Optimierung Fitnesskennzahlen
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Optimierungs-Fitness-Kennzahlen werden als Ziel von Optimierungstests verwendet, um den optimalen Mix aus Strategieparameterwerten zu bestimmen. Nachfolgend finden Sie eine Liste aller vorinstallierten Optimierungs-Fitness-Metriken und deren Definitionen. Kundenspezifische Optimierungs-Fitnesskennzahlen können auch über NinjaScript entwickelt werden.
Verständnis von Max % Profitabel
Max % ProfitabelDiese Kennzahl stellt den Prozentsatz der profitablen Trades im Vergleich zur Gesamtzahl der Trades in einer Iteration dar.
Anzahl der gewinnenden Trades / Gesamtzahl der Trades |
Verständnis von Max Avg. Günstige Exkursion
Max. durchschnittlicher günstiger ExkursionenwertDiese Kennzahl stellt den durchschnittlichen maximalen Run-Up im Gewinn während einer Iteration dar.
Siehe die Formel "Prozent" für den Average MFE auf der Seite Leistungsstatistik. |
Verständnis von Max Avg. Gewinn
Max Avg. GewinnDiese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Gewinn aller Trades in einer Iteration dar.
Siehe die Formel "Prozent" für den Average Trade auf der Seite Performance-Statistik. |
Verständnis des maximalen Nettogewinns
Maximaler NettogewinnDiese Kennzahl stellt den Nettogewinn dar, der für alle Trades einer Iteration erzielt wird. TotalBruttoProfit/TotalBruttoVerlust |
Verständnis des maximalen Profit-Faktors
Maximalen Profit-FaktorsDiese Kennzahl gibt das Verhältnis von Gesamtertrag zu Gesamtverlust in einer Iteration an. Siehe die Formel Profit Faktor auf der Seite Statistikdefinitionen. |
Verständnis des maximalen R-Quadrats (R^2)
R Squared (R^2)Diese Metrik, die manchmal auch als Bestimmtheitsmaß bezeichnet wird, misst, wie nah die Ergebnisse einer Iteration an einer angepassten Regressionslinie liegen. ((Total Trades * (Summation of Trades * Summation of Profit)) - (Summation of Trades * Summation of Profit) / SQRT((Total Trades * Total Summation of Trades ^ 2 - Summation of Trades ^ 2) * (Total Trades * Total Summation of Profit ^ 2 - Total Profit ^ 2))) ^ 2 |
Verständnis des maximalen Sharpe Ratios
Max Sharpe RatioDiese Kennzahl berechnet die risikoadjustierte Rendite. (% Monatsgewinn - risikofreie Rendite) / monatliche Standardabweichung*, |
Verstehen des maximalen Sortino-Verhältnisses
Max Sortino RatioDiese Kennzahl modifiziert das Sharpe-Verhältnis, indem sie die Standardabweichung der negativen Renditen berücksichtigt, um schädliche Volatilität von allgemeiner Volatilität zu unterscheiden.
(% Gewinn pro Monat - risikofreie Rendite) / monatlicher Ulkusindex |
Verständnis des Max Ulcer Ratios
Max Ulcer RatioDiese Kennzahl misst das Abwärtsrisiko, wobei die Werte steigen, wenn sich der Marktpreis von einem neuen Hoch weiter entfernt. Siehe die Formel Ulcer Index auf der Seite Statistikdefinitionen. |
Verständnis des maximalen Gewinn/Verlust Ratios
Max Gewinn/Verlust RatioDiese Kennzahl stellt ein Verhältnis des Gewinns von gewinnenden Trades zum Verlust von verlorenen Trades dar. % durchschnittlicher Gewinn der gewinnenden Trades / absoluter Wert von % prozentualer durchschnittlicher Verlust |
Verständnis des Mindest-Durchschnittswertes Ungünstige Exkursion
Minimum Durchschnittswert Ungünstige ExkursionDiese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Run-Down von Trades in einer Iteration dar.
Siehe die Formel "Prozent" für maximale ungünstige Exkursion auf der Seite Statistikdefinitionen Min Avg. Adverse Excursion findet den niedrigsten Wert aus der Statistik Maximum Adverse Excursion |
Minimum DrawdownDiese Fitnesskennzahl stellt den kleinsten Rückgang (Drawdown) der Kontogröße dar, der von dem höchsten High in jedem Trade aus beobachtet wird, und wird verwendet, um die Iteration mit dem niedrigsten Drawdown zu finden.
Siehe die Formel Maximum DrawdownFormel auf der Seite Statistikdefinitionen Min Drawdown = der kleinste Einzeldrawdown |