Entendendo o Processamento de Preenchimento Histórico
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O NinjaTrader usa métodos e técnicas avançados de processamento de preenchimento para obter os resultados mais realistas possíveis em backtests históricos.
Nosso Algoritmo de preenchimento histórico será executado em dados existentes que você está fazendo backtesting e simular pedidos históricos usando o método descrito abaixo em "Compreendendo o algoritmo de preenchimento histórico". Opcionalmente, você pode optar por trazer uma série de dados secundária para ser usada para obter um preenchimento mais granular em pedidos e é explicada na seção "Compreendendo a resolução do preenchimento do pedido".
Entendendo o Algoritmo Histórico de Enchimento
Algoritmo de preenchimento históricoO NinjaTrader fornece duas opções para controlar a granularidade do processamento de preenchimento de pedido histórico: Padrão e Alto. A resolução de preenchimento de pedido padrão usa um algoritmo para dividir cada barra histórica em três barras virtuais para imitar o movimento do preço dentro do período de tempo de cada barra. As barras virtuais são criadas com base na proximidade do preço Aberto para os preços Alto e Baixo. Isso fornece preenchimentos intra-bar mais realistas em comparação com algoritmos tradicionais de backtesting que usam apenas valores estáticos de OHLC.
A configuração Padrão cria barras virtuais de acordo com a seguinte lógica:
Quando opreço deabertura da barra está mais próximo do preçoalto do que do preçobaixo:
1.Preçoaberto ao preçoalto 2.Altopreço para obaixopreço 3.Preçobaixo para o preço defechamento Quando opreço deabertura da barra está mais próximo do preçobaixo do que o preçoalto:
1.Preçoaberto ao preçobaixo 2.Baixopreço para oaltopreço 3.Altopreço para opreço defechamento
DeslizamentoO deslizamento pode ser adicionado aos preenchimentos do seu pedido para ajudar a imitar as condições reais do mercado. O valor é expresso em "ticks", o valor mínimo de flutuação para um instrumento, e é aplicado apenas a ordens de mercado, stop-market e Market-if-touch. NinjaTrader irá adicionar o slippage a cada pedido, mas você não pode ter mais slippage que o preço alto / baixo da próxima barra. |
Compreender a resolução de preenchimento de pedidos
Resolução de preenchimento de pedidosO NinjaTrader permite que você obtenha dados históricos adicionais que serão mais granulares do que o que você está usando para o backtest de estratégia a ser usado para fornecer mais pontos de dados para atender aos pedidos. Permitindo mais precisão na simulação de preenchimento de pedido.
A resoluçãode preenchimento de pedido de "Padrão (Mais rápido) " é a configuração padrão e usará o tipo de barra e o intervalo existentes nos quais você está executando o backtest para preencher seus pedidos. Isso significa que o algoritmo de preenchimento histórico usará os mesmos valores Open, High, Low, Close, Time que estão disponíveis para a estratégia para executar a simulação de preenchimento de pedido.
Selecionar aresoluçãode preenchimento de pedido de "Alta " permitirá que você defina uma série de barras secundárias a ser usada como dados de preço para preencher seus pedidos. Isso permite que você forneça dados mais granulares e, em seguida, execute a estratégia no momento. Por exemplo, você pode ter uma estratégia que você executa embarras " diárias", mas, em seguida, deseja trazer barras "Minutos" para o algoritmo de preenchimento históricoa ser baseado.
A série de barras secundárias imitará a configuração 'preço com base em' nas configurações do Analisador de Estratégia, caso deseje misturar diferentes tipos de preços, por exemplo, gerar sinais dos últimos dados baseados e executá-los em uma série de compra / venda, isso poderia ser alcançado com maisprogramação personalizada.
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