верхний

Как торговать фьючерсами с календарным спредом

Календарный спред - это торговая стратегия, при которой трейдер одновременно покупает и продает два контракта с разными датами истечения одного и того же финансового инструмента. Эта сделка предназначена для того, чтобы позволить трейдеру потенциально извлечь выгоду из разницы в цене между двумя датами истечения срока.

Торговля фьючерсами путем выполнения календарного спреда уникальна тем, что может осуществляться поэтапно или одновременно.

Торгуйте на разницу в цене фьючерсного контракта

Два фьючерсных контракта на один и тот же финансовый инструмент, но с разными датами истечения или «пролонгации», обычно имеют текущие цены, которые не совпадают. Это можно отнести к многим переменным, включая сезонность, геополитические события, сезон прибыли и многое другое.

Ниже приведен график двух фьючерсных контрактов на нефть WTI (CL) с двумя разными датами истечения или пролонгации:

График сырой нефти WTI

Эта разница в цене потенциально может быть использована в качестве основы для стратегии торговли фьючерсами с календарным спредом. Каждый контракт, составляющий длинную и короткую торговую позицию двух разных контрактов с истечением срока действия, называется «ногой».

Например, трейдер покупает как краткосрочный, так и продает фьючерсный контракт, срок действия которого истекает или «переносится» позже. Трейдер потенциально может получить выгоду от разницы в цене между двумя контрактами. Чем больше разница в цене между двумя контрактами, тем больше шансов получить прибыль от торговли фьючерсами в Интернете .

Хеджирование от изменения цены фьючерсного контракта

В дополнение к открытию «длинной» позиции трейдеры фьючерсами могут также продать контракт с более поздним сроком истечения для защиты или «хеджирования» от потенциального риска. Продавая фьючерсный контракт после покупки или добавляя «ногу» к предполагаемой позиции, трейдеры могут ограничить степень риска, которому они подвергаются.

Если рынок падает, трейдер может «покрыть» свою позицию, продав или «понизив» фьючерсный контракт на тот же финансовый инструмент, но с более поздним сроком действия. Помимо хеджирования от потенциального риска падения, трейдер также потенциально может извлечь выгоду из изменения направления рынка.

При торговле календарными спредами важно учитывать риск, если спред движется против вашей позиции. Всегда помните, что использование календарного спреда не гарантирует прибыльной сделки. Как и любая торговая стратегия, календарный спред связан с риском, которым необходимо управлять. Кроме того, поскольку вы открываете вторичную сделку для завершения спреда, комиссии и сборы также будут применяться к этой сделке.

Как отмеченный наградами брокер по торговле фьючерсами , NinjaTrader предлагает большие скидки и непревзойденную поддержку. Загрузите NinjaTrader бесплатно сегодня, чтобы начать строить свою стратегию календарного распространения!