верхний

Следите за доступной маржей с помощью столбцов избыточной маржи

Фьючерсные трейдеры несут ответственность за поддержание остатков на своих счетах в пределах маржи, установленных их брокером. К счастью для пользователей NinjaTrader, NinjaTrader 8 обеспечивает прямую видимость доступной избыточной маржи, помогая вам управлять своими позициями в соответствии с маржинальными требованиями.

Посмотрите краткое руководство по управлению маржей фьючерсов:

Понимание управления маржой и позицией

Маржа по фьючерсам - это сумма денег, которую вы должны поддерживать на своем брокерском счете для защиты от возможных убытков при открытой сделке. Как правило , он представляет собой небольшой процент от контракта, обычно 3 - 12 % от номинальной стоимости контракта фьючерсов.

  • Внутридневная маржа , или дневная торговая маржа , - это минимальный баланс счета, необходимый вашему брокеру для поддержания позиции по одному контракту (длинному или короткому) в течение торговых часов.
  • Первоначальная маржа , или биржевая маржа , - это минимальная сумма контракта, требуемая биржей, которая должна поддерживаться в вашем аккаунте для поддержания позиции в течение нескольких дней. Первоначальная маржа значительно превышает внутридневную маржу.

Например, в то время как для поддержания позиции 1 контракта MES в течение торговых часов требуется баланс всего в $ 50 для переноса этой позиции после закрытия требуется гораздо большая сумма в $ 1320 . Фьючерсным трейдерам крайне важно понимать маржинальные требования, чтобы избежать принудительной ликвидации и штрафов.

Что такое избыточная маржа?

Избыточная маржа - это сумма денег на вашем счете, превышающая минимальные маржинальные требования при открытии позиции. Управление избыточной маржой имеет решающее значение при торговле фьючерсами, поскольку недостаточная избыточная маржа означает, что вы нарушаете правила и можете быть ликвидированы и / или наложены штрафы в торговой службе брокера.

По большому счету, самый простой способ управлять избыточной маржой - торговать контрактами, размер которых соответствует вашим заранее определенным уровням риска и размеру счета.

Хотя фьючерсные трейдеры всегда должны помнить об открытых позициях и балансе счета, столбцы «Избыточная маржа» на вкладке «Счета» NinjaTrader значительно упрощают поддержание максимального уровня маржи.

Добавьте видимости вашей доступной марже в NinjaTrader

Расширение столбцов избыточной маржи доступно в последней версии NinjaTrader 8 . Существующие пользователи могут обновиться до последней версии здесь, а новые пользователи могут начать здесь .

Чтобы просмотреть столбцы избыточной маржи через платформу NinjaTrader:

  1. Нажмите « Счета» в нижней части Центра управления NinjaTrader. Центр управления - это окно по умолчанию, которое появляется при первом запуске NinjaTrader и всегда отображается, когда NinjaTrader запущен.
  2. Затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Свойства .
  3. В разделе «Столбцы» отметьте « Превышение начальной маржи» и « Превышение внутридневной маржи» .
  4. Щелкните ОК .

отображение избыточной маржи

В приведенном выше примере Центра управления отображается информация о счете для трейдера, имеющего 1 фьючерсных контрактов Micro E-mini S&P 500 (MES). Позиция в настоящее время находится в безубыточности, что означает, что по позиции нет прибыли или убытка. Первоначальный баланс торгового счета трейдера составлял 1000 доллара. Примечание. В скобках указано отрицательное число.

  • Превышение маржи внутридневной = $ 950 , или начальный баланс $ 1000 минус внутридневного края $ 50
  • Превышение начальной маржи = ($ 320 ), или начальный баланс в $ 1000 минус начального края $ 1320

Что означают эти числа?

  • Избыточная внутридневная маржа - это сумма денег на счете, превышающая внутридневную маржу, необходимую для удержания позиции в торговые часы. В приведенном выше примере избыточная начальная маржа составляет 950 доллара, что означает, что на счете есть 950 доллара сверх минимальной внутридневной маржи в 50 доллара для фьючерсов MES.
  • Избыточная начальная маржа - это сумма на вашем счете выше минимальной маржи, необходимой для удержания позиции в течение ночи. В приведенном выше примере избыточная начальная маржа равна ( 320 долларов США), что означает, что избыточной маржи недостаточно для удержания этой позиции после закрытия сегодняшней сессии.

Любое число в скобках является отрицательным значением и, следовательно, означает, что у вас недостаточно избыточной маржи.

Для клиентов брокерской компании NinjaTrader внутридневные позиции должны быть закрыты за 15 минут до закрытия сессии. Это 3 : 45 вечера КТ для большинства популярных контрактов, составляет 15 минуты до официального закрытия сессии на 4 : 00 вечера КТ. В это время трейдеры должны убедиться, что у них нет отрицательного значения в столбце « Избыточная внутридневная маржа» .

Для свинг-трейдеров или позиционных трейдеров, которые планируют держать позицию на ночь или в течение нескольких дней, также необходимо поддерживать достаточную избыточную начальную маржу.

Назначьте шаблон риска вашей учетной записи

Обратите внимание, что для правильного заполнения этих столбцов должен быть назначен шаблон риска для рассматриваемой учетной записи (счетов).

  1. Чтобы назначить шаблон риска учетной записи, на вкладке «Учетные записи» щелкните левой кнопкой мыши учетную запись, чтобы выбрать ее.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите « Изменить учетную запись» .
  3. В разделе Риск выберите соответствующий шаблон риска. *
  4. Щелкните ОК .

* Брокерские клиенты NinjaTrader должны выбрать NinjaTrader Brokerage Default .

Для получения дополнительной информации о создании и редактировании шаблонов рисков щелкните здесь .

Начать работу с NinjaTrader

NinjaTrader всегда можно использовать бесплатно для расширенного построения графиков, тестирования на исторических данных и моделирования торговли. Загрузите наше отмеченное наградами торговое программное обеспечение , получите бесплатную торговую демонстрацию и начните отслеживать свои любимые рынки!