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Auf der folgenden Seite erfahren Sie, wie Sie NinjaTrader's Monte Carlo Simulation einrichten und ausführen

Was ist Monte Carlo Simulation?

Die Monte-Carlo-Simulation ist eine mathematische Technik, die mittels wiederholter Zufallsstichproben ("Sampling with replacement") eine Reihe möglicher Ergebnisse mit ihrer jeweiligen Wahrscheinlichkeit berechnet. NinjaTrader führt Monte Carlo Simulation durch, indem er die Handelsergebnisse zufällig zu einer definierten Reihe von Simulationen kombiniert. Eine Grafik der Ergebnisse wird mit den statistischen Werten oder dem Gewinn/Verlust auf der Y-Achse und der Wahrscheinlichkeit auf der X-Achse in Prozent dargestellt.

Warum Monte Carlo Simulationen?

Obwohl ein Backtest einer NinjaScript Strategie profitable Ergebnisse liefern kann, können diese Ergebnisse nur auf Glück zurückzuführen sein. Im wirklichen Leben können Sie eine Reihe von schlechten Trades haben, die das Konto auslöschen können, bevor die guten Trades auftreten, daher wäre es hilfreich, die Wahrscheinlichkeit einer solchen Reihe von schlechten Trades zu verstehen. Monte Carlo Simulation wird Ihre Handelsergebnisse immer wieder in mehreren Simulationen randomisieren, um Ihnen eine normale Verteilung der Simulationsleistung zu ermöglichen. Der Trader kann diese Informationen verwenden, um das obere oder untere Prozent der Trades (Ausreißer) zu sehen, die die größte Variabilität in der Strategie sowie die statistisch wahrscheinlichsten Ergebnisse verursachen.

So führen Sie eine Monte-Carlo-Simulation durch

Monte Carlo Simulationsfenster

Um das Fenster Monte Carlo Simulation zu öffnen:

1.Führen Sie einen Backtest, eine Optimierung oder eine Walk-Forward Optimierung durch.

2.Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Registerkarte Trades in einem der Berichte

3.Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Datentabelle und wählen Sie den Punkt Monte Carlo Simulation...

StrategyAnalyzer_MonteCarloDisplay

Ausführen einer Monaco Carlo Simulation

Um eine Monte-Carlo-Simulation auszuführen:

1.Öffnen Sie die Anzeige der Monte Carlo Simulation (siehe Unterabschnitt oben für das Öffnen)

2.Stellen Sie die gewünschten Simulationsparameter ein und drücken Sie die Schaltfläche Generieren.

StrategyAnalyzer_MonteCarloOptions2

Monte Carlo Simulationsparameter

Die folgenden Parameter sind beim Ausführen einer Monte-Carlo-Simulation einstellbar:

Grafische Darstellung	Legt die Statistik für die Generierung des Berichts fest
W/L	Legt fest, dass die Ergebnisse nur Gewinner, nur Verlierer oder beide anzeigen
Long/Short	Setzt die Ergebnisse so, dass nur Long Trades, nur Short Trades oder beides angezeigt wird
Entfernen von gewinnenden Ausreißern (%)	Entfernt die oberen % Ausreißer aus den Ergebnissen
Verlorene Ausreißer entfernen (%)	Entfernt die unteren %-Ausreißer aus den Ergebnissen
# Anzahl der Simulationen	Legt die Anzahl der auszuführenden Simulationen fest
# Anzahl der Trades pro Simulation	Legt die Anzahl der Trades in jeder Simulation fest (wird standardmäßig auf die Anzahl der Trades in der Registerkarte Trades gesetzt)

Verständnis des Monte Carlo Simulationsberichts

Monte Carlo Simulationsberichts

Die Ergebnisse der Monte Carlo Simulation werden in einem Schaubild unterhalb der Parameter dargestellt.

StrategyAnalyzer_MonteCarloGraph

X-Achse

Die horizontale Achse des Monte-Carlo-Simulationsgraphen zeigt den Prozentsatz der Simulationen, die unter den Wert der Y-Achse gefallen sind. Wenn Sie beispielsweise eine Monte-Carlo-Simulation ausführen, bei der die Anzahl der Simulationen auf "100" gesetzt wird und das Kumulativgewinndiagramm verwendet wird, bedeutet die Schnittmenge aus dem 50% X-Wert und dem zugehörigen Y-Wert, dass 50 Ihrer Simulationen unter diesem kumulativen Gewinn-/Verlustwert liegen werden und umgekehrt die restlichen 50 Simulationen einen größeren kumulativen Gewinn/Verlust aufweisen. Diese Art von Bericht ermöglicht es Ihnen zu analysieren, ob das Risiko-Ertrags-Verhältnis zwischen Worst- und Best Case-Szenario akzeptabel ist oder nicht.

Y-Achse

Die vertikale Achse des Monte-Carlo-Simulationsgraphen zeigt die gemessene Einheit für das ausgewählteGraph-Element an, wie z.B. Gewinn/Verlust, statistische Informationen oder Zeit und Änderungen basierend auf der Graphenauswahl.