(maximumpriceseen-minimumpriceseen)
=(130-100)/(130-90)
=75%
=Theentrytook75%ofthetraderange

A eficiência de saída é calculada como:

(exitprice-minimumpriceseen)/(maximumpriceseen-minimumpriceseen)
=(110-90)/(130-90)
=50%
=Theexittook50%oftheavailabletraderange

A eficiência total é calculada como:

(exitprice-entryprice)/(maximumpriceseen-minimumpriceseen)
=(110-100)/(130-90)
=25%
=Thetraderepresentedonly25%ofthetraderange

Nota :

•As fórmulas são invertidas para breve

•A linha azul em qualquer gráfico de eficiência representa a média

•Para negociações em tempo real, o preço máximo e mínimo visto é gravado ao vivo durante a duração do negócio e armazenado por execução de entrada / saída. Esse valor inclui preços de compra / venda que NÃO podem ser refletidos no gráfico. Se houver períodos de tempo em que você esteja recebendo atualizações de preços em tempo real, esses preços nesse período não serão usados.

•Quando backtesting, o alto e baixo da série bar é usado

•Essas estatísticas também podem ser exibidas em unidades de exibição selecionadas (por cento, pontos, pips ou ticks). Para ver o cálculo básico por trás de cada execução, consulte a página Modos de cálculo de ganhos e perdas