верхний

Используйте профиль объема, чтобы выявить значительный уровень цен

профиль объема

Анализ профиля объема включает изучение данных объема, нанесенных на ось Y или ценовую ось. Визуализация объема с этой уникальной точки зрения помогает трейдерам определять области поддержки и сопротивления, направление рынка, развороты и многое другое.

Профиль объема и поток заказов

Поток заказов - это дисбаланс покупателей и продавцов, который движет рынок вверх или вниз. Инструменты потока заказов, такие как Volumetric Bars и Cumulative Delta, выявляют этот дисбаланс, чтобы помочь определить, контролируют ли покупатели или продавцы в любой момент времени. Профиль объема обеспечивает дополнительную перспективу за счет использования исторической информации о потоке ордеров - цен, по которым ранее совершались покупки и продажи.

Использование профиля объема в сочетании с другими инструментами потока ордеров может помочь выявить агрессивное поведение покупателей и продавцов и обеспечить всесторонний подход к техническому анализу.
Чтобы получить представление об этом мощном инструменте технического анализа, важно знать, что искать в профиле объема.

Область значений

Область значений выглядит ярче, чем остальная часть профиля, и указывает, где в профиле объема проходила большая часть торговли. По умолчанию установлено значение 68 %, этот процент от всего торгуемого объема также можно настроить в соответствии с предпочтениями отдельного трейдера.

Максимум и минимум области значений являются важными ценовыми уровнями, поскольку они потенциально могут выступать в качестве поддержки на медвежьем рынке и сопротивления на бычьем рынке .

Узлы большого объема

При анализе профиля объема узлы большого объема представляют уровни цен с более высоким относительным объемом в пределах профиля. «Узлы» - это горизонтальные уровни громкости, которые составляют профиль громкости, а узлы большого объема - самые длинные горизонтальные полосы.

Узлы большого объема можно интерпретировать как уровни консолидации или баланса, а цена имеет тенденцию двигаться медленнее в узлах большого объема. Цены обычно воспринимаются как справедливые для тех мест, где находятся узлы с большим объемом, поскольку больше участников готовы торговать в этих областях.

Узлы с большим объемом являются важными уровнями в профиле, потому что они являются пиками покупательской и продажной активности в профиле объема. Самый высокий узел в профиле обозначается как точка контроля или POC, где происходило наибольшее количество торгов.

Поскольку узлы с большим объемом представляют собой место, где произошло значительное количество транзакций, аналитики потока заказов могут ожидать реакции, когда цена повторно посетит один. Узлы большого объема часто действуют как поддержка или сопротивление, и объем обычно увеличивается, когда цена повторно посещает узел большого объема.

Область значений на диаграмме

Узлы малого объема

Узлы низкого объема (LVN) указывают на ценовые уровни, на которых было продано значительно меньшее количество по сравнению с остальной частью профиля. Узлы с низким объемом возникают, когда в широком диапазоне цен небольшой объем, и обычно цена быстро движется через эти области. Кроме того, цены обычно воспринимаются как несправедливые там, где находятся узлы с низким объемом, поскольку исторически меньше участников были готовы торговать там.

Узлы с низким объемом имеют важное значение, поскольку они могут указывать на результат прорыва или отскока и обычно возникают между двумя узлами с высоким объемом. Поскольку они вызваны быстрыми движениями на рынке, уровни цен на узлы с низким объемом часто сопровождаются высокой волатильностью.

Когда цена повторно посещает узел малого объема, объем обычно уменьшается, а движение цены ускоряется.

Начните использовать профиль громкости сегодня

Профиль объема включен в пакет премиальных инструментов для технического анализа NinjaTrader's Order Flow +. Он имеет 3 режимы профиля, 6 режимы отображения и может применяться к диаграммам как индикатор и инструмент рисования.

Начать работу с NinjaTrader

NinjaTrader поддерживает более 100 , 000 трейдеров по всему миру с помощью мощной и удобной торговой платформы , больших комиссионных скидок и поддержки мирового уровня. NinjaTrader всегда можно использовать бесплатно для расширенного построения графиков, тестирования стратегии и захватывающего опыта торговли симуляторах .

Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните с бесплатной торговой демонстрации с рыночными данными в реальном времени уже сегодня!