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Wie wird das Volumenprofil im Futures-Handel verwendet?

Volumenprofil Order Flow Ninjatrader Handelsindikator

Das Volumenprofil ist eine erweiterte Auftragsflussstudie, die die Volumenverteilung zum Preis über die Zeit anzeigt. Das Volumenprofil wird in einem Diagramm als horizontales Histogramm angezeigt und kann dabei helfen, signifikante Preisniveaus einschließlich Unterstützung und Widerstand aufzudecken.

Weitere Informationen finden Sie unter Volumen zum Preis

Das Volumen ist eine Schlüsselkomponente bei der technischen Analyse von Futures und wird üblicherweise als Diagrammindikator verwendet, der die Gesamtzahl der innerhalb eines bestimmten Zeitraums gehandelten Kontrakte anzeigt. Das Volumen kann weiter in Kauf- und Verkaufsvolumen unterteilt werden, um Händlern dabei zu helfen, Ungleichgewichte auf den Märkten zu erkennen.

Vor dem Aufkommen des Volumenprofils waren die Volumendaten auf die x-Achse beschränkt und wurden als Histogramm in einem Feld unterhalb der Preisinformationen angezeigt.

Oben abgebildet ist die Preisbewegung in Micro E-mini S & P 500 Futures (MES) innerhalb eines Zeitraums von 60 Minute. Ein traditioneller Volumenindikator wird im Feld unter den Preisbalken angezeigt.

Das Volumenprofil besteht im Wesentlichen aus Volumendaten, die im Diagramm horizontal im selben Diagrammfenster wie die Preisdaten angezeigt werden. Die Möglichkeit, das Volumen auf entsprechenden Preisniveaus zu sehen, bietet weitere Einblicke, wie ein Markt seinen aktuellen Preis erreicht hat und, was noch wichtiger ist, wohin er sich als nächstes bewegen könnte.

In der obigen Tabelle gibt das Volumenprofil zwei signifikante Preisniveaus an, die Händler als mögliche Wendepunkte oder Unterstützungs- / Widerstandszonen berücksichtigen sollten. Wenn der Anzeigemodus „Kaufen, Verkaufen“ ausgewählt ist, zeigt das Volumenprofil die Aufteilung zwischen aggressivem Kauf- und Verkaufsverhalten auf jeder Preisstufe.

Volumenprofil vs Marktprofil

Während das Volumenprofil manchmal synonym mit dem Marktprofil verwendet wird, sind wichtige Unterschiede zu berücksichtigen. Während das Marktprofil angibt, wie lange der Preis auf jeder Ebene gehandelt wurde, zeigt das Volumenprofil, wie viel Volumen dort gehandelt wurde.

Da das Volumen - Kaufen & Verkaufen - und nicht die Zeit die Märkte bewegt, wird das Volumenprofil von vielen Händlern eher als „echte“ technische Analyse angesehen.

Aufschlüsselung des Volumenprofils

Nachfolgend finden Sie allgemeine Signifikanzstufen innerhalb eines Volumenprofils:

  1. Point of Control (POC) - Das Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen innerhalb des Profils, dargestellt durch eine gelbe horizontale Linie.
  2. Profil niedrig - Der niedrigste gehandelte Preis innerhalb des angegebenen Zeitraums.
  3. Profil hoch - Der höchste gehandelte Preis innerhalb des angegebenen Zeitraums.
  4. Wertebereich - Der Bereich innerhalb des Profils, in dem das meiste Volumen gehandelt wurde. Die Wertebereiche hoch und niedrig werden auch als signifikante Werte innerhalb eines Volumenprofils angesehen.

Sobald Händler mit dem Volumenprofil vertraut sind, können sie dieses leistungsstarke Tool nutzen, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Preisumkehrungen und mehr zu erkennen. Da die Herangehensweise jedes einzelnen Händlers an Märkte unterschiedlich ist, kann das Volumenprofil in verschiedenen Methoden angewendet werden, um die technische Analyse zu unterstützen.

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Das Volumenprofil ist in NinjaTraders Order Flow + Suite erstklassiger technischer Analysetools enthalten. Es verfügt über 3 Profilmodi und 6 Anzeigemodus und kann sowohl als Indikator als auch als Zeichenwerkzeug auf Diagramme angewendet werden.
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