Otimização Multi-Objetivo

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Otimização Multi-Objetivo

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A otimização multiobjetivo leva a otimização padrão um pouco além, permitindo que você escolha vários objetivos para testar. Quando os resultados são retornados em vez de uma lista única de melhores resultados classificados do melhor para o menor melhor, será apresentado um gráfico. Com múltiplos objetivos, não existe um único resultado melhor, ao invés disso, cabe ao trader escolher qual é o melhor tradeoff entre dois objetivos. Para executar uma otimização multiobjetivo, você precisará de:

 

•Acesso a dados históricos

•Personalizado NinjaScript *estratégia

•Uma compreensão completa dos recursos de backtesting e otimização do Strategy Analyzer

 

Sugestão :  Existem várias estratégias de amostra pré-definidas que são instaladas com o NinjaTrader que você pode explorar.

 

Nota : ApropriedadeIncludeTradeHistoryInBacktest é definida como falsepor padrão quando uma estratégia é aplicada noStrategy Analyzerpara otimização. Isso proporciona um uso mais enxuto da memória, mas às custas de não conseguir acessar objetos Trade para negociações históricas. Assim, campos como SystemPerformance.AllTrades.Count que dependem de referências a objetos Trade não terão essas referências para trabalhar. Se você deseja salvar esses objetos para referência em seu código, é possível definir IncludeTradeHistoryInBacktest como true no estado Configurar. Para mais informações, consulte a páginaTrabalhando com dados históricos de comércio.

 

tog_minus        Como executar uma otimização multi-objetivo 

Inicie uma otimização multi-objetivo

Para executar umaOtimização Multi-Objetiva,selecione otipode Backtest de " Otimização Multi-Objetivo"no painel de configurações doAnalisador de Estratégia.

 

StrategyAnalyzer_Optimization_MOORun

 

Nota : Ao fazer a seleção, parâmetros adicionais para configurar sua otimização ficarão visíveis.

 

 

Definindo o intervalo de teste

Você pode definir o intervalo de teste dos parâmetros estratégicos a serem testados clicando com o botão esquerdo no triângulo para expandir os sub-parâmetros de estratégias.

 

Nota : Se você não vir o triângulo, certifique-se de que otipo de backtestesteja definido como "Otimização multi-objetivo".

 

 

StrategyAnalyzer_Optimization_Paramters

 

Min. - O valor inicial que você deseja testar
Max. - O último valor a ser testado
Incremento- O valor do incremento (valor da etapa) usado para incrementar o valor inicial para cada passagem de otimização subseqüente

 

Na imagem acima, a entrada "Fast" tem um valor inicial (inicial) de 10 e um valor final de 30 com um incremento de 1. Isso significa que o primeiro valor testado será 10, depois 11, depois 12, até 30. A entrada "Slow" tem um valor inicial de 6, valor final de 16 com um incremento de 1. Com base nessas configurações, um total de 200 (20 valores exclusivos para "Rápido" multiplicado por 10 valores exclusivos para "Lento") iterações de backtest serão processadas para encontrar a combinação ideal de valores de entrada com base na melhor adequação de otimização.

 

tog_minus        Entendendo propriedades multi-objetivas

Configurando Múltipla Aptidão de Otimização

Além da propriedade "Otimizar em", descrita abaixo, as propriedades são idênticas às encontradas na janela Propriedades de otimização. Consulte a seção "Noções básicas sobre propriedades de otimização " da páginaOtimizar uma estratégiado Guia de Ajuda para obter mais informações.

 

A otimização multiobjetivo é baseada na melhor adequação de otimização selecionada. Se você definir a propriedade "Otimizar em" para "Lucro líquido máximo", "Fator de lucro máximo" e "Ganho mínimo", o otimizador buscará os valores de entrada ideais com base nesses três objetivos de adequação de otimização.  Existem mais de 10 critérios de otimização diferentes que você pode selecionar e podem ser personalizados via NinjaScript.

 

StrategyAnalyzer_Optimization_MultiObjectiveProperties

 

Otimizar em ...

Define a adequação de otimização para basear os resultados de otimização em, clicando com o botão esquerdo no campo abrirá a janela "Editar otimização de fitness", onde você pode habilitar quais adequações de otimização deseja testar e estar disponível para análise de vários objetivos.

 

 

StrategyAnalyzer_Optimization_OptimizationFitnessDialog

 

tog_minus        Entendendo os resultados multi-objetivos

Entendendo resultados multi-objetivos

Osresultados de vários objetivos são exibidos em um gráfico em vez de uma grade. A razão pela qual usamos um gráfico é com um problema multi-objetivo, não há uma solução melhor e, em vez disso, você deve comparar a compensação individual entre dois objetivos frequentemente concorrentes. Por favor, veja a imagem abaixo à esquerda com alguns dados de amostra, cada otimização foi realizada e os resultados de cada teste plotados no gráfico. Podemos restringir ainda mais nossa solução, mostrando apenas os resultados que têm o melhor compromisso entre os dois objetivos conhecidos como resultado ótimo de Pareto. No gráfico à direita, a linha desenhada conecta os 5 resultados únicos que são ótimos de Pareto, formando a fronteira do Paretor. Qualquer resultado que esteja atrás da fronteira de Pareto é descartado deixando-nos com 5 melhores soluções de tradeoff entre os dois objetivos.

pareto_frontier_graph

Usando o gráfico multi-objetivo

Existem duas seleções de caixa de combinação para escolher a adequação de otimização que será representada graficamente. Você poderá escolher qualquer adequação de otimização que tenha ativado no campo otimizar em nas estratégias de otimização. Veja a seção de propriedades de otimização multi-objetivo acima para mais informações.

 

StrategyAnalyzer_Optimization_Multi-Objective

 

Clicar com o botão esquerdo em um dos pontos selecionará essa execução de otimização e o NinjaTrader executará um backtest com esses parâmetros de estratégia para recuperar os dados de negociação detalhados para análise posterior.