верхний

Как профиль объема используется в торговле фьючерсами?

профиль объема поток ордеров индикатор торговли ninjatrader

Профиль объема - это расширенное исследование потока ордеров, которое отображает распределение объема по цене во времени. Профиль объема, отображаемый на графике в виде горизонтальной гистограммы, может помочь выявить важные уровни цен, включая поддержку и сопротивление.

См. Объем по цене для получения дополнительной информации

Ключевой компонент технического анализа фьючерсов, объем обычно используется в качестве индикатора графика, отображающего общее количество контрактов, проданных в течение определенного периода времени. Объем может быть далее сегментирован на объем покупок и объем продаж, что помогает трейдерам определять дисбаланс на рынках.

До появления профиля объема данные об объеме ограничивались осью x и отображались в виде гистограммы на панели под информацией о ценах.

На рисунке выше показано движение цены фьючерса Micro E-mini S&P 500 (MES) на 60 минутном таймфрейме. На панели под ценовыми барами отображается традиционный индикатор объема.

Профиль объема - это, по сути, данные объема, отображаемые на графике по горизонтали на той же панели графика, что и данные о ценах. Возможность видеть объем на соответствующих ценовых уровнях дает дополнительное представление о том, как рынок достиг своей текущей цены и, что более важно, куда он может двигаться дальше.

На приведенном выше графике профиль объема указывает два важных ценовых уровня, которые трейдеры должны рассматривать как возможные точки перегиба или зоны поддержки / сопротивления. Кроме того, при выбранном режиме отображения «Покупка и продажа» профиль объема показывает разделение между агрессивным поведением при покупке и продаже на каждом уровне цен.

Профиль объема и профиль рынка

Хотя профиль объема иногда используется как взаимозаменяемый с профилем рынка, следует учитывать важные различия. В то время как профиль рынка показывает, как долго цена торговалась на каждом уровне, профиль объема показывает, какой объем был продан там.

Поскольку рынок движет именно объемом - покупкой и продажей - а не временем, многие трейдеры считают Профиль объема больше «настоящим» техническим анализом.

Разбивка профиля объема

Ниже приведены общие уровни значимости в профиле объема:

  1. Point of Control (POC) - уровень цен с максимальным объемом торгов в профиле, представленный желтой горизонтальной линией.
  2. Минимум профиля - самая низкая цена торгов за указанный период времени.
  3. Profile High - самая высокая цена торгов за указанный период времени.
  4. Область значений - диапазон внутри профиля, в котором торгуется наибольший объем. Верхняя и нижняя границы области значений также считаются значимыми уровнями в профиле объема.

После знакомства с профилем объема трейдеры могут использовать этот мощный инструмент, помогающий обнаруживать уровни поддержки и сопротивления, развороты цены и многое другое. Поскольку у каждого отдельного трейдера свой подход к рынкам, профиль объема может применяться в различных методологиях для помощи в техническом анализе.

Начать работу с потоком заказов +

Профиль объема включен в пакет премиальных инструментов технического анализа NinjaTrader's Order Flow +. Он имеет 3 режимов профиля, 6 режим отображения и может применяться к графикам как индикатор и инструмент рисования.
Текущие пользователи NinjaTrader могут начать работу с Volume Profile и остальной частью пакета Order Flow + уже сегодня: Узнать больше

Впервые в NinjaTrader? Наше отмеченное наградами программное обеспечение для торговли всегда БЕСПЛАТНО для использования для расширенного построения графиков, тестирования на истории и моделирования торговли. Начните работу с нашей бесплатной торговой платформой сегодня!