Walk Forward Optimierung

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Walk Forward Optimierung

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Die Walk Forward Optimierung ist der Prozess, mit dem Sie die Inputparameter der Strategie auf einem historischen Segment von Marktdaten optimieren und die Strategie dann rechtzeitig auf Daten testen, die dem Optimierungssegment folgen, wobei Sie die optimierten Inputwerte verwenden. Die zentrale Idee ist, dass Sie Strategieleistungsdaten anhand der Testdaten auswerten und nicht anhand der Daten, die für die Optimierung verwendet werden. Dieser Prozess wird dann wiederholt, indem die Optimierungs- und Testsegmente zeitlich vorwärts bewegt werden. Um eine Walk Forward Optimierung durchzuführen, benötigen Sie:

 

•Zugriff auf historische Daten

•Benutzerdefiniertes NinjaScript *Strategie

•Ein gründliches Verständnis der Backtesting- und Optimierungsfunktionen des Handelssystemanalyse

 

Hinweis:  Es gibt mehrere vordefinierte Beispielstrategien, die mit NinjaTrader installiert sind und die Sie ausprobieren können.

 

 

 

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Hinweis: Die Eigenschaft IncludeTradeHistoryInBacktest wird standardmäßig auf false gesetzt, wenn eine Strategie im Handelssystemanalyse zur Optimierung angewendet wird. Dies sorgt für eine schlankere Speichernutzung, jedoch auf Kosten der Möglichkeit, nicht auf Handelsobjekte für historische Trades zugreifen zu können. So haben Felder wie SystemPerformance.AllTrades.Count, die auf Referenzen auf Trade-Objekte angewiesen sind, keine solchen Referenzen, mit denen sie arbeiten können. Wenn Sie diese Objekte zur Referenz in Ihrem Code speichern möchten, können Sie IncludeTradeHistoryInBacktest im Status Configure auf true setzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Arbeiten mit historischen Handelsdaten.

 

 

tog_minus        Wie man eine Walk Forward Optimierung durchführt 

Starten Sie eine Walk-Forward-Optimierung

Um eine Walk Forward Optimierung durchzuführen, wählen Sie im Einstellungsfenster der Handelssystemanalyse den Backtest Typ der "Walk Forward Optimierung".

 

StrategyAnalyzer_Optimization_WFORuni

 

Hinweis: Bei der Auswahl werden zusätzliche Parameter zur Konfiguration Ihrer Optimierung sichtbar gemacht.

 

 

Einstellen des Testbereichs

Sie können den Testbereich der zu testenden Strategieparameter durch Linksklick auf das Dreieck erweitern, um die Unterparameter der Strategien zu erweitern.

 

Hinweis: Wenn Sie das Dreieck nicht sehen, stellen Sie sicher, dass der Backtesttyp auf "Walk ForwardOptimization" eingestellt ist.

 

StrategyAnalyzer_Optimization_Paramters

 

Min. - Der Startwert, den Sie testen möchten
Max. - Der letzte zu testende Wert
Inkrement - Der Inkrementwert (Schrittwert), mit dem der Startwert für jeden nachfolgenden Optimierungsdurchlauf erhöht wird

 

Im obigen Bild hat der Input "Fast" einen Anfangswert von 10 und einen Endwert von 30 mit einer Schrittweite von 1. Das bedeutet, dass der erste getestete Wert 10, dann 11, dann 12 bis 30 ist. Der Input "Slow" hat einen Startwert von 6, einen Endwert von 16 und eine Schrittweite von 1. Basierend auf diesen Einstellungen werden insgesamt 200 (20 eindeutige Werte für "Fast" multipliziert mit 10 einzigartigen Werten für "Slow") Backtestiterationen verarbeitet, um die optimale Kombination von Eingabewerten basierend auf der besten Optimierungsfitness zu finden.

 

Einstellen der Optimierungs-Fitness

Die Optimierung basiert auf der besten Optimierungseignung, die Sie auswählen. Wenn Sie die Eigenschaft "Optimieren auf..." auf "Max. Nettogewinn" setzen, sucht die Optimierung nach den optimalen Eingabewerten, die den maximal möglichen Gewinn liefern. Es gibt über 10 verschiedene Optimierungskriterien, die Sie auswählen können und die über NinjaScript angepasst werden können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verständnis der Eigenschaften von Walk Forward" weiter unten.

 

tog_minus        Verstehen von Walk Forward Eigenschaften

Walk Forward Eigenschaften

Abgesehen von den nachfolgend beschriebenen spezifischen Eigenschaften der Walk-Forward Optimierung sind die Eigenschaften identisch mit denen im Fenster Optimierungseigenschaften. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verständnis der Optimierungseigenschaften" auf der Seite Strategie optimieren im Hilfeleitfaden.

 

StrategyAnalyzer_Optimization_WFOParameters

 

Hinweis:  Sie können optional mehrere Ziele "optimieren", indem Sie eine Mehrzieloptimierung verwenden

 

 

 

Die besten # Ergebnisse behalten

Legt die Anzahl der besten Ergebnisse fest, die angezeigt werden sollen

Datenreihen optimieren

Wenn auf true gesetzt, steht die Eigenschaft Datenreihenwert für die Optimierung zur Verfügung (nicht unterstützt für die Typen Kagi, PointAndFigure und Line Break Period)

Optimize on...

Legt die Optimierungsfitness fest, um die Optimierungsergebnisse auf Basis von

Optimierer

Setzt den verwendeten Optimierungsalgorithmus. NinjaTrader wird mit " Standard " und " Genetischen " Optimierungsalgorithmen geliefert. Wenn die Option " Genetisch " ausgewählt ist, werden die Felder für die Optimierungseigenschaften des genetischen Algorithmus unterhalb der Auswahl des Optimierers angezeigt. Sie können Ihren eigenen Optimierungsalgorithmus mit NinjaScript programmieren.

Optimierungszeitraum (Tage)

Legt die Anzahl der Tage fest, die für den Optimierungsdatensatz "in sample" verwendet werden

Testzeitraum (Tage)

Legt die Anzahl der Tage für den realen Backtest "out of sample" fest, wobei die optimierten Eingabewerte aus dem Zeitraum "in sample" verwendet werden

 

 

tog_minus        Verständnis der Ergebnisse von Walk Forward

Verständnis der Ergebnisse von Walk Forward-Tests

Vom Startdatum bis zum Enddatum führt die Walk-Forward-Optimierung eine Standardoptimierung auf die Anzahl der Tage durch, die für den Parameter "Optimierungszeitraum (Tage)" festgelegt wurde. Dies wird als Testzeitraum "In Sample" bezeichnet. Nach der Optimierungsphase verwendet NinjaTrader die beste gefundene Parameterkombination und testet diese auf nicht optimierte Daten, die noch nicht gesehen wurden, für die Anzahl der Tage, die für den Parameter "Testzeitraum (Tage)" eingestellt wurden. Dies wird als "Out of sample"-Testzeitraum bezeichnet. Bitte sehen Sie die folgende Grafik, um besser zu verstehen, wie die Ergebnisse der Vorwärtsentwicklung gefunden werden.

walkforward_graph

 

Die Ergebnisse für jeden "Testzeitraum" werden zurückgegeben und im Raster der Optimierungsergebnisse zusammen mit dem Startdatum, dem Enddatum und der besten Kombination aus dem Optimierungszeitraum angezeigt.

 

StrategyAnalyzer_Optimization_BestResults1

 

 

Hinweis: NinjaTrader speichert die "Keep best # results" für jeden Optimierungszeitraum, wenn Sie die einzelnen Optimierungsergebnisse sehen möchten, können Sie mit der rechten Maustaste auf das Vorwärtsergebnis klicken und "Open Optimization Results" auswählen.