Optimización del avance

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Operaciones > Analizador de estrategia >

Optimización del avance

 Previous page Return to chapter overview Next page

Show/Hide Hidden Text

La optimización Walk Forward es el proceso mediante el cual optimiza los parámetros de entrada de la estrategia en un segmento histórico de datos de mercado, luego prueba la estrategia hacia adelante en el tiempo en los datos que siguen al segmento de optimización utilizando los valores de entrada optimizados. La idea central es que evalúe los datos de rendimiento de la estrategia en los datos de prueba, no los datos utilizados en la optimización. Este proceso se repite moviendo los segmentos de optimización y prueba hacia adelante en el tiempo. Para ejecutar una optimización de avance necesitará:

 

•Acceso a datos históricos.

•Costumbre NinjaScript * estrategia

•Una comprensión profunda de las capacidades de backtesting y optimización de Strategy Analyzer

 

Consejo :  Hay varias estrategias de muestra predefinidas que se instalan con NinjaTrader que puede explorar.

 

Nota: La propiedad IncludeTradeHistoryInBacktest se establece en falso de forma predeterminada cuando se aplica una estrategia en el Analizador de estrategias para la optimización. Esto proporciona un uso de memoria más ágil, pero a expensas de no poder acceder a objetos comerciales para intercambios históricos. Por lo tanto, los campos como SystemPerformance.AllTrades.Count que dependen de referencias a objetos Trade no tendrán tales referencias para trabajar. Si desea guardar estos objetos como referencia en su código, puede establecer IncludeTradeHistoryInBacktest en verdadero en el estado Configurar. Para obtener más información, consulte la página Trabajar con datos comerciales históricos.

 

tog_minus        Cómo ejecutar una optimización Walk Forward 

Comience una optimización de Walk Forward

Para ejecutar una Optimización de avance, seleccione el tipo de Backtest de " Optimización de avance" en el panel de configuración del Analizador de estrategias .

 

StrategyAnalyzer_Optimization_WFORuni

 

Nota: Al hacer la selección, se harán visibles parámetros adicionales para configurar su optimización.

 

 

Establecer el rango de prueba

Puede probar el rango de parámetros de estrategia a probar haciendo clic izquierdo en el triángulo para expandir los subparámetros de estrategias.

 

Nota: Si no ve el triángulo, asegúrese de que el tipo Backtest esté configurado en " Walk Forward Optimization ".

 

StrategyAnalyzer_Optimization_Paramters

 

Min . - El valor inicial que desea probar
Max . - El último valor para probar
Incremento - El valor de incremento (valor de paso) utilizado para incrementar el valor inicial en cada pasada de optimización posterior

 

En la imagen de arriba, la entrada "Rápido" tiene un valor inicial (inicial) de 10 y un valor final de 30 con un incremento de 1. Esto significa que el primer valor probado será 10, luego 11, luego 12 hasta 30. La entrada "Lento" tiene un valor inicial de 6, un valor final de 16 con un incremento de 1. En función de esta configuración, se procesarán un total de 200 (20 valores únicos para "Rápido" multiplicado por 10 valores únicos para "Lento") iteraciones de backtest para encontrar la combinación óptima de valores de entrada basada en la mejor aptitud de optimización.

 

Establecer la aptitud de optimización

La optimización se basa en la mejor aptitud de optimización que seleccione. Si establece la propiedad "Optimizar en ..." en "Beneficio neto máximo", el optimizador buscará los valores de entrada óptimos que devuelvan el beneficio máximo posible. Hay más de 10 criterios de optimización diferentes que puede seleccionar y personalizar a través de NinjaScript. Consulte la sección " Descripción de las propiedades de avance " a continuación para obtener más información.

 

tog_minus        Comprender las propiedades de avance

Propiedades de avance

Además de las propiedades específicas de optimización de avance descritas a continuación, las propiedades son idénticas a las que se encuentran en la ventana Propiedades de optimización. Consulte la sección " Descripción de las propiedades de optimización " de la página Optimizar una estrategia de la Guía de ayuda para obtener más información.

 

StrategyAnalyzer_Optimization_WFOParameters

 

Consejo :  Opcionalmente, puede "Optimizar en" múltiples objetivos mediante el uso de una optimización de objetivos múltiples

 

 

Mantenga los mejores # resultados

Establece el número de mejores resultados para mostrar

Optimizar series de datos

Si se establece en verdadero, la propiedad Valor de la serie de datos estará disponible para la optimización (no es compatible con los tipos de período Kagi, PointAndFigure y Line Break)

Optimizar en ...

Establece la aptitud de optimización para basar los resultados de optimización en

Optimizador

Establece el algoritmo de optimización que se usa. NinjaTrader viene con algoritmos optimizadores "predeterminados" y "genéticos". Cuando se selecciona la opción "Genética", los campos de propiedades de optimización del algoritmo genético aparecerán debajo de la selección del Optimizador. Puede programar su propio algoritmo de optimización utilizando NinjaScript.

Período de optimización (días)

Establece el número de días utilizados para el conjunto de datos de optimización "en muestra"

Periodo de prueba (días)

Establece el número de días utilizados para el backtest real "fuera de la muestra" utilizando los valores de entrada optimizados generados a partir del período "dentro de la muestra"

 

 

tog_minus        Comprender los resultados de Walk Forward

Comprender los resultados de la prueba de avance

Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización, la optimización de avance hará una optimización estándar en el número de días establecido para el parámetro "Período de optimización (días)". Esto se conoce como el período de prueba "En muestra". Después del período de optimización, NinjaTrader utilizará la mejor combinación de parámetros encontrada y la probará para reenviar datos no optimizados que aún no se han visto durante el número de días establecido para el parámetro "Período de prueba (días)". Esto se conoce como el período de prueba "Sin muestra". Consulte el gráfico a continuación para comprender mejor cómo se encuentran los resultados del avance.

walkforward_graph

 

Los resultados para cada "período de prueba" se devuelven y se muestran en la cuadrícula de resultados de optimización junto con la fecha de inicio, la fecha de finalización y la mejor combinación encontrada por el período de optimización.

 

StrategyAnalyzer_Optimization_BestResults1

 

 

Nota: NinjaTrader guarda el "Mantener los mejores # resultados" para cada período de optimización, si desea ver cada resultado de optimización individual, puede hacer clic con el botón derecho en el resultado de avance y seleccionar "Abrir resultados de optimización".