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Come viene utilizzato il profilo del volume nel trading di futures?

Indicatore di trading ninjatrader del flusso degli ordini del profilo del volume

Volume Profile è uno studio avanzato del flusso degli ordini che mostra la distribuzione del volume al prezzo nel tempo. Visualizzato su un grafico come un istogramma orizzontale, il profilo del volume può aiutare a rivelare livelli di prezzo significativi, inclusi supporto e resistenza.

Vedere Volume a prezzo per ulteriori informazioni

Componente chiave nell'analisi tecnica dei futures, il volume è comunemente usato come indicatore grafico che mostra il numero totale di contratti negoziati in un determinato periodo di tempo. Il volume può essere ulteriormente segmentato in volume di acquisto e volume di vendita aiutando i trader a identificare gli squilibri nei mercati.

Prima dell'emergere del profilo del volume, i dati sul volume erano stati limitati all'asse x e visualizzati come istogramma in un pannello sotto le informazioni sui prezzi.

Nella foto sopra è rappresentata l'azione dei prezzi nei futures Micro E-mini S&P 500 (MES) su un arco di tempo di 60 minuto. Un indicatore di volume tradizionale è tracciato nel pannello sotto le barre dei prezzi.

Il profilo del volume è essenzialmente i dati del volume visualizzati sul grafico orizzontalmente nello stesso riquadro grafico dei dati sui prezzi. La capacità di vedere il volume ai livelli di prezzo corrispondenti fornisce ulteriori informazioni su come un mercato ha raggiunto il suo prezzo attuale e, soprattutto, dove potrebbe spostarsi successivamente.

Nel grafico sopra, Volume Profile indica due livelli di prezzo significativi per i trader da considerare come possibili punti di flesso o zone di supporto / resistenza. Inoltre, con la modalità di visualizzazione "Buy Sell" selezionata, Volume Profile rivela la divisione tra un comportamento aggressivo di acquisto e di vendita a ogni livello di prezzo.

Profilo volume vs profilo mercato

Sebbene il profilo del volume venga talvolta utilizzato in modo intercambiabile con il profilo del mercato, ci sono differenze importanti da considerare. Mentre il profilo di mercato indica per quanto tempo il prezzo viene scambiato a ciascun livello, il profilo del volume mostra quanto volume è stato scambiato lì.

Poiché è il volume - acquisto e vendita - e non il tempo che muove i mercati, il Volume Profile è considerato più un "vero" studio di analisi tecnica da molti trader.

Analisi del profilo del volume

Di seguito sono riportati i livelli di significatività comuni all'interno di un profilo del volume:

  1. Point of Control (POC) - Il livello di prezzo con il volume scambiato più alto all'interno del profilo, rappresentato con una linea orizzontale gialla.
  2. Profilo basso : il prezzo negoziato più basso nel periodo di tempo specificato.
  3. Profilo alto : il prezzo negoziato più alto nel periodo di tempo specificato.
  4. Area del valore : l'intervallo all'interno del profilo in cui è stato scambiato il maggior volume. Anche l'area di valore alto e basso sono considerate livelli significativi all'interno di un profilo di volume.

Una volta acquisita familiarità con Volume Profile, i trader possono sfruttare questo potente strumento per rilevare i livelli di supporto e resistenza, inversioni di prezzo e altro ancora. Poiché l'approccio di ogni singolo trader ai mercati è diverso, il Volume Profile può essere applicato in varie metodologie per assistere con l'analisi tecnica.

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Volume Profile è incluso con la suite di strumenti di analisi tecnica di NinjaTrader Order Flow +. Presenta 3 modalità profilo, 6 modalità di visualizzazione e può essere applicato ai grafici sia come indicatore che come strumento di disegno.
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