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NinjaTrader Orden de flujo volumétrico barras proporcionan una detallada 'X-ray' visión en la actividad de compra y venta agresiva de cada barra de precios. Esta técnica intenta principalmente responder a la pregunta de qué lado fue el más agresivo en cada nivel de precios. Esto se hace calculando el delta (griego para la diferencia) entre el volumen de compra y venta (consulte la explicación de la propiedad de tipo Delta a continuación).

Con el valor delta conocido para cada nivel de precio en la barra, se clasifica por cada sesión para su análisis y enfatiza el desarrollo de la fuerza de compra / venta. Esto se realiza mediante un enfoque de color degradado que sombrea las celdas de valor en la barra, donde el nivel de sensibilidad para el degradado se puede establecer a través de la propiedad de sensibilidad Sombreado. Cuanto más alto se establezca este valor, más fino se puede aplicar el gradiente a varios niveles de fuerza: el valor predeterminado de NinjaTrader es de 20 niveles.

Esto puede considerarse como una forma de decir no solo quién 'ganó / perdió' la subasta del nivel de precios, sino también por qué margen o fortaleza. Esto no es una señal en sí misma, sino un medio mecánico para clasificar la actividad de compra frente a venta en cada nivel de precio individual y, por lo tanto, ofrecer al comerciante una visión más detallada de lo que sucede dentro de las barras de precios.

Una segunda comparación de los volúmenes de compra venta es la detección de desequilibrio. Aquí, el nivel de precios de los volúmenes de compra y venta se compara diagonalmente para comprender qué lado del mercado fue más fuerte al exceder la relación de desequilibrio establecida. Por ejemplo, si el volumen de compra fue de 1000 contratos y la diagonal del volumen de venta debajo de 300 fue detectada, se detectó un desequilibrio de compra (suponiendo una relación de desequilibrio predeterminada de 1,5). Esto puede ser útil, especialmente si múltiples 'Desequilibrios' se agrupan para formar áreas de soporte / resistencia.

NinjaTrader Orden de flujo volumétrico barras pueden proporcionar un alto grado de detalles y facilitan la visualización de la información de una manera dinámica de tamaño, ya que el texto es redimensionada como su forma horizontal o vertical ajustar el alcance de la escala del gráfico.

Crítico : Para realizar la clasificación del agresor de compra / venta delta (DeltaType BidAsk), se necesita el acceso a datos de ticks de oferta / demanda histórica por parte de su proveedor. Para ver qué proveedores de datos pueden ofrecer qué tipo de datos en NinjaTrader, revise esta tabla . Si su proveedor solo podía admitir los datos de la 'última' marca de verificación histórica, entonces la clasificación aún podría hacerse utilizando el modo DeltaType UpDownTick.

Los gráficos de datos spot de Forex se manejan tradicionalmente solo desde el lado de la oferta, ya que no existe el último 'verdadero'. Los valores proporcionados no representarían un mercado centralizado basado en subastas como con acciones o futuros, por lo que las Barras volumétricas de flujo de pedidos no serían compatibles con los datos spot de Forex.

Resumen volumétrico del flujo de pedidos

Descripción volumétrica del flujo de pedidos:

Puede aplicar las barras volumétricas de flujo de pedidos dentro de una ventana Serie de datos de gráfico en Tipo .

OrderFlowVolumetric

A continuación le mostramos una tabla de estilo de 5 minutos de Order Flow Volumetric BidAsk del popular contrato E-Mini S&P 500. Se anota una barra ejemplar en amarillo para mostrar los diferentes componentes con los que trabajará en un gráfico volumétrico de flujo de pedidos.

1. Barra volumétrica de Order Flow

2. Volumen de venta por cada nivel de precio visto en la barra

3. Volumen de compra por cada nivel de precio visto en la barra

4. Barra de apertura / cierre

5. Máximo resaltado en la barra: muestra los precios con el mayor volumen o delta en la barra.

6. Panel de estadísticas de barra (solo 3 de los 10 valores posibles activados aquí)

OFVM1

En la siguiente imagen, vemos un extracto del mismo gráfico, sin embargo, ahora el tipo de estilo del gráfico se cambia a Delta. La barra resaltada en amarillo corresponde a la barra anotada arriba: este estilo, en lugar de los volúmenes individuales de compra / venta, muestra el valor delta combinado para cada nivel de precio.

Si es positivo, el nivel estaba viendo fortaleza en la compra, negativo en fuerza de venta.

OFVM2

Ahora echemos un vistazo a cómo se calculan los valores reales que vemos en la barra a partir de los datos del mercado, como ejemplo, tomemos el primer nivel de nuestra barra de Volumen BidAsk en la primera captura de pantalla (números justo debajo de los números anotados 2/3) :

Vemos un volumen de oferta o venta de 220 y un volumen de compra o compra de 740 .

Tomando la diferencia (Volumen de compra - Volumen de venta) para que 740 - 220 obtengamos el valor delta de 520 , que vemos como el primer valor de celda en la segunda captura de pantalla que muestra el tipo Delta.

El sombreado que tiene lugar en las barras siempre se basará en este valor delta calculado, el estilo del gráfico solo define qué tipo de detalles de datos de texto se mostrarán (los volúmenes de oferta y demanda reales o el valor Delta).

Pasando a la parte inferior Estadísticas de barra (6), vemos el Volumen de compra y Volumen de venta de la barra y un delta también expuestos; sin embargo, tenga en cuenta que estos son valores sumados para toda la barra.

Si sumamos todos los volúmenes de compra obtendríamos 3463 ; El volumen total de ventas de la barra es de 4535 . Todos los deltas de nivel de precios sumados equivaldrían al delta de toda la barra -1072 .

Gráfico de desequilibrio volumétrico de flujo de pedidos:

La captura de pantalla a continuación explica el funcionamiento de la detección de desequilibrio con más detalle. Puede ver que los volúmenes de Compra / Venta se comparan diagonalmente aquí para llegar a la clasificación si existe un desequilibrio de compra o venta.

Repasemos el primer cálculo para la barra de ejemplo en amarillo:

1. El volumen de compra de 518 se compara con la diagonal debajo del volumen de venta de 989

2. Dividiendo el volumen de compra en el volumen de venta, obtenemos una relación de 989/518 = 1.9092 ...

3. NinjaTrader establece de forma predeterminada la proporción de desequilibrio en 1.5, por lo que este nivel se marca con Sell Imbalance (color de texto magenta por defecto).

4. Como condición adicional, debe existir una diferencia mínima entre los valores comparados. Este valor está predeterminado en 10, que también es válido en nuestro ejemplo.

En el caso de que tanto el desequilibrio como el máximo se disparen para la misma celda, el máximo se anulará y se mostrará (el ejemplo se muestra a continuación en la anotación 1).

NinjaTrader 8 Release 19 también ofrece la opción de comparar horizontal para desequilibrio (configuración del modo de desequilibrio).

OFVM3

Estadísticas de barras volumétricas de flujo de pedidos:

Las estadísticas de la barra volumétrica muestran valores importantes para cada barra volumétrica en forma de cuadrícula estática. Aquí se aplica el mismo sombreado de intensidad de degradado que para las barras volumétricas principales.

1.Mediante un clic derecho en la sección de escala de precios, los valores estadísticos individuales podrían activarse / desactivarse 'sobre la marcha'.

Datos de la barra volumétrica del flujo de pedidos que se muestran como perfil:

A continuación se muestra un ejemplo de cómo mostrar los datos de la barra de volumen de oferta y demanda volumétrica como perfil de distribución, además se marca 'ocultar texto', lo que significa que vemos el desequilibrio máximo (amarillo) así como el desequilibrio (cian / magenta) marcado a través de los bordes de las celdas. .

Mostrar los datos de esta manera puede dar a los comerciantes una lectura más fácil, ya que las diferencias entre las áreas de precios ligeros y de alto volumen se vuelven visualmente más llamativas.

Ejemplo de personalización del desequilibrio volumétrico del flujo de pedidos

Parámetros de barras volumétricas de flujo de pedidos

Series de datos:

Tipo de período base	Establece el tipo de período base en el que se deben calcular las barras volumétricas, los posibles valores incluyen: Tick, Volumen, Segundo, Minuto, Día, Semana, Mes, Año, Distancia
Valor base del período	Período del tipo de período base elegido para barras volumétricas (es decir, 3 minutos, 450 tick)
Tipo Delta	Establece cómo se calcula el delta para la clasificación de agresor de compra / venta. Los valores posibles son: BidAsk o UpDownTick. BidAsk: la última operación en la solicitud o superior se considera volumen de compra, Última operación en la oferta o menor volumen de venta. UpDownTick: la última operación se realiza mientras Ask> Last Ask se considera comprar, la última operación se realiza mientras Bid <Last Bid se considera venta, todo el volumen intermedio se agrega a la dirección anterior: este modo es un proxy importante para los mercados / proveedores de datos donde la mejor oferta / pedir información no está disponible con los últimos datos de marca de precio
Garrapatas por nivel	Establece el nivel de agregación para niveles de precios individuales, es decir, si los niveles de precios deben fusionarse, por defecto 1, de modo que cada resultado delta del nivel de precios se vea individualmente dentro de las barras de precios (Tenga en cuenta que con un Ticks más alto por conjunto de niveles, podría haber celdas volumétricas restantes como resultado que en realidad son más pequeñas que sus Ticks por nivel establecidos, ya que no todo el rango de barras podría ser divisible por el valor de Ticks por nivel)
Filtro de tamaño	El valor predeterminado 0 podría establecerse más alto para limitar la visualización del delta solo para operaciones superiores a la configuración del filtro de tamaño, por ejemplo, solo para el seguimiento de operaciones más grandes; tenga en cuenta que esto podría establecerse demasiado alto para su gráfico, por lo que las celdas de valores de barras volumétricas podrían mostrar 0 volumen, por lo que nunca cumplió este criterio para ser considerado en el análisis.
Tick replay	Marque para permitir que los indicadores o estrategias accedan a los datos de reproducción de Tick, aunque las barras volumétricas principales siempre se construirán a partir de una serie de 1 tick.

Estilo de carta:

Tipo de estilo de gráfico

Establece el tipo de estilo de gráfico utilizado, los valores posibles son: BidAsk o Delta

BidAsk: le permite ver las celdas individuales de volumen de compra / venta dentro de la barra Volumétrica, el volumen de compra (preguntar) se muestra en el lado derecho, el volumen de venta (oferta) se muestra en el lado derecho. Además, este estilo puede resaltar las condiciones máximas y de desequilibrio.

Delta: permite ver el valor neto total delta neto por cada celda de precio, también se puede mostrar el máximo (sin opción de desequilibrio para este estilo)

Centro abierto barra cerrada

Cuando está marcada, permite centrar la barra Abrir / Cerrar en el tipo de estilo Gráfico de BidAsk

Mostrar como perfil

Permite mostrar los datos de la barra volumétrica como perfil / distribución

Mostrar volumen

Permite mostrar la distribución del volumen a la derecha de la barra volumétrica.

Sensibilidad a la fuerza

Establece cuántos niveles de gradiente se deben calcular para proporcionar el sombreado de fuerza de compra / venta para las barras volumétricas y las estadísticas de barra, la configuración predeterminada es 20. Esto se restablece en cada descanso de la sesión para garantizar que las clasificaciones de intensidad de gradiente sean fácilmente comparables en varios días de acción de mercado.

Tamaño de filtro de pantalla

Solo permite mostrar números de oferta / demanda o delta superiores al umbral. Predeterminado 0 y una configuración solo visual.

Mostrar desequilibrio

Permite la visualización de coloración de desequilibrio

Solo aplicable para el tipo de estilo de gráfico Volumétrico BidAsk

Con 'Ocultar texto' marcado, se mostrarán los desequilibrios coloreando los respectivos bordes de las celdas de desequilibrio

Relación de desequilibrio

Establece la proporción utilizada para comparar los volúmenes de compra / venta para acceder si hay desequilibrio, valor predeterminado 1.5

Solo aplicable para el tipo de estilo de gráfico Volumétrico BidAsk

Modo de desequilibrio

Establece el modo de comparación para desequilibrio: Diagonal u Horizontal

Delta mínimo para desequilibrio

Establece el delta mínimo que se verá en diagonal en las columnas de volumen de compra / venta comparadas para mostrar el desequilibrio, el valor predeterminado es 10.

Solo aplicable para el tipo de estilo de gráfico Volumétrico BidAsk

Lado dominante de color

Permite mostrar el lado de fuerza dominante ('ganador') solo en la pantalla de fuerza volumétrica

Solo aplicable para el tipo de estilo de gráfico Volumétrico BidAsk

Esquema de la caja

Establece opciones para la visualización del contorno de los cuadros volumétricos.

Cuadrícula

Establece opciones para la visualización de la cuadrícula interna de las barras volumétricas

Contorno del cuerpo de la vela

Establece opciones para la visualización del contorno del cuerpo de la barra Abrir / Cerrar

Color para barras superiores

Establece el color del pincel hacia arriba utilizado para abrir / cerrar

Color para barras bajas

Establece el color del pincel hacia abajo utilizado para la barra Abrir / Cerrar

Color para doji

Establece el color del pincel doji utilizado para la barra Abrir / Cerrar

Color para fuerza positiva

Establece el color de pincel positivo utilizado para gradientes de fuerza positiva.

Color para fuerza negativa

Establece el color negativo del pincel utilizado para gradientes de fuerza negativos

Color para comprar desequilibrio

Establece el color del pincel utilizado para comprar el desequilibrio

Solo aplicable para el tipo de estilo de gráfico Volumétrico BidAsk

Color para vender desequilibrio

Establece el color del pincel utilizado para vender el desequilibrio

Solo aplicable para el tipo de estilo de gráfico Volumétrico BidAsk

Mostrar máximo

Permite la visualización del valor máximo para las barras volumétricas, si se observaran valores idénticos en las celdas, todas las celdas que comparten el máximo se resaltarían.

Estilo BidAsk: Si se marca el lado dominante de color, resaltará los niveles de precio de compra y venta con el volumen más alto, de lo contrario, resaltará el nivel de precio con el volumen de compra / venta combinado más alto (volumen total para el nivel de precio)

Delta stye: se resaltaría el nivel absoluto más alto del delta

Con 'Ocultar texto' marcado, se mostrará el máximo coloreando los bordes de celda máximos respectivos

Color para maximo

Establece el color utilizado para una visualización máxima

Ocultar texto

Permite ocultar la visualización del texto de valores de celda volumétrica

Color para texto

Establece el color del texto utilizado para mostrar los valores de celda volumétrica

Mostrar estadísticas de barra

Permite la visualización de las estadísticas de la barra volumétrica en la parte inferior (ubicación estática) del gráfico. Puede marcar cada estadística deseada, las posibles estadísticas son:

Vientos alisios	El número total de operaciones en la barra.
Volumen	El volumen de la barra
Comprar vol	The Buy vol para el bar
Vender vol	The Sell vol para el bar
Delta (bar)	El delta total para la barra (todos los deltas de nivel de precios individuales sumados)
Delta (%)	El delta de barra expresado como porcentaje del volumen de la barra
Delta acumulativo	El valor delta de barra acumulado durante toda la sesión
Delta mínimo	El delta mínimo visto en la barra (intrabar). Esto también podría ser positivo, es decir, una barra fuerte sin presión de venta
Delta máximo	El delta máximo visto en la barra (intrabar). Esto también podría ser negativo, es decir, una fuerte barra descendente sin presión de compra.
Cambio Delta	El cambio en delta desde el valor delta de la barra anterior
Delta SH	El delta desde la última vez que el precio tocó el máximo de la barra, generalmente negativo
Delta SL	El delta desde la última vez que el precio tocó el mínimo de la barra, generalmente positivo.

Las estadísticas también se pueden alternar 'sobre la marcha' desde la escala derecha del gráfico haciendo clic en las etiquetas de estadísticas.

Color para base

Establece el color del pincel utilizado para los gradientes de fuerza de las estadísticas de la barra base (Operaciones, Volumen)

Cuadrícula de estadísticas

Establece opciones para la visualización de la cuadrícula de estadísticas de barras de las barras volumétricas

Flujo de pedidos Valores volumétricos Acceso NinjaScript

Descripción volumétrica del flujo de pedidos:

Gráfico de desequilibrio volumétrico de flujo de pedidos:

Estadísticas de barras volumétricas de flujo de pedidos:

Datos de la barra volumétrica del flujo de pedidos que se muestran como perfil:

Ejemplo de personalización de desequilibrio volumétrico de flujo de pedidos: