Backtest einer Strategie

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Backtest einer Strategie

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Ein Backtest ermöglicht es Ihnen, die historische Performance einer Strategie zu analysieren. Um einen Backtest durchzuführen, benötigen Sie:

 

•Zugriff auf historische Daten

•Benutzerdefiniertes NinjaScript *Strategie

 

Hinweis:  Es gibt mehrere vordefinierte Beispielstrategien, die mit NinjaTrader installiert sind und die Sie ausprobieren können.

 

 

 

playVideo

 

 

Hinweis:

1.Standardmäßig lädt die Handelssystemanalyse Daten von Ihrem Marktdatenanbieter herunter, was bei größeren Tests den Fortschritt des Backtest verlangsamen kann.  Wenn Sie diese Funktion deaktivieren und mit vorhandenen Daten in Ihrer Datenbank arbeiten möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Handelssystemanalyse > wählen Sie Eigenschaften > aktivieren Sie Nur lokale Daten verwenden

2.Die Eigenschaft IncludeTradeHistoryInBacktest wird standardmäßig auf false gesetzt, wenn eine Strategie im Handelssystemanalyse für das Backtesting angewendet wird. Dies sorgt für eine schlankere Speichernutzung, jedoch auf Kosten der Möglichkeit, nicht auf Handelsobjekte für historische Trades zugreifen zu können. So haben Felder wie SystemPerformance.AllTrades.Count, die auf Referenzen auf Trade-Objekte angewiesen sind, keine solchen Referenzen, mit denen sie arbeiten können. Wenn Sie diese Objekte zur Referenz in Ihrem Code speichern möchten, können Sie IncludeTradeHistoryInBacktest im Status Configure auf true setzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Arbeiten mit historischen Handelsdaten.

 

 

tog_minus        Wie man einen Backtest durchführt

Einen Backtest starten

Um einen Backtest einer Strategie durchzuführen:

 

StrategyAnalyzer_StartBacktest

 

 

1.Wählen Sie den Backtesttyp "Standard"

2.Wählen Sie die Strategie aus, die Sie backtesten möchten

3.Wählen Sie das Instrument und die Datenreihe aus, die Sie backtesten möchten

4.Setzen Sie die Strategie- und Backtestparameter (siehe Abschnitt "Backtest-Eigenschaften verstehen" unten für Eigenschaftsdefinitionen)

5.Wählen Sie die Schaltfläche " Ausführen ", um den Backtest zu starten

 

Hinweis:  Sie können optional einen Sound konfigurieren, der nach Abschluss des Backtests abgespielt wird.  Um diese Option zu aktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Handelssystemanalyse > Eigenschaften > Nach Fertigstellung Sound abspielen > Wählen Sie die Audiodatei, die Sie abspielen möchten (muss ein.WAV sein)

 

 

 

tog_minus        Verständnis der Backtest-Eigenschaften

Backtest-Eigenschaften

Die folgenden Eigenschaften sind im Backtest Fenster verfügbar:

 

StrategyAnalyzer_Settings_Properties

 

Allgemeines

Backtesttyp

Legt den Backtesttyp fest.

1. Standard

2. Optimierung

3. Walk Forward Optimierung

4. Multi-Objectiv Optimierung

Strategie

Legt die Strategie fest, die Sie testen möchten.

Datenreihen

Instrument

Stellt das Instrument oder die Liste ein, auf dem bzw. der Sie testen möchten

Preis basiert auf

Legt die Art der Marktdaten fest, die zum Betreiben der Datenreihe verwendet wird

Typ

Legt den Balkentyp der Datenreihe fest.

Wert

Setzt den Wert der Datenreihe.

Strategieparameter


Parameter (...)

Jeder Strategieparameter wird je nach Strategieauswahl dynamisch aufgelistet

Time frame

Startdatum

Setzt das Startdatum für den Testzeitraum

Enddatum

Setzt das Enddatum für den Testzeitraum

Handelszeiten

Legt die Handelszeitenvorlage für die Datenreihe fest. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Handelszeiten" des Hilfeleitfadens)

Break at EOD

Aktiviert oder deaktiviert die Balken, die bei EOD (End Of Day) zurückgesetzt werden. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Break bei EOD" des Hilfeleitfadens)

Setup

Gebühren einbeziehen

Aktiviert oder deaktiviert Provisionen in den Ergebnissen der Backtestleistung (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Provisionstab" des Hilfeleitfadens)

Maximum Barhistorie

Maximale Anzahl von Balken, die für die Berechnung des Wertes eines Indikators verwendet werden.  Die" TwoHundredFiftySix"-Einstellung ist die speicherfreundlichste.

Für den Handel erforderliche Balken

Legt die Mindestanzahl der Balken fest, die benötigt werden, bevor Aufträge erteilt werden können

Historische Auftragsabwicklung

Auflösung der auftragsabwicklung

Legt die Auftragsfillauflösung fest, die für den Backtest verwendet werden soll. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Historische Ausführungsbearbeitung verstehen" des Hilfeleitfadens)

Limitfill bei berührung

Aktiviert oder deaktiviert das Ausführen von Limit-Orders mit einem einzigen Touch von Preisaktionen.

Slippage

Legen Sie die Höhe der Slippage fest, die auf den Markt / Stopp-Markt / Market-if-touched Orderausführungen angewendet werden soll (Standard ist 0)

Auftragsabwicklung

Einstiege pro Seite

Legt die maximale Anzahl der zulässigen Einstiege pro Richtung fest, während eine Position aktiv ist, basierend auf der Eigenschaft "Einstiegshandhabe"

Einstiegshandhabe

Legt die Art und Weise fest, wie Einstiegsaufträge behandelt werden. Wenn auf "Alle Einstiege" gesetzt, verarbeitet die Strategie alle Einstiegsorders, bis die maximal zulässigen Einstiege der Eigenschaft "Einstiege pro Seite" in einer offenen Position erreicht sind. Wenn auf " Eindeutige Einstiege " gesetzt, verarbeitet die Strategie Eingabeaufträge bis zu den maximal zulässigen Einträgen, die durch die Eigenschaft " Einstiege pro Seite" für jeden eindeutig benannten Einstieg festgelegt wurden.

Exit zum Handelsschluss

Wenn aktiviert, werden offene Positionen im letzten Balken einer Sitzung geschlossen

Auftragseigenschaften

Auftragsmenge eingeben

Legt fest, wie die Auftragsgröße bestimmt wird, Optionen sind:

" Standardanzahl" - Benutzerdefinierte Auftragsgröße

"nach Strategie" - Nimmt die programmgesteuert angegebene Auftragsgröße innerhalb der Strategie an

Time in force

Legt die Time in Force der Aufträge fest