Optimización de métricas de aptitud
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Las métricas de aptitud de optimización se utilizan como objetivos de las pruebas de optimización para determinar la combinación óptima de valores de parámetros de estrategia. A continuación se muestra una lista de todas las métricas de optimización de precarga y sus definiciones. Las métricas de aptitud de optimización personalizada también se pueden desarrollar a través de NinjaScript.
Max% rentableEsta métrica representa el porcentaje de operaciones rentables en comparación con el número total de operaciones realizadas en una iteración.
Número de operaciones ganadoras / Número total de operaciones |
Entendiendo Max Avg. Excursión Favorable
Excursión media favorable máximaEsta métrica representa el incremento máximo promedio en ganancias durante una iteración.
Consulte la fórmula "Porcentaje" para MFE promedio en la página Estadísticas de rendimiento. |
Promedio máx. LucroEsta métrica representa el beneficio promedio de todas las operaciones en una iteración.
Consulte la fórmula "Porcentaje" para el comercio promedio en la página Estadísticas de rendimiento. |
Comprender el beneficio neto máximo
Beneficio neto máximoEsta métrica representa el beneficio neto logrado para todas las operaciones de una iteración. Total bruto de beneficio / total bruto de la pérdida |
Comprensión del factor de beneficio máximo
Factor de beneficio máximoEsta métrica proporciona una relación de ganancias totales a pérdida total en una iteración. Consulte la fórmula del Factor de beneficio en la página Definiciones estadísticas. |
Comprender Max R al cuadrado (R ^ 2)
R al cuadrado (R ^ 2)A veces llamado el coeficiente de determinación, esta métrica mide qué tan cerca los resultados de una iteración llegan a una línea de regresión ajustada. ((Operaciones totales * (Suma de operaciones * Suma de ganancias)) - (Suma de operaciones * Suma de ganancias) / SQRT ((Operaciones totales * Suma total de operaciones ^ 2 - Suma de operaciones ^ 2) * (Operaciones totales * Suma total de ganancias ^ 2 - Ganancia total ^ 2))) ^ 2 |
Max Sharpe RatioEsta métrica calcula el rendimiento ajustado al riesgo. (% De ganancia por mes - retorno libre de riesgo) / estándar mensual. desviación |
Comprender la relación máxima de Sortino
Relación máxima de SortinoEsta métrica modifica la relación de Sharpe teniendo en cuenta la desviación estándar de los rendimientos negativos para diferenciar la volatilidad dañina de la volatilidad general.
(% De ganancia por mes - retorno libre de riesgo) / índice de úlcera mensual |
Comprender la relación máxima de úlcera
Max Ulcera RatioEsta métrica mide el riesgo a la baja, y los valores aumentan a medida que el precio del mercado se aleja de un máximo reciente. Consulte la fórmula del índice de úlcera en la página de definiciones de estadísticas. |
Comprender la relación máxima de ganancia / pérdida
Máxima relación ganancia / pérdidaEsta métrica presenta una relación entre el beneficio de las operaciones ganadoras y la pérdida de las operaciones perdedoras. % de ganancia promedio de operaciones ganadoras / valor absoluto de% de pérdida promedio porcentual |
Comprender el promedio mínimo Excursión adversa
Promedio mínimo Excursión adversaEsta métrica representa el promedio de reducción de las operaciones en una iteración.
Consulte la fórmula "Porcentaje" para la excursión adversa máxima en la página de definiciones de estadísticas Promedio min. La excursión adversa encuentra el valor más bajo del estadístico de excursión adversa máxima |
Comprender la reducción mínima
Reducción mínimaEsta métrica de aptitud representa la menor disminución (reducción) en el tamaño de cuenta experimentado desde el máximo más alto visto en cada operación, y se utiliza para encontrar la iteración con la reducción más baja.
Consulte la fórmula de reducción máxima en la página de definiciones de estadísticas Min Drawdown = la menor reducción individual |
Fuerza máxima (trabajo en progreso, la implementación podría cambiar en el futuro)Esta métrica de aptitud encuentra la estrategia 'más estable' representada por la pendiente de regresión lineal más alta de la curva de equidad. Favorece las estrategias con tantos intercambios rentables como sea posible, manteniendo las reducciones lo más pequeñas posible. |