Métricas de fitness de otimização

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Métricas de fitness de otimização

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As métricas de adequação de otimização são usadas como alvos de testes de otimização para determinar a combinação ideal de valores de parâmetros estratégicos. Abaixo está uma lista de todas as métricas de adequação de otimização pré-carregadas e suas definições. Métricas de adequação de otimização personalizadas também podem ser desenvolvidas viaNinjaScript.

 

tog_minus        Entendendo o Máximo% Lucrativo

Máximo% rentável

Essa métrica representa a porcentagem de negociações lucrativas em comparação com o número total de negociações realizadas em uma iteração.

 

Número de negociações vencedoras / Número total de negociações

 

tog_minus        Noções básicas sobre a velocidade máxima Excursão Favorável

Excursão Máxima Média Favorável

Essa métrica representa a média máxima de aumento no lucro durante uma iteração.

 

Veja a fórmula "Porcentagem" doMFE médiona página Estatísticas de desempenho.

 

tog_minus        Noções básicas sobre a velocidade máxima Lucro

Max Avg. Lucro

Essa métrica representa o lucro médio de todas as negociações em uma iteração.

 

Consulte a fórmula "Porcentagem" paraComércio médiona página Estatísticas de desempenho.

 

tog_minus        Compreender o Lucro Líquido Máximo

Lucro Líquido Máximo

Essa métrica representa o lucro líquido obtido para todos os negócios de uma iteração.

 

Lucrobrutototal/perdabrutatotal

 

tog_minus        Entendendo o fator máximo de lucro

Fator Max Profit

Essa métrica fornece uma relação entre o total de ganhos e a perda total em uma iteração.

 

Veja afórmulaProfit Factor na página Definições estatísticas.

 

tog_minus        Compreensão Max R Squared (R ^ 2)

R ao quadrado (R ^ 2)

Algumas vezes chamado de Coeficiente de Determinação, essa métrica mede quão próximos os resultados de uma iteração chegam a uma linha de regressão ajustada.

 

((Trocas Totais * (Somatório de Comércios * Soma de Lucro)) - (Somatório de Comércios * Soma de Lucro) / SQRT ((Total de Comércios * Somatório Total de Comércios ^ 2 - Somatório de Comércios ^ 2) * (Total de Comércios * Somatório Total de Lucro ^ 2 - Lucro Total ^ 2))) ^ 2

 

tog_minus        Compreensão Max Sharpe Ratio

Índice de Sharpe Máximo

Essa métrica calcula o retorno ajustado ao risco.

 

(% Lucro por mês - retorno isento de risco) / std mensal. desvio
 
* se o desvio padrão mensal for aproximadamente 0 e, em seguida, definido como 1

 

tog_minus        Noções básicas sobre a taxa máxima de Sortino

Max Sortino Ratio

Essa métrica modifica o índice de Sharpe considerando o desvio padrão dos retornos negativos para diferenciar a volatilidade prejudicial da volatilidade geral.

 

(% Lucro por mês - Retorno isento de risco) / Índice mensal de úlcera
 
* Se o índice mensal de úlcera for aproximadamente 0, então definido como 1

 

tog_minus        Noções básicas sobre Max Ulcer Ratio

Max Ulcer Ratio

Essa métrica mede o risco de queda, com valores aumentando à medida que o preço de mercado se distancia de uma alta recente.

 

Veja afórmula doíndice do ulcer na página das definições das estatísticas.

 

tog_minus        Noções sobre a taxa máxima de ganho / perda

Max Win / Loss Ratio

Esta métrica apresenta uma relação entre o lucro dos negócios vencedores e a perda de negócios perdidos.

 

% de lucro médio dos negócios vencedores / valor absoluto de% de perda média percentual

 

tog_minus        Noções básicas sobre o valor médio de Excursão Adversa

Média Mín. Excursão Adversa

Essa métrica representa a redução média de negociações em uma iteração.

 

Veja a fórmula "Porcentagem" para aExcursão Máxima Adversana página de Definições de Estatísticas.

Mín. Excursão adversa encontra o valor mais baixo da estatística de Máxima excursão adversa

 

tog_minus        Entendendo o rebaixamento mínimo

Drawdown Mínimo

Essa métrica de adequação representa a menor redução (rebaixamento) no tamanho da conta experimentada da maior alta observada em cada negociação e é usada para localizar a iteração com o menor rebaixamento.

 

Veja a fórmula Maximum Drawdown na página de definições de estatísticas

Drawdown mínimo = o menor drawdown único

 

 

tog_minus        Compreender a força máxima

Força máxima (trabalho em andamento, a implementação poderia mudar no futuro)

Esta métrica de aptidão encontra a estratégia &#39;mais estável&#39; representada pela maior inclinação de regressão linear da curva de capital. Ela favorece as estratégias com o maior número possível de negociações lucrativas, ao mesmo tempo em que mantém os rebaixamentos o menor possível.