верхний

3 Торговые стратегии профиля объема

Профиль объема является ключевым компонентом анализа потока заказов. Его можно использовать по-разному. Отображая концентрацию объема, распределенного на каждом уровне цен, Профиль объема может дать представление о том, что рынок может сделать дальше.

Ниже приведены 3 простых стратегий профиля объема, которые сравнивают цену открытия текущего дня с профилем объема предыдущего дня:

  1. Бычий сигнал
  2. Медвежий сигнал
  3. «Бегущий» в любом направлении

Бычий сигнал

Для сигнала профиля бычьего объема ищите, чтобы цена открытия текущего дня упала выше области значений предыдущего дня, но ниже максимума профиля предыдущего дня. Когда цена открытия находится в этом диапазоне, следите за тем, чтобы цена вернулась к контрольной точке (POC) предыдущего дня, а затем развернулась в положительном направлении оттуда.

Когда цена возвращается к POC предыдущего дня, это потенциальная возможность для покупки.

В приведенном ниже примере 2 дней торговли фьючерсами Micro E-mini S&P 500 (MES) показаны через 60 минутные ценовые бары. Цена открытия 2 го дня была выше области значений предыдущего дня, но не выше максимума профиля. Как мы видим, цена вернулась к POC первого дня (желтая линия) перед тем, как двинуться вверх.

Медвежий сигнал

В отличие от предыдущего примера, для медвежьего сигнала следите за тем, чтобы открытие текущего дня было ниже области значений предыдущего дня, но все еще выше минимума профиля предыдущего дня. Если цена открытия находится в этом диапазоне, цена может сначала откатиться к POC предыдущего дня, прежде чем упасть и достичь новых минимумов.

Следовательно, потенциальная возможность продажи возникает, когда цена откатывается в начале дня.

В приведенном ниже примере цена открылась ниже закрытия предыдущего дня, но выше минимума профиля предыдущего дня. Как видите, цена сначала двинулась вверх к POC предыдущего дня, а затем упала и опустилась до более низких минимумов.

Бегун

Уникально для обоих предыдущих примеров, если цена открытия полностью выходит за пределы профиля предыдущего дня, это можно интерпретировать как потенциальный «бегун» в направлении открытия.

То есть, если цена открывается полностью выше профиля предыдущего дня, цена потенциально может открыться и продолжать «бежать» вверх в течение всей сессии. И наоборот, если цена открывается полностью ниже профиля предыдущего дня, это можно интерпретировать как потенциальный бегун на короткой стороне.

В приведенном ниже примере после того, как цена открылась ниже минимума профиля предыдущего дня, цена продолжила снижаться, чтобы закрыться ниже.

Обратите внимание: как и в случае со всеми другими индикаторами и подходами к техническому анализу, использование профиля объема может привести к ложным сигналам, и управление рисками необходимо трейдерам для защиты капитала.

Начните использовать профиль громкости сегодня

Текущие пользователи NinjaTrader могут начать работу с Volume Profile и остальной частью пакета Order Flow + уже сегодня: Узнать больше

Впервые в NinjaTrader? Наше отмеченное наградами программное обеспечение для торговли всегда БЕСПЛАТНО для использования для расширенного построения графиков, тестирования на истории и моделирования торговли. Загрузите БЕСПЛАТНУЮ торговую платформу !