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Fluxo de pedidos NinjaTrader As barras volumétricas fornecem uma visão detalhada de 'raio X' na atividade de compra e venda agressiva de cada barra de preços. Essa técnica tenta principalmente responder à questão de qual lado foi o mais agressivo em cada nível de preço. Isso é feito calculando o delta (grego para diferença) entre o volume de compra e venda (por favor, veja a explicação da propriedade tipo Delta abaixo).

Com o valor delta conhecido para cada nível de preço na barra, ele é classificado por sessão para análise e enfatiza o desdobramento da força de compra / venda. Isso é feito por uma abordagem de coloração gradiente sombreando as células de valor na barra, onde o nível de sensibilidade para o gradiente pode ser definido por meio da propriedade Sensibilidade de sombreamento. Quanto maior este valor for definido, mais fino será o gradiente aplicado a vários níveis de força - o padrão NinjaTrader é de 20 níveis.

Isso pode ser pensado como uma maneira de não apenas dizer quem "ganhou / perdeu" o leilão do nível de preços, mas também por qual margem ou força. Este não é um sinal em si per se, mas sim um meio mecânico para classificar a atividade de compra versus venda em cada nível de preço individual e, assim, oferecer ao trader um olhar mais detalhado do que acontece dentro das barras de preço.

Uma segunda comparação dos volumes de venda de compra é a detecção de desequilíbrio. Aqui, os volumes de compra e venda de nível de preço são comparados na diagonal para entender que lado do mercado estava mais forte, excedendo o índice de desequilíbrio definido. Por exemplo, se o volume de compra era de 1.000 contratos e a diagonal de volume de vendas abaixo era 300, então, o desequilíbrio de compra foi detectado (assumindo uma razão de desequilíbrio padrão de 1,5). Isso pode ser útil especialmente se vários "desequilíbrios" se agruparem para formar áreas de suporte / resistência.

NinjaTrader Order Flow As barras volumétricas podem fornecer um grande grau de detalhes e facilitar a exibição das informações de maneira dinâmica, pois o texto é redimensionado para ajustar horizontalmente ou verticalmente o intervalo de escala do gráfico.

Crítico: Para executar a classificação de agressor de compra / venda delta (DeltaType BidAsk), é necessário o acesso a dados históricos de compra / venda de ticks por seu provedor. Para ver quais provedores de dados podem oferecer que tipo de dados no NinjaTrader, revise esta tabela . Se o seu provedor puder suportar apenas os dados históricos de ticks 'últimos', a classificação ainda poderá ser feita usando o modo DeltaType UpDownTick.

Os gráficos de dados spot Forex são tradicionalmente gerados apenas pelo lado do lance, uma vez que não existe nenhum 'verdadeiro' por último. Os valores fornecidos não representariam um mercado centralizado de leilão, como acontece com ações ou futuros - como tal, as Barras volumétricas de vazão de pedidos não seriam suportadas em dados spot Forex.

Visão geral volumétrica do Order Flow

Visão geral volumétrica do Order Flow:

Você pode aplicar as barras Volumétricas de Fluxo de Pedidos em uma janela Série de Dados do Gráfico em Tipo .

OrderFlowVolumetric

Abaixo, mostramos uma tabela de estilo Volumetric BidAsk volumétrica de 5 minutos do popular E-Mini S Uma barra exemplar em amarelo é anotada para mostrar os diferentes componentes com os quais você trabalhará em um gráfico volumétrico de fluxo de pedido.

1. Barra volumétrica de Order Flow

2. Vender Volume por cada nível de preço visto na barra

3. Comprar Volume por cada nível de preço visto na barra

4. Abrir / Fechar bar

5. Máximo destaque no bar - mostra o (s) preço (s) com o maior volume ou delta no bar

6. Painel Estatística de Barras (apenas 3 dos possíveis 10 valores ativados aqui)

OFVM1

Na imagem seguinte, vemos um trecho do mesmo gráfico, mas agora o tipo de estilo do gráfico é alterado para Delta. A barra destacada em amarelo corresponde à barra anotada acima - esse estilo, em vez dos volumes individuais de compra / venda, mostra o valor delta combinado para cada nível de preço.

Se positivo, o nível estava vendo força de compra, negativo se for força de venda.

OFVM2

Agora vamos dar uma olhada como os valores reais que vemos na barra são calculados a partir dos dados de mercado, como exemplo, pegue o primeiro nível de nossa barra BidAsk volumétrica na primeira captura de tela (números abaixo dos números anotados de 2/3) :

Vemos uma oferta ou volume de vendas de 220 e um volume de compra ou compra de 740 .

Tomando a diferença (Volume de compra - volume de venda), então 740 - 220 nós obtemos o valor delta de 520 - que vemos como o valor da primeira célula na segunda tela, mostrando o tipo Delta.

O sombreado que ocorre nas barras sempre será baseado nesse valor delta calculado, o estilo de gráfico apenas define que tipo de detalhe de dados textuais será exibido (o valor real de lances solicitados ou o valor Delta).

Passando para a parte inferior da Estatística de Barras (6), vemos o Vol de Compra e Venda Vol para a barra e um delta bem exposto - no entanto, por favor, note que estes são valores somados para a barra inteira.

Se somarmos todos os volumes de compra, obteríamos 3463 ; somar volumes de venda para a barra é 4535 . Todos os deltas de nível de preços somados seriam iguais ao delta de todo o bar -1072 .

Diagrama de desequilíbrio volumétrico do Order Flow:

A captura de tela abaixo explica o funcionamento da detecção de desequilíbrio em mais detalhes. Você pode ver os volumes de compra / venda são comparados diagonalmente aqui para chegar à classificação se o desequilíbrio de compra ou venda estiver presente.

Vamos percorrer o primeiro cálculo para a barra de exemplo em amarelo:

1. O volume de compra de 518 é comparado com a diagonal abaixo do volume de venda de 989

2. Dividindo o volume de compra no volume de venda, obtemos uma taxa de 989/518 = 1,909 ...

3. Por padrão, o NinjaTrader define a razão de desequilíbrio em 1,5, então esse nível é marcado com desequilíbrio de venda (cor de texto magenta por padrão).

4. Como condição adicional, uma diferença mínima entre os valores comparados deve estar presente. Este valor é padronizado para 10 - o que é válido em nosso exemplo também.

No caso em que tanto Desequilíbrio quanto Máximo seriam acionados para a mesma célula, o Máximo se sobreporia e seria exibido (exemplo mostrado abaixo na anotação 1).

OFVM3

Estatísticas de barra volumétrica de fluxo de ordem:

As estatísticas da barra volumétrica mostram valores importantes para cada barra volumétrica em uma forma de grade estática. O mesmo gradiente de sombreamento das barras volumétricas principais é aplicado aqui.

1.Através de um clique direito na seção da escala de preços, os valores estatísticos individuais podem ser ativados / desativados 'on the fly'.

Dados da barra volumétrica do fluxo de pedidos mostrados como perfil:

Abaixo gráfico é um exemplo de mostrar o lance volumétrico pedir dados de barra de volume como perfil de distribuição, além disso 'esconder texto' é verificada - o que significa que vemos o máximo (amarelo), bem como desequilíbrio (cyan / magenta) marcado através das bordas da célula .

A exibição dos dados dessa maneira pode facilitar a leitura dos operadores, pois as diferenças entre as áreas de preço leve e de alto volume tornam-se visualmente mais impressionantes.

Exemplo de personalização de desequilíbrio volumétrico do fluxo de pedidos

Parâmetros das Barras Volumétricas de Order Flow

Série de dados:

Tipo de período base	Define o tipo de período base no qual as barras volumétricas devem ser calculadas, os valores possíveis incluem: Carraça, Volume, Segundo, Minuto, Dia, Semana, Mês, Ano, Alcance
Valor do período base	Período do tipo de período de base escolhido para Barras volumétricas (ou seja, 3 minutos, 450 cargos)
Tipo Delta	Define como o delta é calculado para a classificação de compra / venda de agressores. Os valores possíveis são: BidAsk ou UpDownTick. BidAsk - Último comércio no pedido ou superior é considerado o volume de compra, Última negociação na oferta ou menor volume de vendas. UpDownTick - A última negociação acontece enquanto Ask> Last Ask é considerada como compra, Última negociação acontece enquanto Bid <Última oferta considera venda, todo o volume é adicionado à direção anterior - esse modo é um proxy importante para fornecedores de mercados / dados onde melhor lance / pedir informações não está disponível com os dados do último preço
Carrapatos por nível	Define o nível de agregação para níveis de preços individuais, ou seja, se os níveis de preço devem ser mesclados, o padrão 1 - para cada resultado delta de nível de preço é visto individualmente dentro das barras de preço (Observe que com um conjunto de Cargas por nível mais alto, pode haver células de resto volumétrico como resultado que são menores do que o conjunto de carrapatos por nível, pois nem todo o intervalo de barras pode ser divisível pelo valor de Cargas por nível)
Filtro de tamanho	Padrão 0, pode ser definido como superior para limitar a visualização do delta somente para operações superiores à configuração de filtro de tamanho, por exemplo, acompanhando negociações maiores - lembre-se de que isso poderia ser muito alto para seu gráfico, portanto as células de valor de barras volumétricas podem mostrar 0 volume, por isso nunca atendeu a este critério a ser considerado na análise.
Tick replay	Marque para permitir que os indicadores ou estratégias acessem os dados de repetição do Tick. No entanto, as barras volumétricas principais sempre serão construídas a partir de uma série de 1 tick.

Estilo gráfico:

Tipo de estilo gráfico

Define o tipo de estilo de gráfico usado, os valores possíveis são: BidAsk ou Delta

BidAsk - permite visualizar as células de volume de compra / venda individuais dentro da barra Volumétrica, o volume de compra (pedir) é exibido no lado direito, o volume de venda (lance) mostrado no lado direito. Além disso, este estilo pode destacar as condições máximas e de desequilíbrio.

Delta - permite ver o delta líquido total de valor único para cada célula de preço; o máximo também pode ser mostrado (nenhuma opção de desequilíbrio para esse estilo)

Mostrar como perfil

Permite mostrar os dados da barra volumétrica como perfil / distribuição

Sensibilidade à força

Define quantos níveis de gradiente devem ser calculados para fornecer o sombreamento de força de compra / venda para as barras volumétricas e estatísticas de barra, a configuração padrão é 20. Isso é redefinido a cada intervalo de sessão para garantir que as classificações de intensidade de gradiente sejam facilmente comparáveis em vários dias de ação de mercado.

Mostrar desequilíbrio

Permite a exibição de coloração de desequilíbrio

Aplicável apenas para o tipo de estilo de gráfico Volumetric BidAsk

Com 'Ocultar texto' marcado, os desequilíbrios serão exibidos colorindo as respectivas bordas da célula de desequilíbrio

Relação de desequilíbrio

Define a razão usada para comparar os volumes de compra / venda na diagonal para acessar se houver desequilíbrio, padrão 1,5

Aplicável apenas para o tipo de estilo de gráfico Volumetric BidAsk

Delta mínimo para desequilíbrio

Define o delta mínimo a ser visto diagonalmente nas colunas de compra / venda comparadas para exibir o desequilíbrio, o valor padrão é 10.

Aplicável apenas para o tipo de estilo de gráfico Volumetric BidAsk

Lado dominante de cor

Permite exibir o lado de força dominante ('vencedor') apenas no visor de força volumétrica

Aplicável apenas para o tipo de estilo de gráfico Volumetric BidAsk

Contorno da caixa

Define opções para a exibição do contorno das caixas volumétricas

Grade de caixa

Define opções para a exibição da grade interna das barras volumétricas

Contorno do corpo de vela

Define opções para a exibição do contorno do corpo da barra Abrir / Fechar

Cor para barras ascendentes

Define a cor do pincel para cima usada na barra Abrir / Fechar

Cor para barras de baixo

Define a cor do pincel para baixo usada na barra Abrir / Fechar

Cor para doji

Define a cor do pincel doji usada para abrir / fechar barra

Cor para a força positiva

Define a cor positiva do pincel usada para gradientes de força positivos

Cor para força negativa

Define a cor negativa do pincel usada para gradientes de força negativos

Cor para comprar desequilíbrio

Define a cor do pincel usada para comprar desequilíbrio

Aplicável apenas para o tipo de estilo de gráfico Volumetric BidAsk

Cor para vender desequilíbrio

Define a cor do pincel usada para desequilíbrio de venda

Aplicável apenas para o tipo de estilo de gráfico Volumetric BidAsk

Mostrar o máximo

Permite a exibição do valor máximo para as barras volumétricas, se valores idênticos forem vistos nas células, todas as células que compartilham o máximo serão realçadas.

Estilo BidAsk: Se o lado dominante da Cor estiver marcado, ele destacará os níveis de preço Compra e Venda com o volume mais alto, caso contrário, ele realçará o nível de preço com o maior volume combinado de Compra / Venda (volume total para o nível de preço).

Delta do chiqueiro: o nível delta absoluto mais alto seria destacado

Com "Ocultar texto" marcado, o máximo será exibido ao colorir as respectivas bordas máximas de célula

Cor para o máximo

Define a cor usada para exibição máxima

Esconder texto

Permite ocultar a exibição de texto dos valores da célula volumétrica

Cor para texto

Define a cor do texto usada para exibir os valores da célula volumétrica

Mostrar estatísticas da barra

Permite a exibição das estatísticas da barra volumétrica na parte inferior (localização estática) do gráfico. Você pode marcar cada estatística desejada, as possíveis estatísticas são -

Comércios	O número total de negociações no bar
Volume	O volume da barra
Comprar vol	O vol Comprar para o bar
Venda vol	O vol vender para o bar
Delta (bar)	O delta total da barra (todo o nível de preço individual delta é somado)
Delta (%)	O delta da barra expresso como porcentagem do volume da barra
Delta cumulativo	O valor de barra delta acumulado durante a sessão
Min delta	O delta mínimo visto na barra (intrabar). Isso pode ser positivo também, ou seja, uma barra forte sem pressão de venda
Max delta	O delta máximo visto na barra (intrabar). Isso também pode ser negativo, ou seja, uma forte desvantagem sem pressão de compra
Mudança delta	A alteração no delta do valor delta da barra anterior

As estatísticas também podem ser alteradas 'on the fly' a partir da escala da direita do gráfico, clicando nos rótulos das estatísticas.

Cor para base

Define a cor do pincel usada para gradientes de força de estatísticas da barra base (Trades, Volume)

Grade de estatísticas

Define opções para a exibição da grade de estatísticas de barras das barras volumétricas

Valores Volumétricos do Fluxo de Ordem NinjaScript

Visão geral volumétrica do Order Flow:

Diagrama de desequilíbrio volumétrico do Order Flow:

Estatísticas de barra volumétrica de fluxo de ordem:

Dados da barra volumétrica do fluxo de pedidos mostrados como perfil:

Exemplo de personalização de desequilíbrio volumétrico do fluxo de pedidos: