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Mehrziel-Optimierung
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Die mehrkriterielle Optimierung geht noch einen Schritt weiter, indem sie es Ihnen ermöglicht, mehrere Ziele auszuwählen, auf die Sie testen möchten. Wenn Ergebnisse anstelle einer eingliedrigen Liste der besten Ergebnisse zurückgegeben werden, die von den besten bis zu den besten Ergebnissen geordnet sind, wird Ihnen stattdessen ein Diagramm angezeigt. Mit mehreren Zielen gibt es kein einziges bestes Ergebnis, sondern es liegt an dem Trader, den besten Kompromiss zwischen zwei Zielen zu wählen.
•Zugriff auf historische Daten
•Benutzerdefiniertes NinjaScript *Strategie
•Ein gründliches Verständnis der Backtesting- und Optimierungsfunktionen des Handelssystemanalyse
Hinweis: Es gibt mehrere vordefinierte Beispielstrategien, die mit NinjaTrader installiert sind und die Sie ausprobieren können. |
Hinweis: Die Eigenschaft IncludeTradeHistoryInBacktest wird standardmäßig auf false gesetzt, wenn eine Strategie im Handelssystemanalyse zur Optimierung angewendet wird. Dies sorgt für eine schlankere Speichernutzung, jedoch auf Kosten der Möglichkeit, nicht auf Handelsobjekte für historische Trades zugreifen zu können. So haben Felder wie SystemPerformance.AllTrades.Count, die auf Referenzen auf Trade-Objekte angewiesen sind, keine solchen Referenzen, mit denen sie arbeiten können. Wenn Sie diese Objekte zur Referenz in Ihrem Code speichern möchten, können Sie IncludeTradeHistoryInBacktest im Status Configure auf true setzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Arbeiten mit historischen Handelsdaten. |
Wie man eine mehrkriterielle Optimierung durchführt
Eine mehrkriterielle Optimierung startenUm eine mehrkriterielle Optimierung durchzuführen, wählen Sie im Einstellungsfenster des Strategy Analyzers den Backtest Typ der "Multi-Objective Optimization".
Einstellen des TestbereichsSie können den Testbereich der zu testenden Strategieparameter durch Linksklick auf das Dreieck erweitern, um die Unterparameter der Strategien zu erweitern.
Min. - Der Startwert, den Sie testen möchten
Im obigen Bild hat der Input "Fast" einen Anfangswert von 10 und einen Endwert von 30 mit einer Schrittweite von 1. Das bedeutet, dass der erste getestete Wert 10, dann 11, dann 12 bis 30 ist. Der Input "Slow" hat einen Startwert von 6, einen Endwert von 16 und eine Schrittweite von 1. Basierend auf diesen Einstellungen werden insgesamt 200 (20 eindeutige Werte für "Fast" multipliziert mit 10 einzigartigen Werten für "Slow") Backtestiterationen verarbeitet, um die optimale Kombination von Eingabewerten basierend auf der besten Optimierungsfitness zu finden. |
Verstehen von Multi-Objective-Eigenschaften
Einstellung der Mehrfachoptimierung FitnessAbgesehen von der nachfolgend beschriebenen Eigenschaft "Optimieren auf" sind die Eigenschaften identisch mit denen im Fenster Optimierungseigenschaften. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verständnis der Optimierungseigenschaften" auf der Seite Strategie optimieren im Hilfeleitfaden.
Die mehrkriterielle Optimierung basiert auf der von Ihnen gewählten besten Optimierungseignung. Wenn Sie die Eigenschaft "Optimieren auf" auf "Max. Reingewinn", "Max. Profitfaktor" und "Min. Draw down" einstellen, sucht der Optimierer nach den optimalen Eingabewerten basierend auf diesen drei Optimierungs-Fitnesszielen. Es gibt über 10 verschiedene Optimierungskriterien, die Sie auswählen können und die über NinjaScript angepasst werden können.
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Verstehen von multikriteriellen Ergebnissen
Verstehen von multikriteriellen ErgebnissenMehrkriterielle Ergebnisse werden in einem Diagramm und nicht in einem Raster angezeigt. Der Grund, warum wir ein Diagramm verwenden, ist, dass es bei einem mehrkriteriellen Problem keine einzige beste Lösung gibt, und stattdessen müssen Sie den individuellen Kompromiss zwischen zwei oft konkurrierenden Zielen vergleichen. Bitte sehen Sie das Bild unten links mit einigen Beispieldaten, jede Optimierung wurde durchgeführt und die Ergebnisse jedes Tests werden in der Grafik dargestellt. Wir können unsere Lösung weiter eingrenzen, indem wir nur Ergebnisse zeigen, die den besten Kompromiss zwischen beiden Zielen haben, die als optimales Pareto-Ergebnis bekannt sind. Im Diagramm rechts verbindet die gezeichnete Linie die 5 Einzelergebnisse, die Pareto optimal sind und die Paretor-Grenze bilden. Jedes Ergebnis, das hinter die Pareto-Grenze fällt, wird verworfen, so dass wir 5 beste Kompromisslösungen zwischen den beiden Zielen haben. |
