<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Operationen > Advanced Trade Management (ATM) > ATM-Strategie

Was ist eine ATM-Strategie?

Eine ATM-Strategie bietet eine halbautomatische Auftragsverwaltung, mit der Sie die Verwaltung einer Position automatisieren können. Im Handel ist eine Position definiert als die Summe der für ein bestimmtes Instrument auf einem bestimmten Konto gehaltenen Long oder Short Kontrakte/Aktien. Eine ATM-Strategie kann man sich vorstellen als:

 

"Eine Sammlung von benutzerdefinierten Regeln/Bedingungen, die eine Reihe von Stop-Loss- und Gewinnziel-Orders erstellen und verwalten, die zur Steuerung eines Teils oder einer gesamten offenen Position verwendet werden."

 

Nehmen wir folgendes an:

 

•Wir wollen den S&P E-Mini für 5 Verträge kaufen

•Wir wollen ein Stop Loss setzen von 2,5 Punkte von unserem Einstiegspreis

•Wir wollen ein Gewinnziel, das 5 Punkte vom Einstiegspreis entfernt ist

 

Wir haben gerade eine Reihe von Bedingungen für das Management einer Long-Position mit 5 Kontrakten definiert, oder mit anderen Worten, wir haben gerade eine ATM-Strategie definiert. Die ATM-Strategie ist die Grundlage dafür, wie Positionen (oder Teilpositionen) innerhalb von NinjaTrader verwaltet werden können. ATM-Strategien können spontan definiert werden oder Sie können sie mit Vorlagen vordefinieren, die für die spätere Verwendung in Sekundenbruchteilen abgerufen werden können.

 

Der Wert einer ATM-Strategie

Nachdem wir nun verstehen, was eine ATM-Strategie ist, was genau ist der Wert dieser Strategie? Im Handel entwickelt man Ideen und Methoden für die Eingabe und das weitere Management seiner Position. Das Management dieser Position kann einfach bis komplex sein. Die ATM-Strategie ermöglicht es dem Trader, die Regeln und Bedingungen für das Management der Position zu definieren. Wie viele Gewinnziele sollte es geben und zu welchen Preisen? Welche Einstellung des Auto Trail Stop Loss sollte verwendet werden? Wann sollte ein Stop-Loss auf Break-even verschoben werden? Sollten Gewinnzielaufträge den Markt jagen, wenn sie nicht ausgeführt werden? Sollte der Stop-Loss-Auftrag sofort beim Trade ausgelöst werden oder sollte NinjaTrader Simulierte Stop-Order verwendet werden? Eine ATM-Strategie bietet auch eine Ebene der diskretionären Automatisierung und Intelligenz, die die Verantwortung für alltägliche Auftragsänderungen übernimmt, die ineffizient, zeitaufwändig und fehleranfällig sein können. Bei der Skalierung in eine Position werden beispielsweise alle Stop-Loss- und Gewinnziel-Orders automatisch aktualisiert, um die neue Positionsgröße zu berücksichtigen. Änderungen der Auftragsgrößen führen zu einer Aktualisierung der Verteilung der Kontrakte auf andere Aufträge. Verringern Sie Ihren ersten Gewinnzielauftrag um einen Kontrakt und Ihr zweites Gewinnziel wird automatisch um 1 Kontrakt erhöht. Das Fazit ist, dass eine ATM-Strategie die Art und Weise, wie ein Trader darüber nachdenkt, seinen Handel nur 100x schneller zu verwalten, berücksichtigt. Es führt eine Menge der Routineaufgaben für Sie aus, so dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: den Handel selbst.