Backtest uma estratégia

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Backtest uma estratégia

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Um backtest permite analisar o desempenho histórico de uma estratégia. Para executar um backtest, você precisará de:

 

•Acesso a dados históricos

•Personalizado NinjaScript *estratégia

 

Sugestão :  Existem várias estratégias de amostra pré-definidas que são instaladas com o NinjaTrader que você pode explorar.

 

Notas :

1.Por padrão, oStrategy Analyzer faz odownload dos dados do seu provedor de dados de mercado, o que pode retardar o progresso do backtest para testes maiores.  Se você deseja desabilitar este recurso e operar usando os dados existentes em seu banco de dados, clique com o botão direito do mouse no Strategy Analyzer> selecione Propriedades> ativarUsar somente dados locais

2.ApropriedadeIncludeTradeHistoryInBacktest é definida como falsepor padrão quando uma estratégia é aplicada noStrategy Analyzerpara backtesting. Isso proporciona um uso mais enxuto da memória, mas às custas de não conseguir acessar objetos Trade para negociações históricas. Assim, campos como SystemPerformance.AllTrades.Count que dependem de referências a objetos Trade não terão essas referências para trabalhar. Se você deseja salvar esses objetos para referência em seu código, é possível definir IncludeTradeHistoryInBacktest como true no estado Configurar. Para mais informações, consulte a páginaTrabalhando com dados históricos de comércio.

 

tog_minus        Como executar um backtest

Iniciar um backteste

Para executar umbacktestde uma estratégia:

 

StrategyAnalyzer_StartBacktest

 

1.Selecione o tipo de backtest de "Standard"

2.Selecione a estratégia que você gostaria de backtest

3.Selecione o instrumento e Data Series que você gostaria de backtest

4.Defina os parâmetros de estratégia e backtest (consulte a seção" Noções básicas sobre propriedades de backtest" para definições de propriedade)

5.Selecione o botão "Executar" para iniciar o backtest

 

Sugestão :  Opcionalmente, você pode configurar um som para ser reproduzido quando o Backtest for concluído.  Para ativar esta opção, clique com o botão direito do mouse emStrategy Analyzer>Propriedades> Reproduzir som em completo> Escolha o arquivo de som que você deseja reproduzir (deve ser um arquivo .WAV)

 

 

tog_minus        Entendendo as propriedades do backtest

Propriedades do backtest

As seguintes propriedades estão disponíveis na janela do Backtest:

 

StrategyAnalyzer_Settings_Properties

 

Geral

Tipo de backtest

Define o tipo de backtest.

1.Padrão

2.Otimização

3.Caminhar em frente Otimização

4.Otimização Multi-Objetivo

Estratégia

Define a estratégia que você gostaria de testar.

Série de Dados

Instrumento

Define o instrumento ou lista que você deseja testar

Preço baseado em

Define o tipo de dados de mercado usado para conduzir a série de dados

Tipo

Define o tipo de barra da série de dados.

Valor

Define o valor da série de dados.

Parâmetros de estratégia


Parâmetros (...)

Cada parâmetro de estratégia é listado dinamicamente dependendo da seleção da estratégia

Prazo

Data de início

Define a data de início para o período de teste

Data final

Define a data final do período de teste

Horário de Negócios

Define o modelo de horário de negociação da Data Series. (Veja o"Negociação Horas"seção do Guia de Ajuda para mais informações)

Quebre no EOD

Ativa ou desativa as barras que estão sendo reiniciadas em EOD (fim do dia). (Veja a seção"Break at EOD"do Guia de Ajuda para mais informações)

Configuração

Incluir comissão

Habilita ou desabilita comissões nos resultados de desempenho backtest (Veja o"Tab Comissão"seção do Guia de Ajuda para mais informações)

Barras máximas olham para trás

Número máximo de barras usadas para calcular o valor de um indicador.  Aconfiguração "TwoHundredFiftySix " é a mais amigável à memória.

Barras necessárias para negociar

Define o número mínimo de barras necessárias para que os pedidos possam ser enviados

Processamento de preenchimento histórico

Resolução de preenchimento de pedidos

Define a resolução de preenchimento do pedido a ser usada para o backtest. (Consulte a seção "Entendendo o Processamento de Enchimento Histórico" do Guia de Ajuda para obter mais informações)

Preencher pedidos de limite no toque

Ativa ou desativa o preenchimento de ordens limitadas com um único toque de ação de preço.

Deslizamento

Defina a quantidade de derrapagem a ser aplicada às execuções de mercado / stop market / Market-if-touch order (o padrão é 0)

Ordem de manipulação

Entradas por direção

Define o número máximo de entradas permitidas por direção enquanto uma posição está ativa com base napropriedade "Manipulação de entrada"

Manuseio de entrada

Define a maneira em como as ordens de entrada são tratadas. Se definido como "AllEntries", a estratégia processará todos os pedidos de entrada até que as entradas permitidas máximas definidas pela propriedade "Entradas por direção" sejam atingidas enquanto estiverem em uma posição aberta. Se definido como "UniqueEntries", a estratégia processará os pedidos de entrada até as entradas máximas permitidas definidas pela propriedade "Entradas por direção" para cada entrada nomeada exclusivamente.

Sair na sessão fechar

Quando ativado, as posições abertas são fechadas na última barra de uma sessão

Ordenar propriedades

Definir quantidade da ordem

Define como o tamanho do pedido é determinado, as opções são:

"por quantidade padrão" - tamanho do pedido definido pelo usuário

"por estratégia" - obtém o tamanho do pedido especificado programaticamente na estratégia

Tempo em vigor

Define o tempo do pedido em vigor