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3 Estrategias comerciales de perfil de volumen

Un componente clave del análisis de flujo de pedidos, el perfil de volumen se puede utilizar de diversas formas. Al mostrar la concentración de volumen distribuido en cada nivel de precios, Volume Profile puede proporcionar información sobre lo que podría hacer el mercado a continuación.

A continuación, se muestran 3 estrategias simples de perfil de volumen que comparan el precio de apertura del día actual con el perfil de volumen del día anterior:

  1. Señal alcista
  2. Señal bajista
  3. "Corredor" en cualquier dirección

Señal alcista

Para una señal de perfil de volumen alcista, busque que el precio de apertura del día actual caiga por encima del área de valor del día anterior, pero por debajo del alto del perfil del día anterior. Cuando la apertura esté en este rango, observe que el precio retroceda hasta el Punto de Control (POC) del día anterior y luego retroceda en la dirección positiva desde allí.

Cuando el precio vuelve al POC del día anterior, esta es una oportunidad de compra potencial.

En el siguiente ejemplo, 2 días de negociación de Micro E-mini S&P 500 futuros (MES) se muestran mediante barras de precios de 60 minutos. El precio de apertura del 2 día estuvo por encima del área de valor del día anterior pero no por encima del perfil alto. Como podemos ver, el precio retrocedió hacia el POC (línea amarilla) del primer día antes de subir.

Señal bajista

Contrario al ejemplo anterior, para una señal bajista, observe que la apertura del día actual esté por debajo del área de valor del día anterior pero aún por encima del mínimo del perfil del día anterior. Si la apertura está en este rango, el precio podría retroceder primero hacia el POC del día anterior antes de caer y poner nuevos mínimos.

Por lo tanto, se produce una oportunidad de venta potencial cuando el precio retrocede al comienzo del día.

En el siguiente ejemplo, el precio abrió por debajo del cierre del día anterior pero por encima del mínimo del perfil del día anterior. Como puede ver, el precio subió primero hacia el POC del día anterior antes de caer y poner mínimos más bajos.

Corredor

Único en los dos ejemplos anteriores, si el precio de apertura cae completamente fuera del perfil del día anterior, esto puede interpretarse como un "corredor" potencial en la dirección de apertura.

Es decir, si el precio se abre completamente por encima del perfil del día anterior, el precio podría abrirse potencialmente y continuar "subiendo" durante toda la sesión. Por el contrario, si el precio abre completamente por debajo del perfil del día anterior, esto podría interpretarse como un corredor potencial en el lado corto.

En el siguiente ejemplo, después de que el precio se abrió por debajo del perfil bajo del día anterior, el precio continuó a la baja para cerrar a la baja.

Tenga en cuenta: al igual que con todos los demás indicadores y enfoques de análisis técnico, el uso del perfil de volumen puede generar señales falsas y la gestión de riesgos es esencial para que los operadores protejan el capital.

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