Operaciones > Analizador de estrategia > Discrepancias: Real-Time vs Backtest

Debe esperar que una estrategia que se ejecute en tiempo real ( cuenta de corretaje en vivo , simulación de mercado en vivo , conexión de reproducción, etc.) produzca resultados diferentes a los resultados de rendimiento generados durante una prueba retrospectiva. Esta diferencia puede verse más fácilmente en ciertos tipos de Barras (por ejemplo, Punto y Figura) que en otros debido a su naturaleza inherente en la formación de barras.

Llenando un pedido

•Los rellenos se determinan en base a 4 puntos de datos, OHLC de una barra, ya que esa es la única información que se conoce durante una prueba inversa.

•Durante la simulación utilizando datos de mercado en tiempo real o Reproducción , el algoritmo de llenado es dinámico en el sentido de que usa datos de mercado entrantes (tanto de precio como de volumen) para determinar si un pedido debe completarse o no.

•Durante el comercio de corretaje en tiempo real, los pedidos se llenan de acuerdo con la dinámica del mercado.

Como puede ver, hay tres modelos claramente diferentes de cómo y cuándo se puede completar un pedido. Esta es la razón por la que puede ver que los pedidos NO se completan en tiempo real que, de lo contrario, se espera que se llenen en función de los resultados de las pruebas de respaldo.

El precio de llenado de pedidos

•Durante un backtest se hacen suposiciones sobre el precio de cumplimiento de un pedido que se basa en el OHLC de una barra y el precio del pedido en sí. También puede tener diferencias según el algoritmo de relleno que elija.

•Durante la simulación utilizando datos de mercado en tiempo real o Reproducción , el precio de relleno se basa en los datos y el volumen del mercado entrante, puede recibir precios de relleno mejores o peores dependiendo de dónde esté el precio de oferta o demanda y qué volumen está disponible a estos precios de mercado.

•Durante el comercio de corretaje en tiempo real, los pedidos se llenan de acuerdo con la dinámica del mercado.

Como puede ver, hay tres modelos diferentes a qué precio se puede completar un pedido.

Ejecutar una estrategia al cierre de un bar o Tick by Tick

•Durante el backtest, las estrategias SOLO se pueden procesar al cierre de cada barra.

•Durante la operación en tiempo real, tiene la opción de ejecutar una estrategia tick por tick ( Calcular establecido en 'En cada tick') que puede producir resultados diferentes. Esto se debe a que puede tener una señal que ejecuta una orden al cierre de una barra, pero cuando se ejecuta tick por tick, mientras que en una barra, la condición de la señal puede ser verdadera, aunque es falsa al cierre de la misma barra.

Diferencias en los datos del gráfico

•Si ejecuta una estrategia en tiempo real el DÍA 1 y luego el DÍA 2, ahora está volviendo a probar su estrategia en los datos del DÍA 1 en lugar de procesarla como lo hizo en tiempo real, por lo que podría haber diferencias. Debe comprender cómo se construyen las barras de gráficos .

•Si usa gráficos basados en ticks, todo lo que se necesita es una única diferencia de ticks entre datos en tiempo real e históricos para generar gráficos de aspecto completamente diferente. Esto, a su vez, afectaría los cálculos de su estrategia si los conjuntos de datos fueran diferentes.