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3 Strategie di trading del profilo del volume

Componente chiave dell'analisi del flusso degli ordini, il profilo del volume può essere utilizzato in diversi modi. Visualizzando la concentrazione del volume distribuito a ciascun livello di prezzo, Volume Profile può fornire informazioni su cosa potrebbe fare il mercato in seguito.

Di seguito sono riportate 3 semplici strategie del profilo del volume che confrontano il prezzo di apertura del giorno corrente con il profilo del volume del giorno precedente:

  1. Segnale rialzista
  2. Segnale ribassista
  3. "Runner" in entrambe le direzioni

Segnale rialzista

Per un segnale del profilo di volume rialzista, cerca che il prezzo di apertura del giorno corrente scenda al di sopra dell'area di valore del giorno precedente, ma al di sotto del massimo del profilo del giorno precedente. Quando l'apertura è in questo intervallo, guarda il prezzo per tornare al punto di controllo (POC) del giorno precedente e quindi invertire nella direzione positiva da lì.

Quando il prezzo torna al POC del giorno precedente, questa è una potenziale opportunità di acquisto.

Nell'esempio seguente, 2 giorni di negoziazione di futures Micro E-mini S&P 500 (MES) sono mostrati tramite barre di prezzo di 60 minuti. Il prezzo di apertura del 2 ° giorno era al di sopra dell'area di valore del giorno precedente ma non al di sopra del massimo del profilo. Come possiamo vedere, il prezzo è tornato indietro verso il POC del primo giorno (linea gialla) prima di salire.

Segnale ribassista

Opposto all'esempio precedente, un segnale ribassista guarda per l'apertura del giorno corrente essere al di sotto dell'area del valore del giorno precedente ma ancora al di sopra del profilo basso del giorno precedente. Se l'apertura è in questo intervallo, il prezzo potrebbe prima risalire verso il POC del giorno precedente prima di scendere e inserire nuovi minimi.

Pertanto, una potenziale opportunità di vendita si verifica quando il prezzo si ritrae all'inizio della giornata.

Nell'esempio seguente, prezzo aperto al di sotto della chiusura del giorno precedente ma al di sopra del minimo di profilo del giorno precedente. Come puoi vedere, il prezzo è prima salito verso il POC del giorno precedente prima di scendere e scendere a minimi inferiori.

Corridore

Unico per entrambi gli esempi precedenti, se il prezzo di apertura cade completamente al di fuori del profilo del giorno precedente, questo può essere interpretato come un potenziale "corridore" nella direzione di apertura.

Cioè, se il prezzo si apre completamente al di sopra del profilo del giorno precedente, il prezzo potrebbe potenzialmente aprirsi e continuare a "correre" per l'intera sessione. Al contrario, se il prezzo si apre completamente al di sotto del profilo del giorno precedente, questo potrebbe essere interpretato come un potenziale runner sul lato corto.

Nell'esempio seguente, dopo che il prezzo è stato aperto al di sotto del minimo di profilo del giorno precedente, il prezzo ha continuato al ribasso per chiudere al ribasso.

Nota: come con tutti gli altri indicatori e approcci di analisi tecnica, l'utilizzo del Volume Profile può generare falsi segnali e la gestione del rischio è essenziale per i trader per proteggere il capitale.

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