O que é a simulação de Monte Carlo?

Simulação de Monte Carlo é uma técnica matemática que usa amostragem aleatória repetida ("amostragem com substituição") para calcular uma gama de possíveis resultados com suas respectivas probabilidades. NinjaTrader executa Simulação de Monte Carlo, combinando aleatoriamente os resultados do comércio em uma série definida de simulações. Um gráfico dos resultados é plotado com os valores estatísticos ou Lucro / Perda no eixo Y e a probabilidade no eixo X como uma porcentagem.

Por que usar o Monte Carlo Simulation?

Embora um backtest de uma estratégia NinjaScript possa produzir resultados lucrativos, esses resultados podem ter sido devidos apenas à boa sorte. Na vida real, você pode ter uma série de negociações ruins que podem acabar com a conta antes que os bons negócios apareçam, portanto, seria útil entender a probabilidade de uma série de negociações ruins. A Simulação de Monte Carlo randomizará seus resultados comerciais repetidamente em várias simulações para fornecer a você uma distribuição normal do desempenho da simulação. O trader pode usar essa informação para ver a porcentagem de negociações que causam a maior variabilidade na estratégia, bem como os resultados estatisticamente mais prováveis.

Executando uma Simulação de Monte Carlo

Para executar uma simulação de Monte Carlo:

1.Abra a tela Simulação de Monte Carlo (veja a subseção acima para saber como abrir)

2.Defina os parâmetros de simulação desejados e pressione o botão Gerar.

Parâmetros de simulação de Monte Carlo

Os seguintes parâmetros são ajustáveis ao executar uma simulação de Monte Carlo:

Relatório de simulação de Monte Carlo

Os resultados da Simulação de Monte Carlo são exibidos em um gráfico abaixo dos parâmetros.

Eixo X

O eixo horizontal do gráfico de Simulação de Monte Carlo mostra a porcentagem de simulações que caíram abaixo do valor do eixo Y. Por exemplo, se você executar uma simulação de Monte Carlo definindo o # de Simulações como "100" e usando o gráfico Lucro acumulado, a interseção do valor X de 50% e o valor Y associado significa que 50 de suas simulações ficarão abaixo disso valor acumulado de lucro / prejuízo e, contrariamente, as restantes 50 simulações terão um lucro / perda cumulativo maior. Esse tipo de relatório permite analisar se a relação risco / recompensa entre os cenários pior e melhor é aceitável ou não.

Eixo Y

O eixo vertical do gráfico Simulação de Monte Carlo exibe a unidade medida para o item Gráfico selecionado, como Lucro / Perda, informações estatísticas ou tempo e mudanças com base na seleção do Gráfico.