Simulierte Stoppaufträge
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Eine Simulated Stop Order (SS) ist eine bedingte lokal gehaltene (PC simulierte) Orderart, die es Ihnen ermöglicht, entweder eine Markt- oder eine Limit-Order auszuführen, sobald der Markt Ihren Orderpreis berührt und einen benutzerdefinierten Volumentrigger erfüllt. SS-Befehle sind sehr mächtig und können unsachgemäß verwendet werden, wenn sie nicht vollständig verstanden werden. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diesen Abschnitt in seiner Gesamtheit zu lesen, bevor Sie diesen Auftragstyp verwenden.
Hinweis: Simulierte Stop (SS)-Aufträge werden in der NinjaTraderFree Edition nicht unterstützt. |
Verständnis der Vorteile des simulierten Stopps
Vorteile•Verstecken Sie Ihre Order vor dem Marktplatz •Verzögern Sie die Ausführung einer Stopp-Markt- oder Stop-Limit-Order (verhindern Sie, dass Ihre Position durch einen schnellen Rückgang vorzeitig beendet wird und steigen Sie in Ihr Stop-Loss-Preisniveau ein) •Ausführen einer Limit-Order zu einem verbesserten Preis aus dem Stop-Preis-Trigger (z.B. wenn Sie eine Kauf-Limit-Order bei 999 auslösen möchten, sobald der Marktpreis 1000 erreicht) |
Verständnis der Risiken des simulierten Stopps
Risiken•SS-Aufträge werden lokal auf Ihrem PC gehalten und simuliert und sind daher Themen wie Verlust der Internetverbindung und Computerabstürze ausgesetzt •SS-Orders benötigen stabile und zuverlässige Marktdaten, da sie simuliert werden; wenn die Marktdaten nicht mehr fließen, stoppt die SS-Order die Simulation •SS-Marktordertypen können in Zeiten hoher Volumina und/oder hochvolatiler Märkte zu Abweichungen führen
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Verstehen des SS Volumentriggers
VolumentriggersEine SS-Order erfordert die Einstellung eines Volume Trigger-Wertes. Dies ist die Anzahl der Aktien/Kontrakte, die das Level repräsentiert, bei dessen Bruch der SS-Auftrag auslöst. SS-Orders lösen aus, wenn der Marktpreis zum SS-Orderpreis gehandelt wird und die Bedingung Volume Trigger verletzt wird. Volumentrigger für Stop-Loss-Aufträge werden im Rahmen einer Stoppstrategie gesetzt, Volumentrigger für alle anderen Stoppaufträge werden über das Eigenschaftsdialogfenster eines beliebigen Auftragseingabefensters gesetzt.
SS-Aufträge werden in den Zustand Initialisiert gesetzt (siehe Auftragszustandsdefinitionen) und sind in allen Auftragsanzeigefenstern NinjaTrader gelb markiert. Einmal ausgelöst, wird entweder eine Limit-Order oder eine Market-Order erteilt.
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Beispiele für simulierte Stopps
Kauf StopMarkt BeispielAuftragstyp - Verkauf StopMarkt Stop Preis - 1975.00 Volumen-Trigger - 100
1.Im folgenden Beispiel hat der Bid-Kurs zwar unseren Sell Stop Preis von 1975,00 erreicht, aber die Order wurde nicht ausgeführt, da das Bid-Volumen immer noch größer ist als unser Volumentrigger von 100. 2. Sobald das Angebotsvolumen den Volumentrigger auf dem Niveau des Stoppkurses unterschreitet, wird eine Marktorder erteilt, die uns zum Marktpreis in Position bringt.
Kauf StopLimit BeispielAuftragsart - Kauf Stop-Limit Stop Preis - 1975.00 Limit Price - 1975.25 (1 tick offset) Volumen-Trigger - 100
3. In diesem Beispiel sehen wir wieder, dass der Ask-Kurs unseren Buy Stop Preis von 1975,00 erreicht hat, aber die Order ist nicht ausgeführt worden, weil das Ask-Volumenimmer noch größer ist als unser Volumentriggervon 100 4. Sobald dasAsk-Volumenden Volumentriggerzu unserem Stop-Preis unterschreitet, wird sofort eine Limit-Order zum Preis von 1975,25 aufgegeben, die uns zu unserem Limitpreis oder besser in Position bringt.
Verkaufsstopp mit verbessertem LimitpreisbeispielAuftragsart - Verkauf Stop-Limit Stop Price - 1975.25Stop Preis - 1975.25 Limit Price - 1976.25 (- 4 tick offset) Volumen-Trigger - 100
5. Dieses Beispiel wird sofort ausgelöst, da der Bid-Kurs zu unserem Stop-Preis von 1975,25 gehandelt wird und das Bid-Volumen weniger als 100 Kontrakte beträgt. 6. Das Interessante an dieser Einstellung ist, dass wir eine Limit-Order zu einem höheren Preis auslösen, um zu versuchen, eine bessere Ausführung zu erreichen. Diese Auftragsstrategie ist mit Standardauftragsarten nicht möglich und kann nur mit der NinjaTrader SS-Technologie realisiert werden. Nach Auslösung wird eine Limit-Order zum Verkauf zu einem Preis von 1976,25, 4 Ticks über unserem Stop Price, eingereicht.
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Verstehen, wann man die Verwendung von simulierten Stop-Orders vermeiden sollte
SS-Aufträge vermeiden•Bei hohen Volumina und zu hochvolatilen Zeiten , wie z.B. den ersten fünf Minuten des Handels •Während wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse, die die Volatilität erheblich beeinflussen können •Märkte, die konsequent mit einem großen Spread zwischen Geld- und Briefkurs handeln •Märkte, an denen sich der Geld- oder Briefkurs kontinuierlich um mehr als einen Tick ändern kann |