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Relative Strength Index (RSI): Messen Sie die Preisbewegung

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Was ist der Relative Strength Index (RSI): Definition

Der Relative Strength Index (RSI) wurde vom Pionier der technischen Analyse, Welles Wilder, entwickelt und ist ein vielseitiger Indikator, der die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen misst. Der RSI kann verwendet werden, um:

  • Bestimmen Sie, wann ein Instrument überkauft oder überverkauft ist
  • Trendrichtung bestätigen
  • Identifizieren Sie mögliche Ein- und Ausstiegspunkte
  • Prognose möglicher Marktumkehrungen

Der RSI wird als Impulsoszillator (ein Liniendiagramm, das sich zwischen zwei Extremen bewegt) angezeigt und kann Werte von 0 bis 100 aufweisen.

Sehen Sie den RSI in Aktion in diesem kurzen Video-Tutorial:

Berechnung der Formel für den Relative Strength Index (RSI).

Das Verständnis, wie der RSI berechnet wird, kann Händlern helfen, den Indikator richtig in einen technischen Analysemix zu integrieren. Im Wesentlichen bietet der RSI ein Maß dafür, wie gut ein Instrument abschneidet, indem er die Stärke von Aufwärts- und Abwärtstagen unter Verwendung der folgenden Formel vergleicht:

RSI = 100 - 100 / ( 1 + RS)

RS: Durchschnittliche Gewinne/durchschnittliche Verluste innerhalb eines benutzerdefinierten Zeitraums.

So verwenden Sie RSI-Indikatoren für den Handel: Kauf- und Verkaufssignale

Der RSI in NinjaTrader besteht aus zwei Oszillatoren, den Ergebnissen der RSI-Formel (Blau) und dem Durchschnitt des RSI (Gelb). Zusätzlich ist eine obere und eine untere Wertelinie bei 70 bzw. 30 aufgetragen.

Der standardmäßige Rückblickzeitraum für den RSI in NinjaTrader ist 14 und der Durchschnitt ist standardmäßig auf einen Zeitraum von 3 eingestellt. Während Wilder in seinem 1978 Buch New Concepts in Technical Trading Systems einen 14 Rückblickzeitraum empfiehlt, können Trader erwägen, diesen Parameter abhängig vom gehandelten Instrument und dem angestrebten Grad an Sensitivität im Verhalten des Indikators anzupassen. Durch Verringern der Rückschauperiode wird die Empfindlichkeit erhöht, während durch Erhöhen die Empfindlichkeit verringert wird.

RSI-Crossover-Strategie

Sowohl der RSI als auch der Durchschnitt pendeln zwischen den Bereichen 1 und 100 und werden am häufigsten verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren, die durch 70 & 30 Überkreuzungen gekennzeichnet sind.

Ein Wert von 70 gilt als überkauft und eine Umkehrung nach unten ist wahrscheinlich. RSI-Werte über 70 zeigen einen starken Lauf eines Instruments, das höhere Hochs aufzeichnet, was möglicherweise nicht nachhaltig ist. Umgekehrt wird ein Wert von 30 als überverkauft angesehen und eine Richtungsverschiebung nach oben hat Potenzial.

Unten ist ein Tageschart des Rohölkontrakts vom 2018 Mai, der das Verhalten des RSI in Bezug auf die Preisentwicklung von Mitte Dezember bis Ende Februar zeigt. Wenn der RSI um die 70 -Linie tanzt, ist dies ein guter Hinweis darauf, dass sich das Instrument im überkauften Bereich befindet. Beachten Sie, dass der CL nicht automatisch in eine rückläufige Rutsche umkehrte, sobald die Schwellen von 70 überschritten wurden. Er blieb fast einen Monat lang zinsbullisch, bevor er seinen Kurs umkehrte.

Mitte Februar erreicht der RSI fast die 30 -Linie, ein gutes Signal dafür, dass er den überverkauften Punkt erreicht. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den es zu beachten gilt, ist, dass der RSI zwar nicht die 30 -Linie überquerte, das Instrument sich aber dennoch umkehrte. Dieses Verhalten unterstreicht die Bedeutung der Verwendung des RSI in Verbindung mit anderen ergänzenden Indikatoren, um falsche Signale zu vermeiden und die Parameter des Indikators potenziell anzupassen, um sie mit dem Verhalten des Instruments zu synchronisieren.

RSI Crossover Chart

Erklärung der RSI-Divergenz

Eine bärische Divergenz tritt auf, wenn der Instrumentenpreis steigt, der RSI jedoch fällt. Die bullische Divergenz ist genau das Gegenteil, der Preis fällt, aber der RSI steigt. Händler sollten die Warnung beachten, wenn dies geschieht, da möglicherweise eine Korrektur durchgeführt wird, da die Dynamik des Kauf- oder Verkaufsdrucks nachlässt.

Unten finden Sie ein Beispiel für eine rückläufige Divergenz auf dem E-Mini S & P-Tages-Chart.

RSI-Divergenzdiagramm

Wie gezeigt, gibt es mehrere Ansätze, um mithilfe des RSI Marktkenntnisse zu gewinnen. Wie bei einer Reihe von Handelsindikatoren hat der RSI jedoch seine Grenzen. Technische Analysten sind sich einig, dass der RSI als Bestätigungsinstrument in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet werden sollte, die Aufschluss über das Marktverhalten geben.

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