Operationen > Handelssystemanalyse > Diskrepanzen: Echtzeit vs. Backtest

Sie sollten erwarten, dass eine Strategie, die in Echtzeit läuft (Live-Brokerage-Konto, Live-Marktsimulation, Playback-Verbindung etc...), andere Ergebnisse liefert als die Performance-Ergebnisse, die während eines Backtests generiert werden. Dieser Unterschied ist bei bestimmten Balkentypen (z.B. Punkt und Figur) leichter zu erkennen als bei anderen, da sie der Balkenbildung inhärent sind.

Ausfürhung eines Auftrags

•Die Fills werden basierend auf 4 Datenpunkten bestimmt, OHLC eines Balkens, da dies die einzige Information ist, die während eines Backtest bekannt ist.

•Während der Simulation mit Live-Marktdaten oder Playback ist der Fill-Algorithmus dynamisch, da er anhand eingehender Marktdaten (Preis und Volumen) bestimmt, ob ein Auftrag ausgeführt werden kann oder nicht.

•Beim Live-Brokerage-Handel in Echtzeit werden die Orders entsprechend der Marktdynamik ausgeführt.

Wie Sie sehen können, gibt es drei deutlich unterschiedliche Modelle, wie und wann ein Auftrag ausgeführt werden kann. Aus diesem Grund können Sie sehen, dass Aufträge NICHT in Echtzeit ausgeführt werden, was Sie ansonsten aufgrund Ihrer Backtesting-Ergebnisse erwarten könnten.

Der Ausführungspreis von Aufträgen

•Während eines Backtests werden Annahmen über den Ausführungspreis einer Auftragsausführung getroffen, die auf dem OHLC eines Balkens und dem Preis der Auftragsausführung selbst basieren. Je nachdem, welchen Algorithmus Sie wählen, können Sie auch Unterschiede aufweisen.

•Während der Simulation mit Echtzeit-Marktdaten oder Playback basiert der Fillpreis auf eingehenden Marktdaten und Volumen, Sie können bessere oder schlechtere Fill-Preise erhalten, je nachdem, wo sich der Geld- oder Briefkurs befindet und welches Volumen zu diesen Marktpreisen verfügbar ist.

•Beim Echtzeit-Brokerage-Handel werden die Orders entsprechend der Marktdynamik ausgeführt.

Wie Sie sehen können, gibt es drei verschiedene Modelle, zu welchem Preis eine Order ausgeführt werden kann.

Ausführen einer Strategie zum Schlusskurs eines Balkens oder Tick-by-Tick

•Während des Backtest können Strategien NUR zum Schlusskurs jedes Balkens verarbeitet werden.

•Während des Echtzeitbetriebs haben Sie die Möglichkeit, eine Strategie Tick für Tick ( Berechnen auf 'Bei jedem Tick') auszuführen, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Dies liegt daran, dass Sie ein Signal haben können, das einen Auftrag zum Schlusskurs eines Balkens ausführt, aber wenn Sie Tick für Tick ausführen, während in einem Balken eine Signalbedingung wahr sein kann, obwohl sie am Ende des gleichen Balkens falsch ist.

Unterschiede in den Chartdaten

•Wenn Sie eine Strategie in Echtzeit auf DAY1 und dann DAY2 ausführen, testen Sie jetzt Ihre Strategie auf DAY1-Daten, anstatt sie wie in Echtzeit zu verarbeiten, so dass es Unterschiede geben kann. Sie sollten verstehen, wie Chart-Balken aufgebaut sind.

•Bei der Verwendung von Tick-basierten Charts genügt eine einzige Tick-Differenz zwischen Echtzeit- und historischen Daten, um völlig unterschiedlich aussehende Charts zu erhalten. Dies wiederum würde sich auf die Berechnungen Ihrer Strategie auswirken, wenn die Datensätze unterschiedlich sind.