верхний

Маржа фьючерсов: дневная торговля против ночной торговли

фьючерсная позиция на ночь

Когда обучение торговле фьючерсами, это очень важно для новых трейдеров , чтобы понять фьючерсные маржинальные требования и как эти требования могут меняться в зависимости от того, как долго вы держите или иметь позицию.

В частности, маржинальные требования для поддержания позиции между торговыми сессиями значительно превышают маржу, необходимую для удержания позиции только в обычные торговые часы. Для фьючерсных дневных трейдеров важно знать о таких маржинальных требованиях и соответствующих временных ограничениях для выхода из позиций до закрытия.

Посмотрите краткое руководство по управлению маржей фьючерсов:

Что такое ночная позиция?

Ночная позиция - это длинная или короткая позиция, которая не выравнивается до конца торгового дня. Чтобы сохранить эту позицию после закрытия, необходимо выполнить первоначальное маржинальное требование, установленное соответствующей биржей. Если на торговом счете недостаточно средств для выполнения этих требований, позиция может быть ликвидирована брокером и, вероятно, будут понесены дополнительные комиссии.

Если позиция остается открытой, также возможно, что на счету будет требование о внесении маржи или запрос от брокера на доведение маржинальных депозитов до необходимого уровня. Затем у клиента есть 24 часов, чтобы перевести средства на торговый счет для удовлетворения требований начальной маржи.

Помимо маржинальных требований, важно понимать риск, связанный с удержанием позиции в течение ночи, такой как подверженность потенциальному неблагоприятному движению цены, происходящему вне обычных торговых часов.

Внутридневная маржа и начальная маржа

  • Внутридневная маржа - это минимальная сумма денег на каждый контракт, необходимая на вашем счете для удержания позиции в обычные торговые часы.
  • Первоначальная маржа - это минимальная сумма контракта, необходимая на вашем счете для поддержания позиции в течение ночи. Первоначальная маржа значительно превышает внутридневную маржу.
  • Ниже приведена диаграмма, показывающая внутридневные и начальные маржинальные требования NinjaTrader Brokerage для фьючерсов Micro E-mini S&P 500 ( MES ). Как видите, исходя из растущих требований к марже, чрезвычайно важно знать размер счета, необходимый для удержания позиции после закрытия рынка.

    Когда «закрывается» на круглосуточных фьючерсных рынках?

    Фьючерсные продукты торгуются почти 24 часов в день, 6 день в неделю. Это обеспечивает большую гибкость торговли и свободу управлять позициями практически в любое время суток. Однако это также может сбивать с толку отслеживание официальных значений «открытия» и «закрытия».

    Чтобы избежать случайного переноса позиции после закрытия, дневным трейдерам необходимо знать часы торговли фьючерсными контрактами. Для клиентов брокерской компании NinjaTrader внутридневные позиции должны быть закрыты за 15 минут до закрытия сессии. Это 3 : 45 вечера КТ для большинства популярных контрактов CME , который составляет 15 минуты до официального закрытия сессии на 4 : 00 вечера КТ.

    Часы торговли фьючерсными контрактами определяются соответствующими биржами. Каждая категория, например, индекс энергетики или акций, имеет собственное время открытия и закрытия.

    • Часы торговли фьючерсными продуктами CME Group можно найти здесь .
    • Часы торговли фьючерсными продуктами ICE можно посмотреть здесь .
    • Часы торговли фьючерсами Eurex можно посмотреть здесь .
    • Часы торговли фьючерсами CBOE можно посмотреть здесь .

    Следите за маржой, чтобы избежать нарушений

    Важно помнить, что маржинальные требования - это минимальная сумма, необходимая на контракт для поддержания позиции. Хотя управление позицией остается на усмотрение отдельного трейдера, рекомендуется дать сделке достаточную передышку, чтобы избежать нарушений маржи.

    Финансовое плечо может привести к убыткам, превышающим начальную маржу, и трейдеры должны осознавать риски, связанные с торговлей фьючерсами. Политика управления рисками строго соблюдается и может привести к выплате комиссии за исполнение, а также к повышению маржи дневной торговли.

    Начать работу с NinjaTrader

    NinjaTrader поддерживает более 100 , 000 трейдер по всему миру с наградами технологии, глубокими скидками комиссий и промышленностью ведущей поддержки. Платформа NinjaTrader предоставляет трейдерам современные торговые графики и инструменты анализа рынка .

    Готовы начать отслеживать свои любимые рынки? Платформа NinjaTrader всегда бесплатна для расширенного построения графиков, тестирования на истории и моделирования торговли. Начните с бесплатной демонстрации торговли фьючерсами сегодня!